Первый банковский!: Управление операционными рисками - Первый банковский!

Перейти к содержимому

  • 7 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Управление операционными рисками Оценка: -----

#21 Гость_Новичок_*

  • Группа: Гости

Отправлено 17 Июль 2006 - 11:59

Guest (30 Июнь 2006,12:28) писал:

Кстати так для информации среди пунктов которые они нам указывали исправить это:
2.  Предлагали нам сделать матрицу конфликта интересов. ТОже очень полезная вещь.

очень заинтересовала рекомендация составить матрицу конфликта интересов
вы уже начали эту работу?
в целом по всей компании решили составлять матрицу или по отдельному процессу?
дали ли они более конкретные предложения как лучше делать?

0

#22 Пользователь офлайн   Zaza risk-manager 

  • Ведущий специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 105
  • Регистрация: 17 Июль 06

Отправлено 18 Июль 2006 - 17:21

Не думаю, что банкир поделится всеми предложениями по ОР. всёж 20-30 тыс фунтов потратили!!!  :D
0

#23 Пользователь офлайн   Zaza risk-manager 

  • Ведущий специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 105
  • Регистрация: 17 Июль 06

Отправлено 20 Июль 2006 - 20:00

Вот Вам ещё вариант подраздела ОР:

Председатель правления АО «Валют-Транзит Банк» арестован

КАРАГАНДА. 20 июля. КАЗИНФОРМ /Валентина Елизарова/ - Председателю правления АО «Валют-Транзит Банк» Аяну Кучукову предъявлено обвинение по ряду статей УК РК, и в настоящее время он находится под арестом. Об этом корреспонденту Казинформа сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Карагандинской области.

Как пояснили в пресс-службе, в марте 2006 года из администрации АО «Валют-Транзит Банк» в областной департамент внутренних дел поступило заявление по факту хищения двух печатей заместителем директора управления казначейства АО «Валют-Транзит Банк» Алексеем Щербаковым. Следственным управлением ДВД было возбуждено уголовное дело по ст. 324 ч.2 УК РК «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей». В ходе предварительного расследования установлено, что А. Щербаков совместно с председателем правления АО «Валют-Транзит Банк» А. Кучуковым в феврале-марте 2006 года совершили хищение денежных средств банка в сумме более 200 млн. тенге. Как сообщает пресс-служба полиции, по данному факту в отношении указанных должностных лиц банка возбуждено уголовное дело по ст. 177 ч. 3 п. «б» УК РК – «Мошенничество».

В настоящее время следствие по данным преступлениям продолжается. В отношении А. Кучукова, жителя Караганды, 1973 г.р., избрана мера пресечения «арест». 33-летний А. Щербаков, уроженец г. Алматы, в связи с не установлением местанахождения, объявлен в розыск.

www.inform.kz


Какие риски видим??? Риск репутации??? несомненно
Управленческий Риск, внутренние мошеничества, трудовые отношения, ущерб материальным активам, управление процессами - ? Да, да да. Это всё опер риск. И соответственно лимиты надо закрывать.
Кто согласен? ???  ???  :cool:  :cool:

0

#24 Гость_Пумба_*

  • Группа: Гости

Отправлено 21 Июль 2006 - 09:45

Zaza risk-manager (20 Июль 2006,21:00) писал:

Вот Вам ещё вариант подраздела ОР:

Председатель правления АО «Валют-Транзит Банк» арестован

КАРАГАНДА. 20 июля. КАЗИНФОРМ /Валентина Елизарова/ - Председателю правления АО «Валют-Транзит Банк» Аяну Кучукову предъявлено обвинение по ряду статей УК РК, и в настоящее время он находится под арестом. Об этом корреспонденту Казинформа сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Карагандинской области.

Как пояснили в пресс-службе, в марте 2006 года из администрации АО «Валют-Транзит Банк» в областной департамент внутренних дел поступило заявление по факту хищения двух печатей заместителем директора управления казначейства АО «Валют-Транзит Банк» Алексеем Щербаковым. Следственным управлением ДВД было возбуждено уголовное дело по ст. 324 ч.2 УК РК «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей». В ходе предварительного расследования установлено, что А. Щербаков совместно с председателем правления АО «Валют-Транзит Банк» А. Кучуковым в феврале-марте 2006 года совершили хищение денежных средств банка в сумме более 200 млн. тенге. Как сообщает пресс-служба полиции, по данному факту в отношении указанных должностных лиц банка возбуждено уголовное дело по ст. 177 ч. 3 п. «б» УК РК – «Мошенничество».

В настоящее время следствие по данным преступлениям продолжается. В отношении А. Кучукова, жителя Караганды, 1973 г.р., избрана мера пресечения «арест». 33-летний А. Щербаков, уроженец г. Алматы, в связи с не установлением местанахождения, объявлен в розыск.

www.inform.kz


Какие риски видим??? Риск репутации??? несомненно
Управленческий Риск, внутренние мошеничества, трудовые отношения, ущерб материальным активам, управление процессами - ? Да, да да. Это всё опер риск. И соответственно лимиты надо закрывать.
Кто согласен? ???  ???  :cool:  :cool:

лимиты надо было еще осенью закрывать.

к сведению: репутационный риск не является подразделом операционного риска (Базель 2)

0

#25 Гость_Азамат_*

  • Группа: Гости

Отправлено 27 Июль 2006 - 16:59

Краткие контакты с некоторыми слушателями семинара по операционным рискам  подтвердили мои ожидания. Эта область работы с рисками внедряется с большим скрипом и существенными моральными нагрузками на операционых риск-менеджеров. В некоторых банках это операционный риск менедмент (МОР) выродилось в большей мере в проведении бумажного документооборота через операционный риск-менеджмент. Самый доступный метод - базы данных операционных рисков - тоже проходит тяжело. Специалисты МОР чувствуют отношение со стороны высшего руководства к МОР как какой-то непонятной области, которой не понятно как управлять и которую лучше задвинуть подальше. Отношение сотрудников недоверительное, как к ищейке всяких промахов и ошибок за которые последует наказание.

Я согласен с мнением господина Ханса Ульриха Дёринга, что МОР - больше good management. Там где его нет, там и нет успешного внедрения МОР.

Сегодня рисковику не обязательно владеть статистической математикой, а лучше хорошо знать предмет управления.

Ниже я привожу краткое резюме, которые я дал слушателям семинара после его окончания. Возможно это будет помощью к размышлениям для  специалистов других банков. Ни в коем случае не претендую на правильность и полноту, а только хотел бы поделиться с Вами мнением.

С уважением,
Кенжалиев Азамат
                     
                                            Краткое резюме для слушателей настоящего курса:

Целю данного семинара является помощь в практическом внедрении менеджмента операционных рисков на основе с системного подхода в управлении операционными рисками.
Практическое внедрение менеджмента ОР, в котором его понимает Базельский комитет, является новой областью в банковском деле. Однако, ввиду специфики операционных рисков нет четкого подхода к оценкам и методам. Ясно одно, есть направление указанное банкам со стороны регулирующих органов.
Поэтому так важен опыт солидных практиков. Поэтому на семинаре предлагается прекрасный материал вице президента Credit Suisse Group госполина Ханса- Ульриха Дёринга.
Для внедрения новой области в ежедневную практику банков на данном этапе становления требуется:
1. сочетание управленческих технологий и
2. самой методологии и методов/инструментов менеджмента ОР,
3. лидерских качеств лица, внедряющего новое.
Без правильной инсталляции системы менеджмент операционных рисков в систему управления банком риск менеджеры будут восприниматься остальными как обуза и мешающий фактор для уже перегруженного персонала. МОР не является профит центром, его деятельность не так очевидна в доходе или сокращения расходов. К тому же в местной банковской практике нет катастроф, вызванных ОР. Поэтому признание менеджмента операционных рисков будет нелегким. Поэтому так важно правильное управленческое искусство, делающее этот процесс логичным и признаваемым для всех сотрудников банка и, в особенности, для руководства. Без поддержки высшего руководства, процесс внедрения и существования обречен на гибель или прозябание.
На самом деле МОР может дать новые возможности банку в виде современного управления – good mamgement – и повышения качества управления/деятельности банка.
1. С точки зрения управленческой задачи важно внедрить и утвердить:
• культуру риска,
• создать систему,
тогда она заработает в полноценном объеме и виде.
Одним из первых шагов в области управления – это создание правильной структуры, включающей определение новых полномочий и ответственности для управления операционными рисками. Необходимо вовлечение руководителей подразделений, которые обладают информацией о проблемах в своих подразделениях. Это можно сделать в виде комитета по операционным рискам. Теперь они будут нести ответственность.
Без культуры риска и культуры управления люди не будут доносить информацию и будут скрывать ее. Как Вы сможете чем-то управлять в неведении, писать инструкции и процедуры, политики без информации о реальном состоянии? Нужно устранить культуру «порицания» и создать культуру «доверия». Переход к самообучающейся организации, основанной на доверии и культуре риска, является важной задачей современного менеджмента.
Здесь нужно оперировать подходом top down и bottom up. Эти процессы продавливания сверху и восхождения снизу могут создать новую ценность – хороший менеджмент операционных рисков.
Для «зацепки»/вовлечения руководства и сотрудников в ежедневный процесс МОР, кроме создания соответствующей организационной структуры, важна также система стимулов в виде материального и морального вознаграждения. Наглядная система отчетности побуждает топ менеджеров и других менеджеров уделять существенное внимание аспектам МОР.
2. Для методологии, методов/инструментов работы с операционными рисками первым должно стать категоризация, которая позволяет превратить необъятную область операционных рисков в нечто поддающееся структурному и системному подходу, возможности проведения правильного анализа. Точные количественные оценки вряд ли возможны по объективным причинам. Можно, на крайней мере, обойтись грубыми оценками.
Сегодня можно начать формирование баз данных по потерям, которые можно будет использовать позднее для количественно оценки риска. Позднее регулятивные органы будут требовать и их. Также позднее Вы сможет использовать внутренние модели, которые могут Вам большую возможность для расширения своих активных операций и создания конкурентного преимущества.
Сейчас важнее всего сконцентрироваться на внедрении подходов качественной оценки, создания культуры работы с рисками вверху и внизу.
Для этого есть прекрасный пример ВС США для работы с подразделениями. Менеджеры ОР не должны брать на себя все задачи, иначе их «сломают». Важнее привлекать и организовывать работу сотрудников, обеспечивая их методологической поддержкой.
Не забывайте про процессный подход, не ограничивайтесь функциональным подходом. Внедряйте работу с рисками в рабочие процессы.
Разрабатывай индикаторы для различных уровней менеджмента, ставьте их к причинам, отслеживайте по ним динамику развития и корректирующего воздействия, внедряйте кибернетический подход. Но всегда держите в уме соотношения затрат/выгод сбора индикаторов, выбранных приоритетов.
В работе с ОР нет штампов – это креативная работа, требующая постоянного анализа, поиска истинных причин в разнообразии влияющих факторов, выработки влияющего воздействия.
Тех, кто ищет определенной универсальной маски, которые можно налагать на случаи ОР и получать готовые решения будет разочарован. Таких масок нет. Кто не хочет утруждать себя аналитикой, то тому лучше покинуть пост менеджера ОР.
В труде господина Дёринга есть достаточно примеров методов, которые Вы можете использовать в подходах bottom-up и top-down. Не увлекайтесь гигантоманией – лучше step-by-step, «тише едешь – дальше будешь».

3. Для данной задачи внедрения МОР требуется человек с соответствующими данными. Лучше всего это человек, имеющий опыт управления с хорошими аналитическими способностями, могущий выполнять роль мотора, двигающего машину через препятствия.

0

#26 Пользователь офлайн   Zaza risk-manager 

  • Ведущий специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 105
  • Регистрация: 17 Июль 06

Отправлено 30 Июль 2006 - 15:14

Кто знает о планах АФН по соответствию стандартов 2Базеля к нашим ? Когда начнется серьёзное внедрение всех параметров.???
Насчет МОРа внедряем без скрипа, но чувствую что непонимание идёт полным ходом. Зато оградили руководство от всех кляуз и наездов между подразделениями. Я считаю что на данном этапе этого мы и хотели достичь. Ну а с нарастанием базы данных и официальным движением регуляторных органов начнём и количественно-качественный анализ проводить. И вообще РМ-ы по ОР давайте создадим "ПРМИА по ОР - мэйд ин Сентрал Азия". Ну или для начала сходим в "5 оборотов" пива напиться. Чем мы не человечнее чем "дилера" всякие.
Кста, у кого проблемы есть с казначеями. ? (странный вопрос) Переиначу. У кого нет проблем с казначеями? ??? посоветуйте нам, труднопонимеамым Рм-ам как с ними поладить? Или чувствую прольётся кровь !

0

#27 Пользователь офлайн   Адильжан Нугманов 

  • CEO
  • Группа: Администрация
  • Сообщений: 443
  • Регистрация: 14 Февраль 05

Отправлено 11 Август 2006 - 14:48

Согласен господа Азамат и Zaza.

Наш Банк в силу своей специфики и собранных нами данных о размере фактического ущерба возникшего от реализации ОР, уже понял и принял ОРМ, правда оплачивается это не так как хотелось бы человеку поднимающему многие вещи с нуля (Data loss, Standartised approach и т.д.).

По поводу встречи ОРМ, не против, можем посидеть пустить слезинку...

0

#28 Гость_Азамат_*

  • Группа: Гости

Отправлено 17 Август 2006 - 15:18

Был в отпуске и не видел последних сообщений. Согласен встретиться ОРМ и поговорить. Сейчас занят, но буду с 21 августа для этого будет  время.
0

#29 Пользователь офлайн   Адильжан Нугманов 

  • CEO
  • Группа: Администрация
  • Сообщений: 443
  • Регистрация: 14 Февраль 05

Отправлено 17 Август 2006 - 20:16

Давайте к пятнице 25-го числа, думаю всем подойдет
0

#30 Гость_Азамат_*

  • Группа: Гости

Отправлено 18 Август 2006 - 13:44

Согласен. Кто предложит место встречи? Мои контакты:
рабочий тел. 584106,
e-mail: kenjaliev@mail.ru,
Skype: azamatazret

0

#31 Пользователь офлайн   Адильжан Нугманов 

  • CEO
  • Группа: Администрация
  • Сообщений: 443
  • Регистрация: 14 Февраль 05

Отправлено 24 Август 2006 - 15:34

Предлагаю ресторан Сальвадор.
0

#32 Гость_Азамат_*

  • Группа: Гости

Отправлено 24 Август 2006 - 17:06

Согласен. Время в 19-00 ?  Ресторан находится на Розыбакиева между Сатпаева и Абая? Возможны Вы хорошо знаете друг друга, к сожалению, я не знаю никого. Пришедшие первыми участники должны предупредить менеджера зала или официантов, что за определнным столиком встречаются рисковики банков.
0

#33 Пользователь офлайн   Zaza risk-manager 

  • Ведущий специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 105
  • Регистрация: 17 Июль 06

Отправлено 24 Август 2006 - 18:00

LEGEN (24 Август 2006,16:34) писал:

Предлагаю ресторан Сальвадор.

Сальвадор на Абая - Розыбакиева ???
Там Бочкарев классный.

Кто ещё подтянется?

0

#34 Пользователь офлайн   Zaza risk-manager 

  • Ведущий специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 105
  • Регистрация: 17 Июль 06

Отправлено 02 Сентябрь 2006 - 16:09

Zaza risk-manager (24 Август 2006,19:00) писал:

LEGEN (24 Август 2006,16:34) писал:

Предлагаю ресторан Сальвадор.

Сальвадор на Абая - Розыбакиева ???
Там Бочкарев классный.

Кто ещё подтянется?

Всех с осенью и началом сезонных рисков, возвратом с отпусков работников - снижением рисков персонала.
Судя по молчанию в форуме, хорошо погуляли.
К сожалению я застрял в офисе. И к томуже не было билетов на Алмату.
Открываю свои карты - я с Астаны, имя Азамат. (3172)770 161 контактный.

Раскажите о проведенном вечере риск менеджеров. Где, как провели и как голова болела? )))

0

#35 Гость_Dima_*

  • Группа: Гости

Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 08:06

Были в Сальвадоре, на встречу приходил Адиль , Азамат и Я. Огромноне спасибо Азамату  
за то что поделился знаниями и опытом.

0

#36 Пользователь офлайн   Zaza risk-manager 

  • Ведущий специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 105
  • Регистрация: 17 Июль 06

Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 20:32

Получается, что пришли 60% активных форумчан этой темы. Вполне хороший показатель.
Я думаю что следующая встреча по составу может, как минимум, удвоится!!!
Кстати поздравьте наш банк, мы защитили все наши риски перед рейтинговыми агентствами. И они сочли что наши риски захеджированы, в т.ч. и опер риски.
[QUOTE] Dima Ильиных Надежде передавайте привет

0

#37 Пользователь офлайн   Zaza risk-manager 

  • Ведущий специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 105
  • Регистрация: 17 Июль 06

Отправлено 08 Октябрь 2006 - 18:21

Рисковики, кто там будет?
Вопрос очень срочный.

Академия бизнеса "Эрнст энд Янг" приглашает Вас и Ваших коллег на семинар "Риски: оценка и управление", 12-13 октября 2006 года:

·        Выработка у слушателей системного подхода к рискам, осознание необходимости интегрирования их в стратегию развития                 предприятия
·        Рассмотрение модели классификации рисков и определений различных рисков
·        Рассмотрение методов управления рисками, а также системы управления, подразумевающей непрерывный контроль и                         совершенствование процесса
·        Выработка практических навыков выявления, оценки и управления рисками.
стоимость 779$

0

#38 Пользователь офлайн   Адильжан Нугманов 

  • CEO
  • Группа: Администрация
  • Сообщений: 443
  • Регистрация: 14 Февраль 05

Отправлено 09 Октябрь 2006 - 13:17

К кому можно обратиться чтобы поподробнее узнать о семинаре?
0

#39 Пользователь офлайн   ***Adik*** 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 1
  • Регистрация: 24 Октябрь 06

  Отправлено 24 Октябрь 2006 - 19:18

Не подскажете где можно пройти семинары и тренинги нахаляву или скачать инфу по теме финанализ, расчет коэффициентов?

Сообщение отредактировал ***Adik***: 24 Октябрь 2006 - 19:22

0

#40

  • Группа: Гости

Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 00:07

Азамат, прочитал вашу статью насчет операционного риска в банках - все отлично описано - теория и методы внедрения. Остается вопрос - где нибудь в КЗ это было внедрено, хотя бы процентов на 50? (интересует внедрение именно "непрерывной, циклической и измеряемой системы управления операционными рисками"?)

со своей стороны поделюсь опытом:
- 99% успеха зависит от топ-менеджмента. Как минимум 2 человека сверху должны поддерживать риск менеджера - Зампред ответственный за операционный департамент и Зам пред по финансам (или директоры соответствующих департаментов - не важно как называются их позиции). Первый нужен чтобы продвигать все нововведения в операционке, как главном источнике опер рисков, а второй нужен чтобы обеспечивать доступ к необходимой информации.

- собственно информация собирается из 2 источников - 1) бухгалтерские книги - источник количественной информации о реализованных опер рисках, нужно лишь периодически (раз в месяц например) проверять остатки на определенных счетах таких как опер потери, штрафы и т.д. (полный список типов счетов подлежащих проверке есть в Базельском соглашении - у Азамата кстати тоже упоминается - таблица на стр. 4-5). Все потери необходимо тщательно анализировать и выявлять истинные причины их возникновения (root cause), - и исправлять неработающие контроли или вводить оные при отсутствии таковых. При этом нужно также анализировать исторические данные - на предмет похожих случаев. В итоге у вас должен получиться четкий план действий по исправлению процесса. (тут очень пригодится помощь внутренних аудиторов - знатоков банковских процессов и людей независимых). В итоге получается единый список проблем в банке процесс решения которых должен контролироваться на самом высоком уровне.
и 2) источник информации - те самые индикаторы. Тут нужно четкое понимание цели - "оценка уровня подверженности процессов операционному риску". т.е. индикаторы должны показывать то что может случиться, а не то что уже случилось (то что уже случилось видно из 1). пример - количество клиентских платежек полученных по факсу - чем больше это кол-во тем больше вероятность понесения убытков в результате мошенничества. (можно мониторить не абсолютный показатель а % изменение что гораздо нагляднее). изменение кол-ва карточек в обращении (либо выпущенных карточек) и т.д.

и самое главное - не старайтесь контролировать все риски - это пустая трата времени и сил. Следуйте принципу Парето - 80% убытков происходит в результате реализации 20% рисков. т.е. нужно выделить 10-15 основных рисков (обобщенных) для банка и контролировать их на уровне рук-ва банка + выделить штук по 10 специфических рисков для каждого департамента и контролировать их на уровне департамента с помощью индикаторов. все должно быть просто и понятно всем = проводите обязательные периодические разъяснительные презентации для всех участников процесса (в начале ежеквартально а дальше 2 раза в год). Все риск менеджеры должны пройти тренинг по конфликт менеджменту обязательно!

не претендую на новизну мыслей, просто пытался обрисовать некоторые моменты практического внедрения системы управления опер рисками
0

Поделиться темой:


  • 7 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему