Первый банковский!: Стресс-тестирование - Первый банковский!

Перейти к содержимому

  • 2 Страниц +
  • 1
  • 2
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Стресс-тестирование методика проведения Оценка: -----

#21 Пользователь офлайн   Нормировщик 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 1754
  • Регистрация: 27 June 08

Отправлено 03 August 2010 - 09:52

уверен, что ни один банк РК не пройдет стресс-тестирование, которое прошли банки Европы
0

#22 Пользователь офлайн   Gruffi 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 463
  • Регистрация: 18 September 08

Отправлено 03 August 2010 - 10:22

Просмотр сообщенияНормировщик (03.08.10) писал:

уверен, что ни один банк РК не пройдет стресс-тестирование, которое прошли банки Европы

ну почему же! пройдет! только результат будет аховый, и вывод последует о неадекватном подходе к вопросу формирования провизий
0

#23 Пользователь офлайн   snow 

  • Ведущий специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 120
  • Регистрация: 02 August 10

Отправлено 03 August 2010 - 11:16

Просмотр сообщенияMake Petrovich (02.08.10) писал:

Просмотр сообщенияsnow (02.08.10) писал:

стресс тестинг нужно ссылать на какие-то конкретные факты. В данном случае это будет история темпов роста цен на финансовые инстументы или курсы валют (иначе говоря волатильность). По долговым ценным бумагам используется иная схема вычисления рисков.
для начала нужно расчитывать VaR, а говорить что-то типа: " падение на 10-20% стоимости всех бумаг в течении 1 дня.. " нельзя, так как Вы не сможете это обосновать из-за недостаточности фактов. Как пример для стресс-тестирования можете взять приложение 2 из 209-инструкции постановления АФН. Для хорошего стресс-тестирования желательно брать не только 1 день, а 30, 90, 180, и 360 дней. Если есть вопросы, не стесняйтесь. ;)


коллега, наверное, перепутал стресс-тестинг и бэк-тестинг :lol:



коллега, вы хотите сказать что стресс-тестинги разрабатываются только на "аналитике" и Ваших предположениях? ;)
0

#24 Пользователь офлайн   Make Petrovich 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 1613
  • Регистрация: 23 September 08

Отправлено 03 August 2010 - 12:39

Просмотр сообщенияsnow (03.08.10) писал:

Просмотр сообщенияMake Petrovich (02.08.10) писал:

Просмотр сообщенияsnow (02.08.10) писал:

стресс тестинг нужно ссылать на какие-то конкретные факты. В данном случае это будет история темпов роста цен на финансовые инстументы или курсы валют (иначе говоря волатильность). По долговым ценным бумагам используется иная схема вычисления рисков.
для начала нужно расчитывать VaR, а говорить что-то типа: " падение на 10-20% стоимости всех бумаг в течении 1 дня.. " нельзя, так как Вы не сможете это обосновать из-за недостаточности фактов. Как пример для стресс-тестирования можете взять приложение 2 из 209-инструкции постановления АФН. Для хорошего стресс-тестирования желательно брать не только 1 день, а 30, 90, 180, и 360 дней. Если есть вопросы, не стесняйтесь. ;)


коллега, наверное, перепутал стресс-тестинг и бэк-тестинг :lol:



коллега, вы хотите сказать что стресс-тестинги разрабатываются только на "аналитике" и Ваших предположениях? ;)


может я ошибатюсь, но стресс-тестирование в моем понимании, это анализ чрезвычайных событий, имеющих low probability and high impact, т.е. как Вы изволили выразиться на моих "предположения" и строятся различные сценарии, а бэк-тестинг- это как раз, что указано

Цитата

В данном случае это будет история темпов роста цен на финансовые инстументы или курсы валют (иначе говоря волатильность).

0

#25 Пользователь офлайн   Нормировщик 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 1754
  • Регистрация: 27 June 08

Отправлено 03 August 2010 - 14:02

Мне кажется одна из проблем это выбор стресс-сценария наиболее вероятного из наихудших предполагаемых
И второе - это все-таки раскрытие и достоверность финансовой информации по банку
0

#26 Пользователь офлайн   snow 

  • Ведущий специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 120
  • Регистрация: 02 August 10

Отправлено 03 August 2010 - 16:19

2 Make Petrovich

"может я ошибатюсь, но стресс-тестирование в моем понимании, это анализ чрезвычайных событий, имеющих low probability and high impact" - согласен, события которые имеют место лишь в 5 случах из 100 (на пример, 95% уровень доверия)

"а бэк-тестинг- это как раз, что указано" - думаю правильно сказать что бэк-тестинг это лишь проверка эффиктивности ваших процедур измерения (по поводу измерения - это VaR, который используется для построения сценария).
0

#27 Пользователь офлайн   Klimasja 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 1
  • Регистрация: 31 August 10

Отправлено 31 August 2010 - 23:35

правильно ли совместить прогноз по продажам какого то продукта со стресс тестом на этот же продукт, т.е. мысль такова, что допустим портфеля нет, но мы полагаем что он появится реально ли на него примерить будующие сценарии
0

#28 Пользователь офлайн   Make Petrovich 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 1613
  • Регистрация: 23 September 08

Отправлено 01 September 2010 - 09:41

Просмотр сообщенияKlimasja (31.08.10) писал:

правильно ли совместить прогноз по продажам какого то продукта со стресс тестом на этот же продукт, т.е. мысль такова, что допустим портфеля нет, но мы полагаем что он появится реально ли на него примерить будующие сценарии


а можно конкретней, продавать или покупать будете? :lol:
0

#29 Пользователь офлайн   -Karat- 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 5
  • Регистрация: 02 September 10

Отправлено 02 September 2010 - 13:49

Думаю эта статья может помочь, пример достаточно подробный.

Прикрепленные файлы


0

#30 Пользователь офлайн   Нормировщик 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 1754
  • Регистрация: 27 June 08

Отправлено 02 September 2010 - 13:55

Просмотр сообщенияKlimasja (31.08.10) писал:

правильно ли совместить прогноз по продажам какого то продукта со стресс тестом на этот же продукт, т.е. мысль такова, что допустим портфеля нет, но мы полагаем что он появится реально ли на него примерить будующие сценарии

тяжко будет, но попытайтесь
необходимо несколько сценариев с разными комбинациями и событиями, по вашему мнению наиболее вероятные в определенной для Вас перспективе
а лучше сделайте это на действующем портфеле схожего с вами по направленности и позиции банка с учетом Ваших корректировок
0

#31 Пользователь офлайн   Accountant 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 2
  • Регистрация: 21 January 12

Отправлено 21 January 2012 - 18:38

Народ, всем привет! Нужна практическая помощь по разработке стресс-тестинга ссудника банка за вознаграждение!!Все нужные цифры имеются!Заранее благодарю!
0

#32 Пользователь офлайн   Gruffi 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 463
  • Регистрация: 18 September 08

Отправлено 21 January 2012 - 21:03

Просмотр сообщенияAccountant (21 January 2012 - 18:38) писал:

Народ, всем привет! Нужна практическая помощь по разработке стресс-тестинга ссудника банка за вознаграждение!!Все нужные цифры имеются!Заранее благодарю!

привет привет!
на что именно тестировать?
прежде чем тестировать, нужно понять, какой результат хотите получить.
итак, какую цель преследуем?
0

#33 Пользователь офлайн   Accountant 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 2
  • Регистрация: 21 January 12

Отправлено 22 January 2012 - 19:30

1 сценарий: ухудшение качества портфеля на 30% (рост доли неработающих кредитов)
2 сценарий:зависимость доходности по кредитованию от изменения качества портфеля
и еще можно придумать несколько сценариев на свой выбор!!Это нужно для диссертации!
0

#34 Пользователь офлайн   Gruffi 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 463
  • Регистрация: 18 September 08

Отправлено 22 January 2012 - 21:44

Просмотр сообщенияAccountant (22 January 2012 - 19:30) писал:

1 сценарий: ухудшение качества портфеля на 30% (рост доли неработающих кредитов)
2 сценарий:зависимость доходности по кредитованию от изменения качества портфеля
и еще можно придумать несколько сценариев на свой выбор!!Это нужно для диссертации!

тюююю а я то думал что для работы нужно!
ладно, посмотрю чем могу помочь.
поскребу посусекам, это самый простой вариант стресса
0

Поделиться темой:


  • 2 Страниц +
  • 1
  • 2
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему