Привет всем! Плиз, помогите создать скорринговую модель для кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Страница 1 из 1
скорринговая модель ддля малого и мреднего бизнеса
создание скорринговой модели
Оценка:
#2
Отправлено 18 January 2006 - 12:20
Все, кто меня слышит, плиз, очень нужна скорринговая модель для субъектов малого и среднего предпринимательства!
Отправлено 18 January 2006 - 15:54
#5 Гость__*
Отправлено 19 January 2006 - 19:47
а боле конкретные вопросы можно? а то создать как-то долгоиграюЩЕ звучит :
:
:
#6
- Банкир
- Группа: Банкир
- Сообщений: 698
- Регистрация: 02 February 01
Отправлено 20 January 2006 - 02:49
Скоринг физлиц более менее понятная тема, с юрлицами все гораздно сложнее с точки зрения анализа. Вы можете дать какие-либо исходные данные, например, какой бизнес, сумма кредита, обеспечение и т.п.
Есть ли у Вас черновой вариант скоринга, может его обсудим ?
Есть ли у Вас черновой вариант скоринга, может его обсудим ?
#7
Отправлено 20 January 2006 - 08:59
кое-какие исходные данные есть, берём исходные данные за два отчётных периода из финансовой отчётности:
Сумма баланса
Основные средства
Внеоборотные средства, кроме ОС
Внеоборотные средства
Оборотные средства
Денежные средства
Собственные средства
Кредиты и займы финансового характера
Кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Объем продаж
Поступление денежных средств
Объём реализации в кредит
Административные затраты
Прибыль от реализации
Уплаченный налог на прибыль
и потом выводим коэффициенты
Доля собственных оборотных средств в оборотных средствах
Доля денежных средств в оборотных средствах
Коэффициент ликвидности
Отношение привлеченных кредитов/займов к собственным средствам
Отношение привлеченных кредитов/займов к оборотным средствам
Покрытие кредиторской задолженности оборотными средствами
Срок оборота дебиторской задолженности
Срок оборота кредиторской задолженности
Коэффмцмент изменения объёма продаж
придаём им значение и выводим рекомендации по одобрению
Сумма баланса
Основные средства
Внеоборотные средства, кроме ОС
Внеоборотные средства
Оборотные средства
Денежные средства
Собственные средства
Кредиты и займы финансового характера
Кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Объем продаж
Поступление денежных средств
Объём реализации в кредит
Административные затраты
Прибыль от реализации
Уплаченный налог на прибыль
и потом выводим коэффициенты
Доля собственных оборотных средств в оборотных средствах
Доля денежных средств в оборотных средствах
Коэффициент ликвидности
Отношение привлеченных кредитов/займов к собственным средствам
Отношение привлеченных кредитов/займов к оборотным средствам
Покрытие кредиторской задолженности оборотными средствами
Срок оборота дебиторской задолженности
Срок оборота кредиторской задолженности
Коэффмцмент изменения объёма продаж
придаём им значение и выводим рекомендации по одобрению
#8 Гость__*
Отправлено 20 January 2006 - 09:49
ту малыш
во-первых, непонятно понятие "отчетный период" - квартал, год, месяц?
во-вторых, что-то геморроя много! :: у нас вроде бы проще или своя рубашка ближе к телу? 
ну в общем, наша модель для предпринимателей
берем у них следующие данные (подтверденые лучше, но иногода расчитываем и не по подтверженным (особенно расходы :cool: ), а потом проверяем - сходятся данные или нет)
итак составлям два отчета: баланс и cash-flow
баланс состоит из нескольких частей - данные при прошлых кредитах (если есть) и текущие данные. статьи баланса:
Текущие автивы
Наличность
Сбережения
Счета к получению
Предоплата
Товар на реализации (у заемщика)
Минус: Контр-реализация
ТМЗ
ТМЗ заемщика на реализации
Минус: Возможные потери
Основные Средства
Движимое Имущество
Коммерческая Недвижимость
Земля
Другие Активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Текущие Обязательства
Долгосрочные Обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственный капитал
Изменение Собственного Капитала
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И С.К.
затем практически та же самае таблица, но касательно личного капитала.
затем cash-flow данные минимум за 6 мес.
ВАЛОВЫЕ ПРОДАЖИ
Минус: Возврат
ИТОГО ПРОДАЖИ
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ
Себестоимость %
ВАЛОВАЯ МАРЖА
ВМ %
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (з/п, аренда)
Операционный доход до ОД и обязательных выплат В % к валовым продажам
ДРУГОЙ ДОХОД
СЕМЕЙНЫЕ РАСХОДЫ (продукты питания и пр.)
ДП до ОД и обязательных выплат
В % к валовым продажам
Обязательные выплаты (капитальные расходы и пр.)
Поправка на закуп ТМЗ
ДП доступный для ОД (включая %)
Коэффициент покрытия долга
Денежный поток после ОД
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
Деньги на начало
Чистый денежный поток за период
Деньги на конец
вот. блин, вроде не запуталась!
а заетм проверяем
Коэффициенты Роста: (рост валовых продаж, рост ДП до ОД и обязательных платежей, рост активов и пр.)
Коэффициенты Прибыльности: (валовая маржа в %, иземенение ВМ, и пр.)
Коэффициенты Покрытия: (ДП до ОД и обязательных платежей/ОД (ОС+%), ДП доступный для ОД/ОД (ОС+%))
Коэффициенты Активности:
Коэффициенты Ликвидности:
Коэффициент Задолженности:
А ниже прилагаются комментарии.
ВСЕ! УФ... надеюсь, это то, что надо
во-первых, непонятно понятие "отчетный период" - квартал, год, месяц?
во-вторых, что-то геморроя много! :
: у нас вроде бы проще или своя рубашка ближе к телу? ну в общем, наша модель для предпринимателей
берем у них следующие данные (подтверденые лучше, но иногода расчитываем и не по подтверженным (особенно расходы :cool: ), а потом проверяем - сходятся данные или нет)
итак составлям два отчета: баланс и cash-flow
баланс состоит из нескольких частей - данные при прошлых кредитах (если есть) и текущие данные. статьи баланса:
Текущие автивы
Наличность
Сбережения
Счета к получению
Предоплата
Товар на реализации (у заемщика)
Минус: Контр-реализация
ТМЗ
ТМЗ заемщика на реализации
Минус: Возможные потери
Основные Средства
Движимое Имущество
Коммерческая Недвижимость
Земля
Другие Активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Текущие Обязательства
Долгосрочные Обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственный капитал
Изменение Собственного Капитала
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И С.К.
затем практически та же самае таблица, но касательно личного капитала.
затем cash-flow данные минимум за 6 мес.
ВАЛОВЫЕ ПРОДАЖИ
Минус: Возврат
ИТОГО ПРОДАЖИ
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ
Себестоимость %
ВАЛОВАЯ МАРЖА
ВМ %
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (з/п, аренда)
Операционный доход до ОД и обязательных выплат В % к валовым продажам
ДРУГОЙ ДОХОД
СЕМЕЙНЫЕ РАСХОДЫ (продукты питания и пр.)
ДП до ОД и обязательных выплат
В % к валовым продажам
Обязательные выплаты (капитальные расходы и пр.)
Поправка на закуп ТМЗ
ДП доступный для ОД (включая %)
Коэффициент покрытия долга
Денежный поток после ОД
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
Деньги на начало
Чистый денежный поток за период
Деньги на конец
вот. блин, вроде не запуталась!
а заетм проверяем
Коэффициенты Роста: (рост валовых продаж, рост ДП до ОД и обязательных платежей, рост активов и пр.)
Коэффициенты Прибыльности: (валовая маржа в %, иземенение ВМ, и пр.)
Коэффициенты Покрытия: (ДП до ОД и обязательных платежей/ОД (ОС+%), ДП доступный для ОД/ОД (ОС+%))
Коэффициенты Активности:
Коэффициенты Ликвидности:
Коэффициент Задолженности:
А ниже прилагаются комментарии.
ВСЕ! УФ... надеюсь, это то, что надо
#9
Отправлено 20 January 2006 - 09:58
malysh (18 Январь 2006,12:14) писал:
Привет всем! Плиз, помогите создать скорринговую модель для кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Ты читал "Финансовый анализ" Н.Потаповой ? Оценка малого и среднего бизнеса по программе ЕБРР, можно на основе его что-нибудь придумать.
#10
Отправлено 20 January 2006 - 10:08
Обычно берём фин отчётность за последний отчётный год и за последний квартал. И что, из ваших данных, какие основные коэффициенты рассчитываются? ???
#12
Отправлено 20 January 2006 - 10:19
Фин анализ посмотрю, а вообще многие банки используют скорринг для юр лиц, в каких суммах? ???
#13 Гость__*
Отправлено 20 January 2006 - 11:58
malysh (20 Январь 2006,10:19) писал:
Фин анализ посмотрю, а вообще многие банки используют скорринг для юр лиц, в каких суммах? ???
ну общие показатели все равно должны быть в необходимых перделах... разница только в составлении баланса и кеша (ну типа, учет консигнации, реализации, аренды и пр.) :cool:
#14
Отправлено 20 January 2006 - 12:14
ясно, в моём случае всё сложнее, помимо финансовых показателей необходимо ещё учитывать обороты по счетам, долю ежемесячного покрытия долга от оборотов, отрасль, достаточность обеспечения и т.д.
#15 Гость__*
Отправлено 25 January 2006 - 10:12
еще кое-что
В соглашении Basel Committee Capital Accord II, которое предположительно вступит в силу году в 2006, внимание составителей вышеупомянутого соглашения обращено, прежде всего, на вопросы, связанные с оценкой и управлением кредитными рисками. Банки тех стран, которые работают в рамках Базельского соглашения, будут вынуждены сделать выбор, каким подходом в управлении кредитными рисками руководствоваться. О необходимости выбора систем оценки кредитных рисков для российских банков пока говорить рановато, но, принимая во внимание движение нашей страны в ВТО, да и просто стремление наших банков взаимовыгодно сотрудничать со своими западными коллегами, можно сказать, что требования Базельского комитета станут актуальны со временем и для российских кредитных организаций. В свете вышесказанного, разумно предположить, что банки работающие в сфере потребительского кредитования, которые пока не обзавелись системой оценки кредитных рисков (системой скоринга), а таких большинство, но стремящиеся отвечать требованиям Базельского комитета к 2006 году, должны начать внедрять ее уже вчера, в крайнем случае, сегодня - завтра. Это обусловлено тем, что, как показывает практика, в случае внедрения готовой системы от известного западного разработчика, требуется некоторое время, года 3, для того, чтобы эта система заработала эффективно в условиях нашей родной российской экономики. Выход из положения, подкупающий своей простотой с одной стороны, но с другой стороны довольно таки затратный как по деньгам так и по времени. Рассмотрим в качестве примера одну из новинок на рынке скоринг систем....
....Стоит отметить, что подобная эффективность системы оценки заемщиков является достаточно характерной для работы западного семейства скоринговых систем. Но после ознакомления с параметрами данной системы оценки рисков, хочется получить ответы на следующие вопросы:
1. Готов ли Ваш банк потерять 40% потенциальных заемщиков?
2. Какие критерии оценки кредитоспособности заемщика используются в данной системе?
3. Насколько они применимы в условиях Российской экономики?
4. Будет ли система давать адекватную оценку при отсутствии кредитного кладбища?
5. Стоит ли спешить с приобретением готовых решений, пусть даже, у передовых, общеизвестных и солидных западных разработчиков?
вся статья
здесь
В соглашении Basel Committee Capital Accord II, которое предположительно вступит в силу году в 2006, внимание составителей вышеупомянутого соглашения обращено, прежде всего, на вопросы, связанные с оценкой и управлением кредитными рисками. Банки тех стран, которые работают в рамках Базельского соглашения, будут вынуждены сделать выбор, каким подходом в управлении кредитными рисками руководствоваться. О необходимости выбора систем оценки кредитных рисков для российских банков пока говорить рановато, но, принимая во внимание движение нашей страны в ВТО, да и просто стремление наших банков взаимовыгодно сотрудничать со своими западными коллегами, можно сказать, что требования Базельского комитета станут актуальны со временем и для российских кредитных организаций. В свете вышесказанного, разумно предположить, что банки работающие в сфере потребительского кредитования, которые пока не обзавелись системой оценки кредитных рисков (системой скоринга), а таких большинство, но стремящиеся отвечать требованиям Базельского комитета к 2006 году, должны начать внедрять ее уже вчера, в крайнем случае, сегодня - завтра. Это обусловлено тем, что, как показывает практика, в случае внедрения готовой системы от известного западного разработчика, требуется некоторое время, года 3, для того, чтобы эта система заработала эффективно в условиях нашей родной российской экономики. Выход из положения, подкупающий своей простотой с одной стороны, но с другой стороны довольно таки затратный как по деньгам так и по времени. Рассмотрим в качестве примера одну из новинок на рынке скоринг систем....
....Стоит отметить, что подобная эффективность системы оценки заемщиков является достаточно характерной для работы западного семейства скоринговых систем. Но после ознакомления с параметрами данной системы оценки рисков, хочется получить ответы на следующие вопросы:
1. Готов ли Ваш банк потерять 40% потенциальных заемщиков?
2. Какие критерии оценки кредитоспособности заемщика используются в данной системе?
3. Насколько они применимы в условиях Российской экономики?
4. Будет ли система давать адекватную оценку при отсутствии кредитного кладбища?
5. Стоит ли спешить с приобретением готовых решений, пусть даже, у передовых, общеизвестных и солидных западных разработчиков?
вся статья
здесь
#16 Гость_Далбич_*
Отправлено 05 February 2006 - 16:52
malysh (20 Январь 2006,08:59) писал:
кое-какие исходные данные есть, берём исходные данные за два отчётных периода из финансовой отчётности:
Сумма баланса
Основные средства
Внеоборотные средства, кроме ОС
Внеоборотные средства
Оборотные средства
Денежные средства
Собственные средства
Кредиты и займы финансового характера
Кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Объем продаж
Поступление денежных средств
Объём реализации в кредит
Административные затраты
Прибыль от реализации
Уплаченный налог на прибыль
и потом выводим коэффициенты
Доля собственных оборотных средств в оборотных средствах
Доля денежных средств в оборотных средствах
Коэффициент ликвидности
Отношение привлеченных кредитов/займов к собственным средствам
Отношение привлеченных кредитов/займов к оборотным средствам
Покрытие кредиторской задолженности оборотными средствами
Срок оборота дебиторской задолженности
Срок оборота кредиторской задолженности
Коэффмцмент изменения объёма продаж
придаём им значение и выводим рекомендации по одобрению
Сумма баланса
Основные средства
Внеоборотные средства, кроме ОС
Внеоборотные средства
Оборотные средства
Денежные средства
Собственные средства
Кредиты и займы финансового характера
Кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Объем продаж
Поступление денежных средств
Объём реализации в кредит
Административные затраты
Прибыль от реализации
Уплаченный налог на прибыль
и потом выводим коэффициенты
Доля собственных оборотных средств в оборотных средствах
Доля денежных средств в оборотных средствах
Коэффициент ликвидности
Отношение привлеченных кредитов/займов к собственным средствам
Отношение привлеченных кредитов/займов к оборотным средствам
Покрытие кредиторской задолженности оборотными средствами
Срок оборота дебиторской задолженности
Срок оборота кредиторской задолженности
Коэффмцмент изменения объёма продаж
придаём им значение и выводим рекомендации по одобрению
Малыш, ты уже не малыш, если такие вопросики задаешь!
Во-первых, на форуме тебе никто не ответить, т.к. не сталкивался с такой постановой, в КЗ нихто автоматизацией вопроса "ДА" или "НЕТ" по кредиту МСБ не занимался. Все ручник катают в виде экспертных заключений, выездов на проект, поднятия первички и пр.
ИМХО, если сильно приперло - сам сиди и думай.
Если хочешь по-хорошему *** лучше на аутсорс отдай - в КЗ ребят нету, кто тебе по полочкам раскидает и в рот положит, только если Delloite, и то не казахстанский офис...
а кто будет после меня писать в тему, не слушай, только ККБ сейчас додумался до этой темы, и то только начал что-то делать, до этой поры только думал вроде.... и не сам, а с модными западными робятами....
#17 Гость_Прохожий_*
Отправлено 06 February 2006 - 10:28
Малыш, если тебе нужна действительно так называемая скорринговая модель для, так скажем, быстрого определения платежеспособности потенциального клиента, то предлагаю попробовать использовать Модель Альтмана или модель Фулмана.
Модель Альтмана
Модель Альтмана была построена на выборке из 66 компаний -- 33 успешных и 33 банкротов. Начальная версия модели включала 22 коэффициента. Модель предсказывает точно в 95% случаев. Общий вид модели:
Z = 1.2A + 1.4B + 3.3C + 0.6D + .999E
где
A = оборотный капитал/
совокупные активы
B = нераспределенные прибыли прошлых лет/
совокупные активы
C = прибыль до уплаты процентов и налогов/
совокупные активы
D = рыночная капитализация акций/
полная балансовая стоимость долговых обязательств
E = объем реализации/
совокупные активы
При Z < 2.675 наступление неплатежеспособности неизбежно.
Модель Фулмера
Модель Альтмана была построена на выборке из 60 компаний -- 30 успешных и 30 банкротов. Средний размер совокупных актовов фирм в выборке Фулмера -- 455 тысяч долларов. Начальная версия модели включала 40 коэффициентов. Модель предсказывает точно в 98% случаев на год вперед и в 81% случаев на два года вперед. Общий вид модели:
H =
5.528 V1 + 0.212 V2 + 0.073 V3 + 1.270 V4
- 0.120 V5 + 2.335 V6 + 0.575 V7 + 1.083 V8
+ 0.894 V9 - 6.075
где
V1 = нераспределенные прибыли прошлых лет/
совокупные активы
V2 = объем реализации/
совокупные активы
V3 = прибыль до уплаты налогов/
совокупные активы
V4 = денежный поток/
полная задолженность
V5 = долг/
совокупные активы
V6 = текущие пассивы/
совокупные активы
V8 = log (материальные активы)
V8 = оборотный капитал/
полная задолженность
V9 = log (прибыль до уплаты процентов и налогов/
выплаченные проценты)
Наступление платежеспособности неизбежно при H < 0.
Модель Альтмана
Модель Альтмана была построена на выборке из 66 компаний -- 33 успешных и 33 банкротов. Начальная версия модели включала 22 коэффициента. Модель предсказывает точно в 95% случаев. Общий вид модели:
Z = 1.2A + 1.4B + 3.3C + 0.6D + .999E
где
A = оборотный капитал/
совокупные активы
B = нераспределенные прибыли прошлых лет/
совокупные активы
C = прибыль до уплаты процентов и налогов/
совокупные активы
D = рыночная капитализация акций/
полная балансовая стоимость долговых обязательств
E = объем реализации/
совокупные активы
При Z < 2.675 наступление неплатежеспособности неизбежно.
Модель Фулмера
Модель Альтмана была построена на выборке из 60 компаний -- 30 успешных и 30 банкротов. Средний размер совокупных актовов фирм в выборке Фулмера -- 455 тысяч долларов. Начальная версия модели включала 40 коэффициентов. Модель предсказывает точно в 98% случаев на год вперед и в 81% случаев на два года вперед. Общий вид модели:
H =
5.528 V1 + 0.212 V2 + 0.073 V3 + 1.270 V4
- 0.120 V5 + 2.335 V6 + 0.575 V7 + 1.083 V8
+ 0.894 V9 - 6.075
где
V1 = нераспределенные прибыли прошлых лет/
совокупные активы
V2 = объем реализации/
совокупные активы
V3 = прибыль до уплаты налогов/
совокупные активы
V4 = денежный поток/
полная задолженность
V5 = долг/
совокупные активы
V6 = текущие пассивы/
совокупные активы
V8 = log (материальные активы)
V8 = оборотный капитал/
полная задолженность
V9 = log (прибыль до уплаты процентов и налогов/
выплаченные проценты)
Наступление платежеспособности неизбежно при H < 0.
#18 Гость__*
Отправлено 06 February 2006 - 16:03
Guest (05 Февраль 2006,16:52) писал:
а кто будет после меня писать в тему, не слушай, только ККБ сейчас додумался до этой темы, и то только начал что-то делать, до этой поры только думал вроде.... и не сам, а с модными западными робятами...
to Далбич
во-первых, я отредактировала ваше предыдущее сообщение. я думаю, что вы не удивлены?
во-вторых, у нас данная система уже 7 лет работает.
Поделиться темой:
Страница 1 из 1