[Neznaika]

РБке, как думаешь, какова вероятность похода мыса к 7 ?

Сообщение отредактировал Neznaika: 25 August 2010 - 21:50

[Darth Vader]

смертельная схватка за высоту 10 000 по жуже и похоже бычки её проигрывают

[TRADER_2010]

Darth Vader (25.08.10) писал:

TRADER_2010 (25.08.10) писал:

а если глобально и в среднесрочной перспективе, то всё плохо имхается:

Браво бро, свои мысли, самовыстраданые ?
Можно спорить по деталям но +/- так и должно быть.
И так будет.
Хотят они этого или нет.
Вопрос времени.

конечно свои. обижаешь! чужие просто цитирую
можно и так сказать что самовыстраданные. пара промахов прошлогодних побудили смотреть на всё по-другому.
кукловодом можешь ты не быть, а понимать их ты обязан! (ну если о глобальном)
или ещё так: не ту страну назвали гондурасом! (если локально)
...

[TRADER_2010]

CORNER (25.08.10) писал:

я смотрю ты тоже подхватил заразу пессимизма.. ну да стата гшная, но мир на этом не заканчивается.. нет, рынки могут канеш пойти вниз и даже рухнуть, но мир на этом не заканчивается.. как грамотно один раз заметили, главное ето импульс..

просто стараюсь вовремя реагировать на смену краткосрочного тренда и импульса
а стата и сегодня паршивая вышла. завтра когда подведёт и если вдруг в пятницу - то можно с уверенностью говорить что среднесрочно мы окажемся в попе ...

[TRADER_2010]

кто-нибудь успел изучить индикатор Гинденбурга?
за последний месяц он вроде бы как раза три подтверждался ...

[Rus 777]

TRADER_2010 (25.08.10) писал:

кто-нибудь успел изучить индикатор Гинденбурга?
за последний месяц он вроде бы как раза три подтверждался ...

15 августа писал:


Блюмберг пишет, что вчера окончательно сформировался так называемый индикатор Гинденбурга, предвещающий падение на биржах. В последний раз он возникал в октябре 2008 года. То есть вчера акции необычайно большого процента компаний, торгующихся на Уолл-Стрит, а именно 2,2% от обращающихся на NYSE, достигли годовых максимумов или минимумов. Возникновение индикатора Гинденбурга отнюдь не каждый раз сопровождалось падением. Но каждому крупному падению обязательно предшествовал индикатор Гинденбурга. Вот так, если коротко. Да, пожалуй еще одно. Индикатор должен быть подтвержден в течение ближайших тридцати шести дней. Например, перед падением 2008 года он возникал целых семь раз. Так что пока все не так страшно.

[TRADER_2010]

Rus 777 (25.08.10) писал:

15 августа писал:

помню что ты был первым! а перепроверял ли ты сам данные, которые приводятся в доказтельство этого индикатора?
просто честно говоря, пока не знаю как к нему относится: всерьёз или это очередная страшилка от пендоских куклов ...

[Rus 777]

TRADER_2010 (25.08.10) писал:

Rus 777 (25.08.10) писал:

15 августа писал:

помню что ты был первым! а перепроверял ли ты сам данные, которые приводятся в доказтельство этого индикатора?
просто честно говоря, пока не знаю как к нему относится: всерьёз или это очередная страшилка от пендоских куклов ...

Прочти тут
http://www.bloomberg...l-analysis.html

Снижение у них началось осенью 2007 года. А самый сильный провал (с последующим отскоком) был в октябре 08, после того, как индикатор "Предзнаменование Гинденбурга" нарисовался в седьмой раз. Но и перед этим полно черных свечей. Получается, что он и перед этим срабатывал. К сожалению по датам (конкретным дням) в заметке Блюмберг не расписывает его возникновение. И других подробностей не сообщает.

«Hindenburg Omen» возникает всякий раз, когда на рынке одновременно создается ряд условий отвечающих определенным критериям. По сути, речь идет о четырех технических индикаторах, которые при достижении определенных уровней создают ситуацию, при которой вероятность существенного падения рынка становиться выше нормальной.

Согласно исследованиям Main line investors Inc, за последние 24 года еще не было случая, когда обвалу на рынке не предшествовало формирование двух и более «Hindenburg Omen». Это и всем известный черный четверг 1987 года, сдувание пузыря доткомов в 2000-ом, и многие другие серьезные коррекции на фондовых рынках США, которые, как правило, впоследствии распространялись и на все остальные мировые рынки.

Ситуация, при которой «Hindenburg Omen» считается свершившимся, подразумевают одновременное выполнение следующих условий.

Для начала рассчитывается дневное число акций торгуемых на Нью Йорской фондовой бирже (NYSE) показавших новый 52 недельный максимум и число акций показавших новый 52 недельный минимум.

Из тих двух групп берется та, которая показала меньший результат, который в свою очередь должен превышать более чем на 2,2 % общее число всех торгуемых акций на бирже в данный торговый день.

Таким образом, число акций той и другой группы по отдельности должны превышать 2,2% общего числа торгуемых акций при этом 10 дневная скользящая средняя индекса NYSE должна расти (условие №2), а McClellan Oscelator, в тот же день, находиться в отрицательной области (Условие №3).

В частности, четвертым условием, выдвинуто требование (Условие №4) о том, что число новых 52 недельных максимумов не должно быть в два раза больше чем число 52 недельных минимумов, в тоже время считается нормальным, если минимумов будет в два раза больше чем максимумов. Исследования показали, что за все время наблюдений, было лишь два инцидента, когда при выполнении первых трех условий с числом новых минимумов превышающих в два раза число максимумов происходили обрушения рынков. Однако, ни разу не было случая, когда число новых максимумов превышало число новых минимумов и условия 1,2 и 3 выполнялись и не следовало существенного снижения котировок. Таким образом, условие №4 выступает в качестве некой «критической массы».

И наконец, пятым условием, необходимым для того чтобы «Hindenburg Omen» можно было признать официально состоявшимся, выступает критерий последовательности их возникновения. В течение 36 дней должно появиться не менее двух «Hindenburg Omen», то есть должен образоваться так называемый «кластер», что существенно повышает вероятность наступления глубокой коррекции или даже краха. Примечательным фактом является так же то обстоятельство, что согласно исследованиям компании, было зарегистрировано 7 случаев за последние 24 года, когда выполнялись первые 4 условия и в течении 36 дней появлялось лишь одно «Hindenburg Omen». В 6 случаях из этих 7 обвалов не происходило. В одном случае обвал все же произошел, но это свершилось в условиях, когда для официального появления второго «Hindenburg Omen» не хватило всего несколько пунктов для выхода McClellan Oscelator в отрицательную область. Так что в приведенной ниже статистической таблице данный случай все же указан в числе состоявшихся.

Резюмируя можно сказать, что мы имеем полностью подтвержденное знамение только тогда, когда выполняются все 4 условия и в течении 36 дней возникает кластер, то есть два и более «Hindenburg Omen».

Исследования констатируют, что обвалы на рынках происходят самое скорое на следующий день после появления кластера и не позднее четырех месяцев. Так что если трейдер, планирует занять короткую позицию после подтвержденного сигнала или закрыть длинную позицию, он должен это сделать уже на следующий день или, в крайнем случае, не позднее 41 дня с момента появления первого «Hindenburg Omen».

Наиболее значимыми подтвержденными сигналами за 24 прошедших года исследований, можно отметить формирование «Hindenburg Omen», за две недели до краха в октябре 1987 года, за три дня до небольшой по продолжительности панической распродажи в октябре 1989 года, несколько недель до обрушения печально знаменитого Хедж – фонда L.T.C.M., азиатского кризиса 1998 года, за три месяца до атаки 11 сентября и паники октября 2002 года
Последний на сегодня подтвержденный сигнал сформировался в начале лета 2008 года, после чего рынок упал на рекордную величину — 47,3%.
Хочется отметить, что наличие «Hindenburg Omen» ни в коем случае не дает 100% гарантии последующего за ним обвала фондового рынка, а лишь указывает на аномально высокую вероятность такого события.

[Kondrat7123]

Darth Vader (25.08.10) писал:

смертельная схватка за высоту 10 000 по жуже и похоже бычки её проигрывают

не дают упасть, а бро? тут же подбирают с удовольствием - ЦБ-шные стрелки греют души...

закаляются уровни... скоро титановые будут))))

Сообщение отредактировал Kondrat7123: 26 August 2010 - 07:06

[TRADER_2010]

Rus 777 (26.08.10) писал:

TRADER_2010 (25.08.10) писал:

Rus 777 (25.08.10) писал:

15 августа писал:

помню что ты был первым! а перепроверял ли ты сам данные, которые приводятся в доказтельство этого индикатора?
просто честно говоря, пока не знаю как к нему относится: всерьёз или это очередная страшилка от пендоских куклов ...

Прочти тут
http://www.bloomberg...l-analysis.html
...

это всё ещё тогда читал.
вчера долго смеялся. по рбк показывали мужичка, говорит я уже 25 лет торгую на бирже, но никогда не слышал про индикатор Гинденбурга.
а вот в последние 3 недели все кругом только об этом и говорят ...

но в противовес этому мнению, вещал парнишка, горит я тоже никогда не слышал про это раньше, но с другой стороны ведь и о рубини раньше никто не знал ... так что всякое может быть

в общем в твоей и других статьях приводятся достаточно убедительные аргументы в пользу этого нового индикатора, которые глупо просто игнорировать.
но поскольку он новый, то возможны нюансы и неточности в его расчёте и сигналах, которые ещё рынок (трейдеры) не успел обнаружить ...

на данный момент больше имхается что это просто хорошо продуманная чья-то страшилка. ведь народ в основном по своей натуре любит такое и с радостью на веру принимает подобные вещи ...

[TRADER_2010]

Kondrat7123 (26.08.10) писал:

Darth Vader (25.08.10) писал:

смертельная схватка за высоту 10 000 по жуже и похоже бычки её проигрывают

не дают упасть, а бро? тут же подбирают с удовольствием - ЦБ-шные стрелки греют души...

закаляются уровни... скоро титановые будут))))

привет! а чё это мы вчера отскочили на очень слабых макро данных. чё за прикол?!!

[Kondrat7123]

TRADER_2010 (26.08.10) писал:

Kondrat7123 (26.08.10) писал:

Darth Vader (25.08.10) писал:

смертельная схватка за высоту 10 000 по жуже и похоже бычки её проигрывают

не дают упасть, а бро? тут же подбирают с удовольствием - ЦБ-шные стрелки греют души...

закаляются уровни... скоро титановые будут))))

привет! а чё это мы вчера отскочили на очень слабых макро данных. чё за прикол?!!

привет!

просто все устали падать))) реальные данные которые херовые - игнорируются, а позитивчег который по сути является догадками и слухами - люди за него цепляются.... скажу банальное - немеренно баблоса на рынке дает о себе знать, люди хотят покупать бумажки, даже если они пали на "локальное" дно....

[Chuvak]

Кондаратий, привет!

Если ты купил вчера - то кросафчег просто! )))

[Kondrat7123]

Chuvak (26.08.10) писал:

Кондаратий, привет!

Если ты купил вчера - то кросафчег просто! )))

салем бро,

жадность фрайера сгубила, повесил лучок пошоколаднее)) а он ушел и закрылся прям перед носом

ну ниче, если это новый импульс, то еще поучавствую!

[Dr.Marcus]

Freeday (25.08.10) писал:

затарился нефтью на все

Возможно прав. Думаю отскоко к 75 вероятен. По технике все технично вроде:



SINGAPORE, Aug 26 (Reuters) - Oil rose for a second day on Thursday after a five-session losing streak took prices to 11-week lows that investors felt anticipated disappointing U.S. economic and inventory data, rekindling interest on the basis of technical indicators pointing to a rebound.
New U.S. home sales slumped to the slowest pace on record in July and orders for costly durable goods were weak, data showed on Wednesday, heightening fears the economy was at risk of another downturn.
Negative statistics also prevailed in the U.S. oil market on Wednesday, after government statistics showed the nation's total petroleum stockpiles extended an all-time high last week, with gains across the board.
U.S. crude for October delivery <CLc1> rose 34 cents to $72.86 a barrel by 0255 GMT, after rising more than 1 percent on Wednesday, having touched an 11-week intraday low of $70.76. Prices have dropped about $10 from a peak of almost $83 on Aug 4. ICE Brent <LCOc1> climbed 35 cents to $73.83.
"After so many days of the market losing steam, this could be just some sort of relief rally," said Serene Lim, a Singapore-based oil analyst at ANZ.
"It could also be that the market has already priced in some very bad news and that is why, despite the inventory and economic data, we could see some strength."
Front-month U.S. crude futures' 14-day relative strength index (RSI) fell to just above 30 on Tuesday, a technical indication it was nearing an oversold condition, and then bounced on Wednesday to above 35, according to Reuters data, as taking profits on short positions after a five-day losing spell became attractive.
"For bullish investors, they might want to take the opportunity to buy at these low levels," Lim said.
Markets will focus on U.S. jobless claims due out later on Thursday and U.S. second-quarter gross domestic product due for release on Friday.
Crude oil inventories at the key Cushing, Oklahoma, delivery hub fell 779,000 barrels to 36.3 million in the week to Aug. 20, about the only bullish feature in a weekly inventory report from the Energy Information Administration published on Wednesday.
Contagion from rising stock markets on Wednesday and Thursday allowed the oil market to shrug off a bigger-than-expected gain in total U.S. crude inventories, which rose by 4.11 million barrels, according to the EIA. [EIA/S]
Gasoline inventories were 2.27 million barrels higher, at odds with forecasts of a small drawdown. Distillate stocks, which include heating oil and diesel, increased by a larger-than-expected 1.76 million barrels.
In aggregate, commercial crude and product stocks rose to 1.139 billion barrels last week, topping the record weekly high of 1.13 billion barrels set in the week to Aug. 13.
Also sending bearish signals, forecasters revised downwards their expectations of the oil price both for this year and next, a Reuters poll showed on Wednesday. [ID:nLDE67O0KB]
Japan's Nikkei average rose 0.5 percent on Thursday, buoyed by short-covering in exporters' shares after four days of falls and as the yen pulled back slightly from a 15-year high hit earlier this week. [ID:nTOE67O09L]
Wall Street stocks initially fell on Wednesday's negative economic indicators, but rebounded to end slightly higher and snap a four-day losing streak as bargain-hunters inched back into the market.
A big high-frequency trading firm faces possible civil charges by regulators after its computer ran amok and sparked a frenzied $1 surge in oil prices in February, according to documents obtained by Reuters and sources familiar with the continuing investigation. [ID:nN25119290]
Tropical Depression Seven in the far eastern Atlantic Ocean strengthened into Tropical Storm Earl late Wednesday, the U.S. National Hurricane Center said in its latest advisory.

[CORNER]

завтра начинается заседание председателей центробанков.. все его очень ждут, настолько что даже рынок вчера не провалился на хреновой стате.. )) думаю, начиная с сегодняшнего дня, в рост пойдем постепенно..

[TRADER_2010]

18 августа 2010 – 20:00
"Проклятие Гинденбурга" надвигается на рынок
теги: Проклятие Гинденбурга, крах, индикатор
Забудьте о пятнице, 13-ое. Многие на Уолл-стрит переходят на шепот, когда речь заходит о явлении пострашнее – «Проклятии Гинденбурга».

Проклятие, названное в честь знаменитого немецкого дирижабля, разбившегося в 1937 году в американском городе Лейкхерст, является техническим индикатором, предзнаменующим не просто медвежий рынок, а биржевой крах. Его создатель, слепой математик Джим Микка (Jim Miekka) говорит, что его индикатор показывает крах рынка в сентябре 2010 года.


На Уолл-стрит высказываются разные мнения относительно точности этого индикатора, но некоторые трейдеры уже предупредили своих клиентов об этих предсказаниях, а различные околобиржевые блоги нагоняют жути. Эндрю Бреннер, управляющий директор в Guggenheim Securities, сказал своим клиентам, что лично для него это звучит так, как если бы кто-то начинал свои выходные с пьянки с утра пораньше.

Технические индикаторы с названиями «Крест смерти» и «Брошенный младенец (медвежий)» привлекают основное внимание в последние месяцы. На непривычно волатильных рынках инвесторы ищут любые ключи к разгадке движения акций. Как это было, например, на прошлой неделе, когда основные индексы упали более, чем на 3%.

«Мы всегда любим хорошо состряпанные теории заговора», - говорит Джозеф Баттипаглиа, главный рыночный стратег в Stifel Nicolaus. Он также замечает, что часто рыночные аналитики видят то, что может быть простым совпадением. По его словам, необходимо прекратить обсуждение всех этих вещей, потому что они появляются в невообразимом количестве в периоды медвежьих рынков.

Г-н Микка стал предметом обсуждения в 1995 году, когда его индикатор рассматривали как способ предсказать крупные рыночные спады. Он разработал формулу, которая учитывала различные данные, как например 52-недельные уровни акций и скользящие средние на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Он говорит, что название «Проклятие Гинденбурга» было впервые произнесено его коллегой по исследованиям, техническим аналитиком Кеннеди Гэммиджом, когда тот обнаружил, что название «Титаник» уже занято.

Согласно биржевым данным, на прошлой неделе индикатор выдал первый сигнал. 92 компании обновили свои 52-недельные максимумы, что составило 2,9% все эмитентов торгуемых на NYSE. Также 81 компания обновила 52-недельные минимумы или 2,6% общего листинга. Критерием для «Проклятия» служит превышение тем и другим показателем значения в 2,5%.

Другие критерии включают в себя растущую 10-недельную скользящую среднюю и отрицательный осциллятор МакКлеллана, индикатор ширины рынка, основанный на сглаженной разности между числом растущих и падающих акций на NYSE. Г-н Микка говорит, что появление сигнала обычно означает достижение рыночного верха, но «Проклятие» стал более точным, если следовать его указаниям после двух или более закрытий дневных свечей.

Сигналы этого индикатора отставали от каждого рыночного обвала с 1987 года, а также часто предупреждали о них, хотя после этого не происходило ничего значительного. Аналитики говорят, что только 25% сигналов «Проклятия» ведут к снижениям, которые в полной мере можно назвать крахом.

«Проклятие Гинденбурга в какой-то мере демонстрирует ухудшение «рыночной погоды», сигнализирует об основных причинах для беспокойства, - говорит Райан Детрик, главный технический стратег в Schaeffer's Investment Research. - Но это не повод уходить на 100% в деньги. Мы работаем по системе «жди-и-смотри», но учитывая его последнюю историю, мы считаем для себя этот индикатор важнейшим по сравнению с другими».

Г-н Микка даже не осознавал, что его индикатор может выдать такой сигнал. Пятидесятилетний бывший учитель физики и заядлый любитель стрельбы по мишеням сам был захвачен врасплох, когда ввел рыночные данные в свою модель.

Он не считает, что сейчас нужно оказывать рынку какую-то финансовую помощь, но в одном он уверен на 100% - быком сейчас лучше не быть. Или как он говорит: «Я лучше буду стоять поближе к выходу».


Критерии индикатора «Проклятие Гинденбурга»

• Ежедневное количество акций, достигших новых 52-недельных максимумов и минимумов должно превышать 2,5% от всех выпусков акций, торгующихся на NYSE.

• Меньшее значение из предыдущего критерия должно также превышать или быть равным 79 (2,5% от 3 168 выпусков)

• 10-недельная скользящая средняя должна расти

• Осциллятор МакКлеллана должен быть в отрицательной зоне

• Количество акций, достигших новых 52-недельных максимумов не должно в 2 раза превышать количество акций с новыми 52-недельными минимумами. Обратная ситуация допустима.

[Chuvak]

Туйня!

Я как то писал, что Арт Кашин сказал: "У нас никогда не было мощного селоффа без Гинденсбургского Омена, но был Гинденсбургский Омен без мощного селофа"

[Freeday]

Интересно наблюдать за ККБ, на ЛСЕ в день падает по 3-4 %, а под вечер возвращается к нуля, (без сделок) а у нас при сделках падает на эти же проценты. Скоро можно будет наоборот тут скупать а там продавать

[TRADER_2010]

Freeday (26.08.10) писал:

Интересно наблюдать за ККБ, на ЛСЕ в день падает по 3-4 %, а под вечер возвращается к нуля, (без сделок) а у нас при сделках падает на эти же проценты. Скоро можно будет наоборот тут скупать а там продавать

по ккб на закрытии бид/офер были 5,02(369)/5,20(383) - так что осторожней

а вот по мысу действительно странная картина: закрытие на 2435тг на лсе, а у нас биды неслабые по 2500 стоят