[каражал]

Всем привет! Предлагаю обсудить очень интересную тему:
Учёт затрат риска в процентном выражении, при формировании ставки кредитования. Методику разработали на основе определения рейтингов. Самое главное как правильнее определить сам процент риска при формировании ставки (пример: минимально при формаировании закладывать - 1%, максимально - 5%), подскажите, имелся ли у Вас опыт в подобных разработках.


Процентная ставка кредита формируется из:
1 Стоимость фондирования;
2 Комисс.(за рассмотр. Заявки и орган.кредита);
3 Затраты риска - ?;4 Затраты капитала;
5 Опер.расходы.

[Financial Analyst]

мы определяем с помощью хрустального шара, коллеги из соседнего банка смотрят по кофейной гуще
по уровню просрочки могу сказать, что хрустальный шар лучше,
однако коллеги из крупного иностранного банка говорят, что самый идеальный способ определния ставки - на бобах.
)

[Ruba]

По моему опыту могу сказать, что при формировании затрат риска (или как его еще называют стандартный риск) берется доля сомнительных кредитов в кредитном портфеле, исходя из этого и ставится процент по затратам риска на тот или иной продукт.
Есть еще сегментация по видам выдаваемых займов при формировани данного финансового элемента такие как экспресс-кредиты, ипотека и т.д. В первом случае соответственно затраты риска самые наибольшие.
У нас например Затраты риска приходятся на уровне от 1,7-3,47%

Сообщение отредактировал Ruba: 01 July 2008 - 13:43

[Ruba]

каражал (01.07.08) писал:

Процентная ставка кредита формируется из:
1 Стоимость фондирования;
2 Комисс.(за рассмотр. Заявки и орган.кредита);
3 Затраты риска - ?;4 Затраты капитала;
5 Опер.расходы.

А как у Вас реализован данный расчет более детально ? Поделитесь опытом )

[каражал]

Задача стоит расчитать затраты риска на каждый продукт, что возможно по МСБ и РБ, но по КБ расчет невозможно расчитать так как нет ограничений по продукту, в связи с чем расчет сделали индивидуально по каждому заемщику (на основе 5 критериев: Платежеспособность, фин.сост., залог, менеджмент, отрасль), но возникла споры от скольки и до скольки ставить процент риска? Как определить максимум не отталкиваясь на исторические данные?

[Retail Banker]

Погадав на бобах отвечаю: ставка по риску рассчитывается исходя из типа продукта. Для этого в развитых странах обращаются к истории неплатежей и потерь.
Например в Казахстане в рознице по беззалоговым закладывают 2 - 4% как ставку по риску, по ипотеке 0,5%, автокредитование 1-3%. Ставка изменяется от банка к банку.

Вроде бы всё, бобы закончились

[Ruba]

Retail Banker (01.07.08) писал:

Погадав на бобах отвечаю: ставка по риску рассчитывается исходя из типа продукта. Для этого в развитых странах обращаются к истории неплатежей и потерь.
Например в Казахстане в рознице по беззалоговым закладывают 2 - 4% как ставку по риску, по ипотеке 0,5%, автокредитование 1-3%. Ставка изменяется от банка к банку.

Вроде бы всё, бобы закончились

Полностью согласен с Вашими определениями)))