Опубликовано в республиканской экономической газете "Деловой Казахстан"
Среди основных итогов ушедшего года председатель Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Елена Бахмутова выделила то, что, несмотря на негативные тенденции в экономике и банковской системе, доверие населения к банковскому сектору не потеряно.В минувшую среду на пресс-конференции руководитель АФН также отметила, что по поручению главы государства в течение года уделялось особое внимание качеству кредитного портфеля банков, усилению контроля за состоянием риск-менеджмента в финансовых организациях, оперативно анализировалась целесообразность модификации погашения внешних обязательств банковского сектора. В целом предварительные результаты 2009 года доказали адекватность оценок комплекса факторов, определявших стабильность финансового сектора страны, среди которых ключевыми являлись риски замедления экономического роста и внутреннего спроса республики. Важно также сохранение доверия клиентов в условиях серьезной ограниченности традиционных источников фондирования финансовой системы.
Высокий уровень кредитного риска и снижающееся качество кредитного портфеля остаются слабыми сторонами казахстанской банковской системы. Оценки относительно снижения качества кредитного портфеля банков были вполне ожидаемы. Так, на фоне замедления деловой активности в стране и проведенной девальвации национальной валюты доля неработающих кредитов в банковской системе за год выросла в 4,5 раза и достигла 3 519,6 миллиарда тенге, что составляет 36,5 процента от агрегированного ссудного портфеля. При этом объем провизий (резервов) по займам составил на начало этого года 3 635,3 миллиарда тенге. Качество кредитного портфеля казахстанских банков ухудшилось практически по всем отраслям экономики. При этом преобладающая часть неработающих кредитов приходится на два банка, реструктурирующих свои обязательства – БТА и Альянс. Без учета двух вышеуказанных банков доли неработающих кредитов и сформированных провизий складываются на более низком уровне - 17,9 и 19,6 процента соответственно. Тем не менее в целом реализация оперативных антикризисных мер правительства, Нацбанка и Агентства по поддержке экономики и банковской системы обеспечили стабилизацию ситуации в банковской системе и умеренный рост кредитного портфеля. Поэтапно снижались внешние обязательства банков, доля которых в их совокупных обязательствах составила сегодня 33,6 процента, упав с 45 процентов.
Привлеченные вклады клиентов без учета вкладов дочерних организаций специального назначения за год выросли на 30,8 процента, составив в абсолютном выражении 6 003, 8 миллиарда тенге. Это обеспечено во многом размещением в банках АО «ФНБ «Самрук-Казына» обусловленных депозитов в рамках антикризисной программы и ростом вкладов физических лиц на 29,1 процентов.
В целом итоги развития банковской системы за минувший год свидетельствуют об эффективности и своевременности мер, принятых в рамках стабилизации и нивелирования рисков казахстанских банков. В рамках регуляторно-надзорной деятельности был принят комплекс мер. В частности, оптимизирована оценка достаточности собственного капитала банков, улучшены подходы к оценке кредитного и валютного риска, усилены надзор и регулирование риска ликвидности банков, проведен очередной этап повышения требований к капитализации по отношению к внешним обязательствам банков. В условиях сохранения высокого уровня рисков в банковской системе был введен режим интенсивного надзора с целью обеспечения достоверной оценки рисков и определения достаточности собственного капитала для их покрытия посредством активизации инспекторских проверок, деятельности представителей регулятора в банках и контактов с руководством банков, усиления надзора за отчетностью банков, ежемесячного мониторинга показателей финансовой устойчивости в рамках системы мер раннего реагирования. Также проводились на регуляторной основе стресс-тестирования банковской системы и отдельных банков для оценки степени негативного влияния на финансовое состояние различных сценариев и факторов риска.
В отношении накопительных пенсионных фондов в рамках антикризисной программы были приняты меры по повышению капитализации и обеспечению сохранности пенсионных накоплений. В настоящее время достаточность капитала сохранена на прежнем уровне, размер пенсионных накоплений и «чистого» инвестиционного дохода стабилизировался. Пенсионные накопления аккумулированы в объеме 1 860, 5 миллиарда тенге и увеличились на 31 процент. Сумма «чистого» инвестиционного дохода увеличилась с начала года почтив 1,6 раза, что в целом обеспечено совокупными мерами АФН, направленными на коррекцию инвестиционной политики накопительных пенсионных фондов.
Капитализация акций и облигаций на фондовой бирже КАSЕ составили на первый день этого года 11 650,9 миллиарда тенге, увеличившись за прошедший год в 2,2 раза. Одним из основных факторов роста капитализации фондовой биржи стало повышение стоимости финансовых инструментов, включенных в официальный список организатора торгов.
В 2010 году надзор будет максимально приближен к широко используемому в мировой практике рискориентированному надзору. В его основе – ориентир на обеспечение стабильности финансового сектора в долгосрочной перспективе при поддержании умеренного его роста в краткосрочном периоде. В отношении банков режим надзора постепенно будет ужесточаться, что в целом согласуется с контрцикличной политикой АФН. При этом ключевыми объектами регулирования будут капитал, качество активов и ликвидность. Кроме ТОО, в рамках консолидированного надзора с учетом поручений главы государства будут приняты дополнительные меры по ограничению сделок аффилированными лицами, повышению требований к финансовой устойчивости холдинговых компаний и их риск-менеджменту. Наличие планов на случай непредвиденных обстоятельств будет служить оценкой качества и эффективности корпоративного управления всех участников конгломерата. В целях повышения эффективности перестраховочной деятельности отечественных страховых организаций, стимулирования роста их капитализации будут введены дифференцированные лимиты собственного удержания. Будут приняты меры по совершенствованию требований к формированию страховых резервов в целях обеспечения адекватности формируемых резервов принимаемым рискам по договорам страхования и перестрахования.
Одним из важнейших направлений работы АФН остается разработка законопроектов, обеспечивающих защиту прав потребителей финансовых услуг и инвесторов путем повышения ответственности крупных участников и должностных лиц акционерных обществ, предотвращения незаконного использования инсайдерской информации при свершении сделок с ценными бумагами. При этом будет продолжено поэтапное повышение требований к капитализации профессиональных участников рынка ценных бумаг. Кроме того, планируется совершенствование регулирования сложных финансовых инструментов, в том числе производных. Также предполагается введение института представителей в накопительных пенсионных фондах и введение трех инвестиционных портфелей с 2012 года для создания возможности более активного участия вкладчиков в управлении своими пенсионными накоплениями.
Серик БАЙТАНАЕВ
29.01.10
