General Manager (15 February 2012 - 21:05) писал:
Добрый вечер!Хотелось бы узнать мнение банковских рисковиков о наиболее эффективных методах управления кредитным риском!!Очень нужно для выступления перед советом директоров!!
итак, что я могу вам посоветовать!
Во первых, это начать с самого самого начала, это
система/методика анализа кредитоспособности заемщика.
Необходимо разработать и внедрить систему внутренних кредитных рейтингов, на основании которой будет строиться внутренняя отчетность и официальная отчетность. я рекомендую отталкиваться от
5 уровней кредитного рейтинга (1-й самый лучший, соответственно 5-й самый худший(дефолтный)).
При этом, при создании данной методики необходимо отталкиваться как от финансовых показателей заемщика, так и от его бизнес показателей, и показателей отрасли (я в своей методике использовал систему взвешенных финансовых коэффициентов, в общей сложности около 20, и около 15 бизнес показателей). Сами показатели должны соответствовать реалиям рынка, и прежде чем их "зашить" в модель, необходимо собрать статистическую информацию, а для этого необходимо перелопатить весь ссудный портфель и получить расчетные данные (ведь как вы понимаете при оценке фин.состояния необходимо учитывать множество факторов, один из которых безусловно отрасль заемщика)
Во вторых, после сбора данной информации, и создания модели оценки кредитоспособности, необходимо ее тестирование на "живом" портфеле, лдя примерного понимания что у вас собственно будет с портфелем при таком анализе заемщиков. хочу отдельно обратить внимание на то, что данные потом должны быть систематизированы в АБИС, каждому заемщику будет выставлен рейтинг в соответствии с данной методикой, это необходимо для последующих итераций
Третий шаг, интеграция данной модели с правилами классификации активов и условных обязательств АФН, так как я рекомендую именно на основании внутренних рейтингов выстраивать всю систему оценки рисков. в том числе и провизии. вещь кстати очень удобная и не надо каждый месяц "гадать" какие провизии поставить, все будет идти расчетным путем, с возможностью экспертных корректировок, которые не учитывает машина
Четвертый шаг, это изменение/написание кредитной политики. необходимо скорректировать ее именно в части определения лимитов и полномочий. согласно той же 359-й инструкции в банках должны быть рейтинговые системы оценки рисков и периодические отчеты для уполномомченных органов.
Мое предложение: после анализа портфеля и проверки на адекватность построенной методики, понять, где банк находится сейчас, и где бы вы хотели чтобы он находился. Присвоенный рейтинги каждому заемщику систематизируются в АБИС, откуда можно получить отчет о состоянии кредитного портфеля исходя из рейтингов
Например : 1-й рейтинг - 5%, 2й - 10%, 3й - 40%, 4-й - 30%, 5й - 15%
Вот в этом примере видно что доля качественных и надежных заемщиков составляет всего 15%, средних по качеству (скажем так - пограничечная зона) - 40%, плохих и проблемных 45%. Следовательно, для Правления и СД будет ясно, что основная задача это изменение данного соотношения в лучшую сторону, и исходя из этого определять лимиты кредитных рисков
при этом, хочу отметить, что все эти шаги следует делать параллельно, и продумывать заранее всю систему кредитных рисков, это вопрос не одного дня, на это надо очень много времени, много информации и стат.данных
теперь перейдем к
Пятому шагу.
в той же самой 359-й инструкции (а также в других нормативных документах КФН) есть требования по проведению стресс тестирования портфеля на разные шоковые ситуации... можно тестировать просто (как собственно и делают большинство банков) брать и просто ухудшать классификацию портфеля по АФН на 5%, 10%, 15% и т.д. процентов ...
но! это будет не эффективно! и вы не поймете что именно сможет привести к таким шокам (тут стоит отметить что многие рисуют такие стрессы "на коленках")!
я же предлагаю вам кардинально другой подход! все опять будет ссылаться на методику! мы можем:
1) четко разделить заемщиков на "хороших" и "плохих" и элементарно играть рейтингами,
2) анализировать портфель используя простой принцип "что если" (а именно анализировать ТОП-20 клиентов, и тестировать что если у клиента А будут проблемы, и рейтинг у него ухудшиться).
3) тестировать на основании отраслевого анализа (при создании модели я рекомендую делать 2 классификатора отраслей, первый согласно ОКЭД, второй - управленческий), при этом, при отраслевом стрессе можно закладывать все что угодно например
а) изменение цен на нефть и ее влияние на отрасль,
б) изменение курсов и ее влияние,
в) цены на золото и другое сырье и т.д.
исходя из таких стрессов можно на цифрах пояснить где будут ваши слабые места, и что для вас будет приемлемым
(здесь следует отметить, что стресс тестирование одного лишь кредитного портфеля будет не совсем показательным, поэтому к нему следует сразу "подключать" и другие показатели банка, самый простой вариант это собственный капитал, мы же в свое время подключили к такому стрессу полный расчет прудиков)
следующий,
Шестой шаг.
Кредитный риск у нас тесно связан с рисками ликвидности и процентным риском. и всегда интересует вопрос ценообразования ставки! всегда задаются вопросом, какую ставку дать тому или иному клиенту, и какую ставку за риск применить
здесь опять возвращаемся к нашим истокам, а именно к модели и присвоенным рейтингам.
на основании нескольких факторов (а именно рейтинг, отраслевой приоритет, целевой приоритет, срочность, валюта, годовой оборот, доходы от РКО и пр.) можно сделать матрицу ставок. и по каждому конкретному займу получать рассчитанную математическим способом минимальную и рекомендованную ставку по кредитному проекту!
это также очень серьезный и сложный вопрос, тут активно будет задействована и казначейство и комитет по управления активами и пассивами
это вот если вкратце по первоначальному этапу становления управлением кредитных рисков.
пишу это все не как простой теоретик, а как человек активно занимавшийся данным внедрением и разработкой, при этом, хочу отметить что данный алгоритм относится непосредственно к методике управления кредитным риском по МСБ и Корпоративному блоку, на розницу он не распространяется, так как в рознице за основу будет браться скоринг, но в принципе, по аналогии можно и розницу также выстроить.
Не маловажным будет являться заинтересованность Правления и СД Банка в эффектиной и реальной системе управления кредитными рисками в организации.
Будут вопросы, обращайтесь
Тем более что сейчас активно рассматриваю возможность применения своих знаний и навыков на рынке БВУ, с большим удовольствием приступил бы вновь к построению системы кредитных рисков, благо есть и разработки, и модели и что немаловажно понимание того, как это все должно работать
С уважением,
К.З.
