Об измерении кредитного риска написано немало статей в сети. Опыт развитых банковских систем западных стран перенимается и с учетом специфики внедряется в России, Казахстане и других странах. Информации о том, какие методики внедрены, какие информационные технологии используются и что, вообще, целесообразно использовать, а что разрабатывать для казахстанских банков я нигде не встречал.
Хотелось бы обсудить следующее: Какие практические методики оценки кредитных рисков заёмщиков существуют в банках на данный момент?
Страница 1 из 1
Оценка кредитных рисков ссудного портфеля
Практические методики в Казахстане (обзор)
Оценка:
#2
Отправлено 25 April 2007 - 13:05
Привет!
Я так посмотрела за 14 дней РМ-щики не ответили Вам на этот вопрос:-)
так если я не ошибаюсь - кредитный риск - это возможность потерь в следствии невыполнения контрагентом своих договорных обязательств.
не знаю как в других, но в том банке где я была РМ внедрена Рейтинговая модель котрая позволяет классифицировать компании по рейтинговым группам (присвоение качественных характеристик заемщикам)и н а основе эмпирических данных рассчитать вероятность дефолта (для каждой группы).
выводится - рейтинг операционной эффективности, рейтинг ликвидности,
рейтинг обслуживания долга, рейтинг структуры капитала, - это первый этап, второй - оценка качественных параментов - конкурентная позиция, торговый регион, диверсификация поставщиков, ситуация на рынке, учетный риск, диверсификация потребителей, ликвидность ТМЗ, доступ на рынки капитала. Трейтий - Рейтинг индустрии,Рейтинг страны производства,Рейтинг страны реализации
Потом все это добро определяет рейтинг заемщика.
потом есть еще возможности корректировки данного рейтинга.
да еще высчитывается IRR, MIRR, кредитный и общий RAROS, и еще много интересных вещей.
технически это выглядит так - менедежр вбивает финансы. Рисковик все проверяет, корректирует видение рынка менеджера на свое, если конечно они приходят к консенсусу, Это все происходит в программе формирующей единую базу по всему портфелю банка, потом рисковик под своим кодом это подтверждает, и стех пор, это уже архивная база, т.к. менеджеры, всегда на каждый комитет новую фин отчетность старой компании несут, и одному богу известно какая она вообще не самом деле.
штука интересная, только на кредитном комитете любого уровня мало кто понимает о чем это :-)).
в практическом палне - то же хорошо, я как РМ имела доступ ко всем рейтингам и фин отчетностям компаний обслуживающихся в банке, это упрощает много. Есть у меня строительный проект, не надо мне напрягать никого, зашла в програмку, набрала запрос - и вышли они- мои красивые компашки - и регион и обороты и менеджмент и т.д.
Я так посмотрела за 14 дней РМ-щики не ответили Вам на этот вопрос:-)
так если я не ошибаюсь - кредитный риск - это возможность потерь в следствии невыполнения контрагентом своих договорных обязательств.
не знаю как в других, но в том банке где я была РМ внедрена Рейтинговая модель котрая позволяет классифицировать компании по рейтинговым группам (присвоение качественных характеристик заемщикам)и н а основе эмпирических данных рассчитать вероятность дефолта (для каждой группы).
выводится - рейтинг операционной эффективности, рейтинг ликвидности,
рейтинг обслуживания долга, рейтинг структуры капитала, - это первый этап, второй - оценка качественных параментов - конкурентная позиция, торговый регион, диверсификация поставщиков, ситуация на рынке, учетный риск, диверсификация потребителей, ликвидность ТМЗ, доступ на рынки капитала. Трейтий - Рейтинг индустрии,Рейтинг страны производства,Рейтинг страны реализации
Потом все это добро определяет рейтинг заемщика.
потом есть еще возможности корректировки данного рейтинга.
да еще высчитывается IRR, MIRR, кредитный и общий RAROS, и еще много интересных вещей.
технически это выглядит так - менедежр вбивает финансы. Рисковик все проверяет, корректирует видение рынка менеджера на свое, если конечно они приходят к консенсусу, Это все происходит в программе формирующей единую базу по всему портфелю банка, потом рисковик под своим кодом это подтверждает, и стех пор, это уже архивная база, т.к. менеджеры, всегда на каждый комитет новую фин отчетность старой компании несут, и одному богу известно какая она вообще не самом деле.
штука интересная, только на кредитном комитете любого уровня мало кто понимает о чем это :-)).
в практическом палне - то же хорошо, я как РМ имела доступ ко всем рейтингам и фин отчетностям компаний обслуживающихся в банке, это упрощает много. Есть у меня строительный проект, не надо мне напрягать никого, зашла в програмку, набрала запрос - и вышли они- мои красивые компашки - и регион и обороты и менеджмент и т.д.
#3
Отправлено 07 May 2007 - 14:56
X-Irina (25.04.07) писал:
...не знаю как в других, но в том банке где я была РМ внедрена Рейтинговая модель котрая позволяет классифицировать компании по рейтинговым группам (присвоение качественных характеристик заемщикам)и на основе эмпирических данных рассчитать вероятность дефолта (для каждой группы)...
Интересно узнать, по какой методике рассчитывается вероятность дефолта???
Какой временной горизонт выбирается?
Какая часть ссудного портфеля используется?
Можно ли доказать, что рассчитанная вероятность дефолта действительно верна?
пожалуйста, по-подробнее об этом...
#4
Отправлено 29 May 2007 - 17:57
Мдеее, это все конечно интересно если на самом деле сталкиваешься по работе, а так это как сказка. 
#5
Отправлено 29 April 2008 - 12:49
Можно ли сказать, что в подходе к кредитному риску до сего момента банки в Казахстане использовали стандарты Базеля I (1988 г.)? Или не было и нет никаких стандартов в подходе к оценке кредитного риска?
Поделиться темой:
Страница 1 из 1