Подскажите, пожалуйста, как составлять методику проведения стресс-тестирования в банке РК?
Буду благодарна за полезные ссылки, какие-либо образцы.
Спасибо.
Стресс-тестирование
методика проведения
Оценка:
#1
Отправлено 15 September 2008 - 14:42
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как составлять методику проведения стресс-тестирования в банке РК?
Буду благодарна за полезные ссылки, какие-либо образцы.
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, как составлять методику проведения стресс-тестирования в банке РК?
Буду благодарна за полезные ссылки, какие-либо образцы.
Спасибо.
#2
- Главный специалист
- Группа: Банкир
- Сообщений: 1301
- Регистрация: 07 April 08
Отправлено 15 September 2008 - 16:16
образцы, хммм ... в западных банках - это стоит немало ...
#3
- Главный специалист
- Группа: Банкир
- Сообщений: 355
- Регистрация: 04 September 08
Отправлено 15 September 2008 - 18:05
OSB (15.09.08) писал:
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как составлять методику проведения стресс-тестирования в банке РК?
Буду благодарна за полезные ссылки, какие-либо образцы.
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, как составлять методику проведения стресс-тестирования в банке РК?
Буду благодарна за полезные ссылки, какие-либо образцы.
Спасибо.
Без лаве нет нанэ.. Платити кэшом
#4
- Главный специалист
- Группа: Банкир
- Сообщений: 3807
- Регистрация: 05 August 07
Отправлено 15 September 2008 - 21:56
думаю в рк-ных банках это просто снова громкое заявление и игра на всяких мудисов и иже с ними.
#5
- Главный специалист
- Группа: Банкир
- Сообщений: 3807
- Регистрация: 05 August 07
Отправлено 15 September 2008 - 21:59
#6
Отправлено 16 September 2008 - 09:39
OSB (15.09.08) писал:
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как составлять методику проведения стресс-тестирования в банке РК?
Буду благодарна за полезные ссылки, какие-либо образцы.
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, как составлять методику проведения стресс-тестирования в банке РК?
Буду благодарна за полезные ссылки, какие-либо образцы.
Спасибо.
а вы часом на прошлой неделе письмо из АФН не получали о необходимости предоставления методики проведения стресс тестирований?
#7
Отправлено 16 September 2008 - 09:43
Gilts (15.09.08) писал:
думаю в рк-ных банках это просто снова громкое заявление и игра на всяких мудисов и иже с ними.
вообще то коллега это требование АФН, согласно которого банки обязаны на ежемесячной основе проводить стресс тестирование на изменение цен на нефть, рейтинга страны, ставок на МБК и пр.пр.пр.
кстати, вещь весьма и весьма интересная
#8
Отправлено 16 September 2008 - 09:51
chpok (16.09.08) писал:
OSB (15.09.08) писал:
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как составлять методику проведения стресс-тестирования в банке РК?
Буду благодарна за полезные ссылки, какие-либо образцы.
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, как составлять методику проведения стресс-тестирования в банке РК?
Буду благодарна за полезные ссылки, какие-либо образцы.
Спасибо.
а вы часом на прошлой неделе письмо из АФН не получали о необходимости предоставления методики проведения стресс тестирований?
получала, поэтому возникла необходимость
вступила в ряды рисковиков совсем недавно, а в уже имеющихся положениях, методиках - не нашла методики про стресс-тестирование
#9
- Главный специалист
- Группа: Банкир
- Сообщений: 1301
- Регистрация: 07 April 08
Отправлено 16 September 2008 - 09:58
chpok (16.09.08) писал:
а вы часом на прошлой неделе письмо из АФН не получали о необходимости предоставления методики проведения стресс тестирований?
а это все "любимый" Базель
в Базеле кстати есть общие понятия о stress testing!
в банках, в которых я работала, stress testing делали либо казначеи, либо рисковики по рыночным рискам, это дело не из легких!
#10
Отправлено 16 September 2008 - 12:21
OSB (16.09.08) писал:
chpok (16.09.08) писал:
OSB (15.09.08) писал:
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как составлять методику проведения стресс-тестирования в банке РК?
Буду благодарна за полезные ссылки, какие-либо образцы.
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, как составлять методику проведения стресс-тестирования в банке РК?
Буду благодарна за полезные ссылки, какие-либо образцы.
Спасибо.
а вы часом на прошлой неделе письмо из АФН не получали о необходимости предоставления методики проведения стресс тестирований?
получала, поэтому возникла необходимость
вступила в ряды рисковиков совсем недавно, а в уже имеющихся положениях, методиках - не нашла методики про стресс-тестирование
в основном все основные методики находятся в головах рисковиков, и тех кто проводит стресс тестинги
, на бумаге они редкостьоснова этих тестов "экспертное мнение", честно говоря не совсем ясно что именно увидят люди после того как получат эти методики, большую ведь часть не опишешь, к примеру я щас думаю как бы потестировать и пооценивать влияние репутационных рисков на показатели деятельности банков, есть определенные мысли в моей голове, но в методику я это переписывать не буду, т.к. это мое ноу-хау и мое мнение.
основная суть стресс тестов "я думаю что будет вот так, потому что возможно вот это "
#11
Отправлено 16 September 2008 - 12:24
bambina (16.09.08) писал:
chpok (16.09.08) писал:
а вы часом на прошлой неделе письмо из АФН не получали о необходимости предоставления методики проведения стресс тестирований?
а это все "любимый" Базель
в Базеле кстати есть общие понятия о stress testing!
в банках, в которых я работала, stress testing делали либо казначеи, либо рисковики по рыночным рискам, это дело не из легких!
во-во
, а еще всемилюбимый стресс тест это - влияние цен на нефть на кредитоспобность заемщиковсамое интересное что стресс тест в основном предполагает расчет потенциальных потерь, а бэк тестинг зачастую раньше показывал получаемые прибыли, интересно будет глянуть на стресс и бэк тестинги АЛБ, ККБ, и НУРа
#12
Отправлено 16 September 2008 - 12:46
chpok (16.09.08) писал:
в основном все основные методики находятся в головах рисковиков, и тех кто проводит стресс тестинги , на бумаге они редкость
основа этих тестов "экспертное мнение", честно говоря не совсем ясно что именно увидят люди после того как получат эти методики, большую ведь часть не опишешь, к примеру я щас думаю как бы потестировать и пооценивать влияние репутационных рисков на показатели деятельности банков, есть определенные мысли в моей голове, но в методику я это переписывать не буду, т.к. это мое ноу-хау и мое мнение.
основная суть стресс тестов "я думаю что будет вот так, потому что возможно вот это "
, на бумаге они редкостьоснова этих тестов "экспертное мнение", честно говоря не совсем ясно что именно увидят люди после того как получат эти методики, большую ведь часть не опишешь, к примеру я щас думаю как бы потестировать и пооценивать влияние репутационных рисков на показатели деятельности банков, есть определенные мысли в моей голове, но в методику я это переписывать не буду, т.к. это мое ноу-хау и мое мнение.
основная суть стресс тестов "я думаю что будет вот так, потому что возможно вот это "
мне понравилось про головы рисковиков, не голова, а дом советов
.Тока как Вас, chpok, понимать следует если "эксперт" свое "экспертное мнение" описать не может????
Не будем уже говорить про "объяснить" 
Сообщение отредактировал Sila: 16 September 2008 - 12:47
#13
Отправлено 16 September 2008 - 13:03
Sila (16.09.08) писал:
мне понравилось про головы рисковиков, не голова, а дом советов .
Тока как Вас, chpok, понимать следует если "эксперт" свое "экспертное мнение" описать не может???? Не будем уже говорить про "объяснить"
.Тока как Вас, chpok, понимать следует если "эксперт" свое "экспертное мнение" описать не может????
Не будем уже говорить про "объяснить" согласен, не верно высказался в порыве страсти)))
описать и объяснить может, только не все это могут понять, вот как раз таки для этого надзорные органы попросили указать ответственных лиц для предоставления устных разъяснений
#14
- Главный специалист
- Группа: Банкир
- Сообщений: 3807
- Регистрация: 05 August 07
Отправлено 16 September 2008 - 21:43
да фигня все ваши стресс тестнги господа. Время это уже показало. А насчет Базеля как говрят страны 10 -ки третьим странам не так важно быть в рядах первых )))) .ведь базель 2 еще даже не во всех банках 10-ки внедряется. Требования там увы не из легких. А эти стресстестинги и прочие приколы для цивилизованного бизнеса если что, а не для "художников" из РК, у нас же это очередная галочка перед афн и мудисами . К вашему сведению сии документы я вынуждена тоже была недавно изучить. Вещь умная и нужная, но не в наших условиях)))).Хотя с умным видом потом говорить стресстестинг показал что у нас все хорошо и показатели такие )))))))). Ничего надеюсь когда-нибудь и в РК будет все ок. Хотя, если судить по западному банковскому бизнесу , куда же глядели все эти тестировщики перед кризисом)))) или тесты у них тоже для галочки. Вот и остается надеятся только на голову ))))).
Сообщение отредактировал Gilts: 16 September 2008 - 21:47
#15
Отправлено 17 September 2008 - 17:30
Gilts (16.09.08) писал:
да фигня все ваши стресс тестнги господа.
А эти стресстестинги и прочие приколы для цивилизованного бизнеса если что, а не для "художников" из РК, у нас же это очередная галочка перед афн и мудисами.
А эти стресстестинги и прочие приколы для цивилизованного бизнеса если что, а не для "художников" из РК, у нас же это очередная галочка перед афн и мудисами.
+ 1000
я всегда говорил что рисковик личность творческая ))))
есть у меня такое ощущение что через пару месяцев АФН всем банкам пришлет письмо с просьбой объяснить что Банки понаписали в своих методиках проведения стресстестов)))
#16
- Специалист
- Группа: Банкир
- Сообщений: 92
- Регистрация: 01 July 08
Отправлено 01 October 2008 - 09:42
http://www.prmia.org...hp?eventID=3149
PRMIA предлагает семинар по стресс тестированию:
Stress Testing has become an imperative component of risk management due to the fluctuation in financial markets and increase in regulatory requirements. Drawing upon its success in spring 2008, the course is once again offering participants an opportunity to learn how to introduce integrated stress testing into the overall risk management framework.
Topics include:
* a detailed exposition of theory and practice of stress testing
* benchmarking a bank's existing stress testing framework against best-practice
* how to design integrated stress tests that cover different types of risks
* develop stress tests either through a top-down approach (appropriate for smaller banks with less than $10 billion in assets) or bottom-up approach (distinguishing between retail and corporate exposures)
* how to translate stress testing results into actions and communicate them to senior management.
Analyzing case studies through group discussions offers participants a hands-on approach to stress testing methodologies.
WHAT YOU WILL LEARN
* Introduce, develop and implement stress testing into enterprise-wide risk management
* Benchmarking with best-practice stress testing
* Different varieties and methodologies for stress testing - top-down vs. bottom-up, retail vs. corporate
* Economic/Regulatory capital adequacy through stress testing
* Convert stress testing results into actions
* Hands-on approach throughout the course
WHO SHOULD ATTEND
* Risk Management (Credit Risk, Market Risk and Operational Risk)
* Portfolio Management (Retail/SME/Corporate)
* Risk Policy
* Capital Management
* Basel II Implementation
* Audit
* Finance
* Regulators
* Rating Agencies
* Risk Management Consultants
COURSE OUTLINE
DAY 1, Monday, December 1, 2008
Theory and Practice of integrated stress testing
* Why do we need stress testing? Is VaR and adequate stress measure?
* Group discussion on current practice of stress testing
* Economic and regulatory capital adequacy
* Model stress testing vs. stress scenario analysis and sensitivity analysis
* Approaches to stress testing; top-down vs. bottom-up
Introduction of stress testing into the overall risk management framework: risk policies, risk methodologies and risk infrastructure
* Identify and document risks (Phase I)
* Recommend and close gaps (Phase II)
* Identify modeling and data risks (Phase III)
* Develop implementation plan (Phase IV)
* Implement (Phase V)
* Best-practice risk policies, methodologies and infrastructure for stress testing
Top-down Integrated Stress Testing of Bank Risk
* Earnings volatility as a proxy of bank risk
* Breakdown of bank risk into its components
* Estimate risk components from history of balance-sheet and income statements and regulatory filings
* Case study for stress testing risk components and overall bank risk
Integrated stress testing for Corporate Exposures
* A multi-factor portfolio model
* Is it possible to integrate stress testing with standard VaR analysis?
* How to integrate credit, market and operational risk
- Market risk stress testing
- Credit risk stress testing
- Operational risk stress testing
* Stressing risk concentrations
* Case study with step by step construction of scenarios and demonstration
DAY 2, Tuesday, December 2, 2008
Integrated stress testing for Retail Exposure
* A portfolio model specific to retail lending
* How to integrate credit, market and operational risk
- Market risk stress testing
- Credit risk stress testing
- Operational risk stress testing
* Case study with step by step scenarios and demonstration
Use and interpretation of stress testing results
* Benchmarking stress testing
* Scenario based risk measures and capital allocation
* Controlling stress testing limits
* Communication of results to C-Suite and Board of Directors
Wrap-up with group discussion
* Recap of stress testing methods and usage
* Lessons learned
* Knowledge transfer to workplace
PRMIA предлагает семинар по стресс тестированию:
Stress Testing has become an imperative component of risk management due to the fluctuation in financial markets and increase in regulatory requirements. Drawing upon its success in spring 2008, the course is once again offering participants an opportunity to learn how to introduce integrated stress testing into the overall risk management framework.
Topics include:
* a detailed exposition of theory and practice of stress testing
* benchmarking a bank's existing stress testing framework against best-practice
* how to design integrated stress tests that cover different types of risks
* develop stress tests either through a top-down approach (appropriate for smaller banks with less than $10 billion in assets) or bottom-up approach (distinguishing between retail and corporate exposures)
* how to translate stress testing results into actions and communicate them to senior management.
Analyzing case studies through group discussions offers participants a hands-on approach to stress testing methodologies.
WHAT YOU WILL LEARN
* Introduce, develop and implement stress testing into enterprise-wide risk management
* Benchmarking with best-practice stress testing
* Different varieties and methodologies for stress testing - top-down vs. bottom-up, retail vs. corporate
* Economic/Regulatory capital adequacy through stress testing
* Convert stress testing results into actions
* Hands-on approach throughout the course
WHO SHOULD ATTEND
* Risk Management (Credit Risk, Market Risk and Operational Risk)
* Portfolio Management (Retail/SME/Corporate)
* Risk Policy
* Capital Management
* Basel II Implementation
* Audit
* Finance
* Regulators
* Rating Agencies
* Risk Management Consultants
COURSE OUTLINE
DAY 1, Monday, December 1, 2008
Theory and Practice of integrated stress testing
* Why do we need stress testing? Is VaR and adequate stress measure?
* Group discussion on current practice of stress testing
* Economic and regulatory capital adequacy
* Model stress testing vs. stress scenario analysis and sensitivity analysis
* Approaches to stress testing; top-down vs. bottom-up
Introduction of stress testing into the overall risk management framework: risk policies, risk methodologies and risk infrastructure
* Identify and document risks (Phase I)
* Recommend and close gaps (Phase II)
* Identify modeling and data risks (Phase III)
* Develop implementation plan (Phase IV)
* Implement (Phase V)
* Best-practice risk policies, methodologies and infrastructure for stress testing
Top-down Integrated Stress Testing of Bank Risk
* Earnings volatility as a proxy of bank risk
* Breakdown of bank risk into its components
* Estimate risk components from history of balance-sheet and income statements and regulatory filings
* Case study for stress testing risk components and overall bank risk
Integrated stress testing for Corporate Exposures
* A multi-factor portfolio model
* Is it possible to integrate stress testing with standard VaR analysis?
* How to integrate credit, market and operational risk
- Market risk stress testing
- Credit risk stress testing
- Operational risk stress testing
* Stressing risk concentrations
* Case study with step by step construction of scenarios and demonstration
DAY 2, Tuesday, December 2, 2008
Integrated stress testing for Retail Exposure
* A portfolio model specific to retail lending
* How to integrate credit, market and operational risk
- Market risk stress testing
- Credit risk stress testing
- Operational risk stress testing
* Case study with step by step scenarios and demonstration
Use and interpretation of stress testing results
* Benchmarking stress testing
* Scenario based risk measures and capital allocation
* Controlling stress testing limits
* Communication of results to C-Suite and Board of Directors
Wrap-up with group discussion
* Recap of stress testing methods and usage
* Lessons learned
* Knowledge transfer to workplace
#17
Отправлено 10 September 2009 - 22:31
Я вот тоже недавно столкнулся с задачей создания стресс-тестинга на примере ипотечного портфеля. Сначала порылся в Инете - всё в общих чертах и т.д. Потом просто возомнил из себя сам не знаю кого и Вы знаете всё получилось и я разработал свой стресс-тест и на Правлении его утвердили. Так что я решил не ждать с моря погоды о которой пишется в книжках. Необходимо самому придумывать и главное чтобы все было обоснованно. Ведь риски - это не початый край, направление очень молодое. Так что если что давайте сотрудничать, буду рад...
#18
Отправлено 02 February 2010 - 16:03
Привет! Я в этой работе пока новичок, и мне руководство поставило задачу:провести расчет и анализ рисков (ценные бумаги и т.п.).
Ну для начала - это стресс тестирование. Мне пока пришло на ум только вот это:
- падение на 10-20% стоимости всех бумаг в течении 1 дня..
- падение бумаг на какой то процент по отраслям
хватит ли этого или может еще какие другие случаи подскажете...
Ну для начала - это стресс тестирование. Мне пока пришло на ум только вот это:
- падение на 10-20% стоимости всех бумаг в течении 1 дня..
- падение бумаг на какой то процент по отраслям
хватит ли этого или может еще какие другие случаи подскажете...
#19
Отправлено 02 August 2010 - 17:00
Елена_новичок (02.02.10) писал:
Привет! Я в этой работе пока новичок, и мне руководство поставило задачу:провести расчет и анализ рисков (ценные бумаги и т.п.).
Ну для начала - это стресс тестирование. Мне пока пришло на ум только вот это:
- падение на 10-20% стоимости всех бумаг в течении 1 дня..
- падение бумаг на какой то процент по отраслям
хватит ли этого или может еще какие другие случаи подскажете...
Ну для начала - это стресс тестирование. Мне пока пришло на ум только вот это:
- падение на 10-20% стоимости всех бумаг в течении 1 дня..
- падение бумаг на какой то процент по отраслям
хватит ли этого или может еще какие другие случаи подскажете...
стресс тестинг нужно ссылать на какие-то конкретные факты. В данном случае это будет история темпов роста цен на финансовые инстументы или курсы валют (иначе говоря волатильность). По долговым ценным бумагам используется иная схема вычисления рисков.
для начала нужно расчитывать VaR, а говорить что-то типа: " падение на 10-20% стоимости всех бумаг в течении 1 дня.. " нельзя, так как Вы не сможете это обосновать из-за недостаточности фактов. Как пример для стресс-тестирования можете взять приложение 2 из 209-инструкции постановления АФН. Для хорошего стресс-тестирования желательно брать не только 1 день, а 30, 90, 180, и 360 дней. Если есть вопросы, не стесняйтесь.
Сообщение отредактировал snow: 02 August 2010 - 17:21
#20
- Главный специалист
- Группа: Банкир
- Сообщений: 1613
- Регистрация: 23 September 08
Отправлено 02 August 2010 - 19:02
snow (02.08.10) писал:
стресс тестинг нужно ссылать на какие-то конкретные факты. В данном случае это будет история темпов роста цен на финансовые инстументы или курсы валют (иначе говоря волатильность). По долговым ценным бумагам используется иная схема вычисления рисков.
для начала нужно расчитывать VaR, а говорить что-то типа: " падение на 10-20% стоимости всех бумаг в течении 1 дня.. " нельзя, так как Вы не сможете это обосновать из-за недостаточности фактов. Как пример для стресс-тестирования можете взять приложение 2 из 209-инструкции постановления АФН. Для хорошего стресс-тестирования желательно брать не только 1 день, а 30, 90, 180, и 360 дней. Если есть вопросы, не стесняйтесь.
для начала нужно расчитывать VaR, а говорить что-то типа: " падение на 10-20% стоимости всех бумаг в течении 1 дня.. " нельзя, так как Вы не сможете это обосновать из-за недостаточности фактов. Как пример для стресс-тестирования можете взять приложение 2 из 209-инструкции постановления АФН. Для хорошего стресс-тестирования желательно брать не только 1 день, а 30, 90, 180, и 360 дней. Если есть вопросы, не стесняйтесь.
коллега, наверное, перепутал стресс-тестинг и бэк-тестинг
