[Br@t]

Кто какую литературу изучает, для самообразования

[zuzikmba]

У каждого уважающего себя риск менеджера должна быть книга Лобанова "Энциклопедия по риск менеджменту". Также хорошие статьи и книги про риски у Михаила Рогова. Ну еще конечно и книги зарубежных риск-менеджеров.

[rez78]

Много интересной и нужной информации можно почитать на сайте www.riskofficer.ru

[Gewissta]

В октябре вышел более-менее вменяемый учебник по скорингу на русском - Наим Сиддики. Скоринговые карты для оценки кредитного риска. Местами устарел, конечно, но в целом системно освещает процедуру построения скормодели. Я его еще в 2010 году переводил для своих клиентов, качнуть можно здесь:
Наим Сиддики

Сообщение отредактировал Gewissta: 07 November 2013 - 14:21

[Нормировщик]

Одни читатели, а когда работать начнете?))))
Самый главный вопрос для всех рисковиков:
Почему руководство Банка принимает решение в разрез рекомендациям рисковика? На самом деле не такой уж легкий вопрос как многим может показаться на первый взгляд.

[Gewissta]

Нормировщик (09 November 2013 - 01:00) писал:

Одни читатели, а когда работать начнете?))))
Самый главный вопрос для всех рисковиков:
Почему руководство Банка принимает решение в разрез рекомендациям рисковика? На самом деле не такой уж легкий вопрос как многим может показаться на первый взгляд.

По своему опыту скажу, что внедряя тот же скоринг, приходится заниматься параллельно отлаживанием бизнес-процессов в компании, как фиксировать данные, контролировать data quality, фиксировать просрочки, когда подавать на взыскание, самому программировать, ежедневно работая в связке с отделом проверки, СБ, отделом ИТ, отделом взыскания, объясняя на пальцах, зачем весь этот риск-менеджмент нужен и почему скоринг должен быть отделен от кредитной политики. Это пока такой уровень развития рынка. Само моделирование занимает процентов 10% от общего времени. Мало специалистов, да и откуда им взяться, немалый опыт нужен. В Москве толковых рисковиков по пальцам пересчитать. Семинары, презентации, курсы, стартапы а-ля автоматический скоринг - это часто либо своего рода пузомерка, либо реклама для инвестора. Деньги со слушателей собрать смысл есть, а применять на практике смысла нет. Еще очень много математики, мало здравого смысла, понимания бизнеса и места клиента в твоем бизнесе. Я большую часть знаний получаю из общения с американскими коллегами, чтобы не повторять ошибок, которые совершают отечественные рисковики и, таким образом, не тратить зазря время.
Вот те же модели risk-based-pricing. Это классическая задача оптимизации — с какой максимальной скоростью можно войти в поворот, чтоб при этом не вылететь на обочину. Risk-based pricing даже когда есть вагон данных фиг нащупаешь. Потому что результат зависит не столько от того, что ты предлагаешь и каким клиентам, а от того что другие им предлагают. От конъюнктуры. Поэтому моделинг тут не катит, только A/B тестирование, двигаем ставку — смотрим на прибыль. просто двигать нельзя, надо чтоб временные периоды совпадали, а то можно поймать сезональность, влияние маркетинговых акций или макроэкономику вместо влияния самой ставки. Поэтому и тестировать нужно все одновременно. А народ в банках часто пытается вместо этого придумать умозрительные модели, изобрести волшебные формулы.
Так что руководство тоже можно понять.