Первый банковский!: Банковский семинар в Алмате - Первый банковский!

Перейти к содержимому

Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Банковский семинар в Алмате Базель 3 и стресс-тестирование банков Оценка: -----

#1 Пользователь офлайн   Oxford 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 27
  • Регистрация: 12 January 07

Отправлено 20 September 2012 - 13:41

Базель 3 и стресс-тестирование
Практический семинар
АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН 01.11 – 02.11.2012


Базель III - Введение
• Предпосылки, намерения и задачи
• Обзор изменений Базель III
• Обновление рамок измерения риска

Базельской III – Определение Капитала и Покрытие капитала
• Обновление определения Капитала
o Капитал Первого и второго Уровня
• Пропорции капитала с учетом рисков
o Новые минимальные требования по отношению к взвешенным по рискам активам пропорции левериджа без учета рисков
• Противоцикличные резервы капитала
o Буфера сохранения
• Содействие перспективных провизий
• Урегулирование транзакций
• Специальные начисления на капитал для системно важных институтов
Измерения кредитного риска по методике Базель III
• Обзор - Что изменилось?
• Стандартизированный подход
o Минимальные требования
o Использование внешних рейтингов для расчета RWA
• Подход на основе внутренних рейтингов (IRB)
o Классификация воздействия
o Риск компонентов
o Надзорной функции, взвешенная по риску
• Построение системы Внутренних Рейтингов
o Использование кредитных скорингов и других методов, для назначения клиентам рейтинговой категории
o Оценка PD, LGD и других параметров
o Проверка системы внутреннего рейтинга
• Признание Гарантий и кредитных дериватив под IRB
• Уменьшение риска контрагентов в рамках Базеля III
• Обработка сделок секьюритизации в рамках Базеля III

Измерение и операционных рисков в рамках Базеля III (обзор)
• Что изменилось по сравнению с Базелем II?
• Измерение рыночного риска в торговой книге
• Измерение процентного риска в банковской книге
• Измерение и управление операционными рисками

Измерение Риска ликвидности в рамках Базеля III
• Текущий режим надзора для Риска ликвидности
o Ракурс индикатора на Фондовой основе
o Ракурс индикатора несоответствия
• Новые коэффициенты ликвидности
o Коэффициент покрытия Ликвидности
o Показатель чистого стабильного фондирования
• Построение системы, генерирующей кривые и оценка «стрессового» чистого оттока

Управление ликвидностью в рамках Базеля III
• Формирование и сохранение ликвидных активов
• Обеспечение непредвиденного финансирования

Столпы (Pillar) II и III в рамках Базеля III
• Обзор изменений в Базеле III
o Расширение Процесса Надзорного рассмотрения и ICCAP
o Расширение раскрытия информации и рыночной дисциплины
• Стресс-тестирование
o Принципы Базеля III в отношении практики стресс-тестирования и надзора

Практические вопросы осуществления и перспективы
• Системы и требования по данным - новые вызовы в рамках Базеля III
• Каким образом Базель III повлияет на организацию и процедуры?
• Интеграция Базеля III в структуру ERM
• Дискуссия: Как обновление Базельских правил повлияют на банковские и другие рынках? Будет ли возможно регулирование арбитража в рамках Базеля III?

II. Стресс-тестирование - принципы, регулирование и практическое применение при управлении рисками
 Надлежащая практика стресс-тестирования по Базель III
 Стресс-тестирование и управление рисками
 Роль регулирующих органов в стресс-тестировании


Стресс-тестирование - Введение
• Что такое "Стресс-тестирование"
• Причины повышенного внимания на необходимость совершенствования стресс-тестирования
o Значение стресс-тестирования в период кризиса
• Будущая роль стресс-тестирования в области управления рисками

Базельские принципы для практики стресс-тестирования и надзору
• Использование стресс-тестирования
• Интеграция в управление рисками
• Методологии стресс-тестирования и выбор сценария
• Конкретные приоритетные области
o Эффективность методов снижения риска
o Сложные и заказные продукты
o Репутационный риск
o Контрагенты с высокой долей заемных средств


Интегрированное стресс-тестирование рисков
• Исторические / гипотетические сценарии, которые являются общими для всех типов риска
• Принятие во внимание корреляции между типами рисков
• Эффекты Диверсификация и риск распределения Капитала
• Роль регулирующих органов в надзоре за практикой банковского стресс-тестирования


Регистрация по телефонам в Москве: (495) 676-65-62.
E-mail: info@oxford-training.ru Internet: www.oxford-training.ru
0

Поделиться темой:


Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему