Отправлено 27 January 2009 - 19:12
Приветствую всех!
Всем известно, что VAR не применим к рынкам, находящимся в состояния кризиса.
Что мы сейчас и наблюдаем (достаточно проверить иследуемый ряд на нормальное распределение).
Что Вы можете предложить в данной ситуации?
По каким методикам работать?
И как считать риски сейчас?
Страница 1 из 1
измерение рисков в условиях кризиса
VAR сейчас применять не целесообразно, что используете вы?
Оценка:
#2
Отправлено 27 February 2009 - 00:08
Умка (27.01.09) писал:
Приветствую всех!
Всем известно, что VAR не применим к рынкам, находящимся в состояния кризиса.
Что мы сейчас и наблюдаем (достаточно проверить иследуемый ряд на нормальное распределение).
Что Вы можете предложить в данной ситуации?
По каким методикам работать?
И как считать риски сейчас?
Всем известно, что VAR не применим к рынкам, находящимся в состояния кризиса.
Что мы сейчас и наблюдаем (достаточно проверить иследуемый ряд на нормальное распределение).
Что Вы можете предложить в данной ситуации?
По каким методикам работать?
И как считать риски сейчас?
VAR всегда рассчитывается на статистических данных и это всего лишь ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТЕЙ, что классически считается основной причиной ошибок экономистов и теперь рисковиков тоже. Да в условиях непредсказуемых ожиданий нет смысла его применять Надо вернуться к эмпирическим методам древних мыслителей...
Поделиться темой:
Страница 1 из 1