[страсть]

А меня поражают рисковики,и вообще,что такая система действует при нашей экономике и налоговой политике ))).
Оценка рисков напоминиает схему :кто что увидел ,то и написал.
Если брать голимую теорию ,то в нашей стране платежеспособны и устойчивы единицы,которые и так диктуют свои условия даже тройке лидеров.
Вообще,у меня сложилось мнение,что система рисков в наших банках сводится к тому чтобы придумать и предусмотреть побольше неважно объективно это или нет.Лишь бы отписаться и снять с себя ответственность.
Прошу прощения,если это не так.Просто,по той системе по которой они работают ,вообще нельзя никому выдавать кредиты.В учет не берутся макроэкономические показатели страны и особенности налогового учета ,влияющие на микроэкономику.А еще если учесть ,что в основном своем риски страдают тем,что не всегда читают всю экспертку полностью и опять же используют голимую теорию,применимую больше в условиях "правильной экономики" и прозрачной фин. отчетности ,то я бы предпочла им хороший скоринг.Хотя бы быстрее .
Поэтому отношусь к заключениям рисков как к просто отписке. Задерживающей время рассмотрения.
Прошу прощения если задела.Просто иногда дело доходит до абсурда.Господа Рисковики,просьба быть проще и объективнее.Многие из вас бывшие кредитчики,не забывайте это.А уважающий себя кредитчик не станет пихать вам "лажу".

Сообщение отредактировал страсть: 11 March 2007 - 10:50

[zenit]

AndreyKhay (02.02.07) писал:

LEGEN (24.02.06) писал:

<font color='#000000'>Делитесь знаниями дамы и господа и станете богаче...</font>

Я в корень не согласен с такой терминологией управление рисками, рисками не возможно управлять их можно только выявлять и минимизировать, назовите мне хоть один пример управления рисками. Я бы с радостью пообщался с Вами на основе какой-то конкретной ситуации, т. к. тема весьма общирная. Привидите пример какой либо деятельности, я поделюсь знаниями с большим удовольствием

Пуркуа па? Почему бы и нет? управлять рисками с целью четко идентифицировать все виды рисков, выделить присущие вашей деятельности риски, "выявлять и минимизировать" установить допустимые границы рисков.

Поэтому и применяют бета коэффициент? Есть риски неуправляемые, а есть те, где Вы можете поработать по их уменьшению.

Сообщение отредактировал zenit: 18 March 2007 - 12:23

[Принцесса Диана!]

страсть (11.03.07) писал:

А меня поражают рисковики,и вообще,что такая система действует при нашей экономике и налоговой политике ))).
Оценка рисков напоминиает схему :кто что увидел ,то и написал.
Если брать голимую теорию ,то в нашей стране платежеспособны и устойчивы единицы,которые и так диктуют свои условия даже тройке лидеров.
Вообще,у меня сложилось мнение,что система рисков в наших банках сводится к тому чтобы придумать и предусмотреть побольше неважно объективно это или нет.Лишь бы отписаться и снять с себя ответственность.
Прошу прощения,если это не так.Просто,по той системе по которой они работают ,вообще нельзя никому выдавать кредиты.В учет не берутся макроэкономические показатели страны и особенности налогового учета ,влияющие на микроэкономику.А еще если учесть ,что в основном своем риски страдают тем,что не всегда читают всю экспертку полностью и опять же используют голимую теорию,применимую больше в условиях "правильной экономики" и прозрачной фин. отчетности ,то я бы предпочла им хороший скоринг.Хотя бы быстрее .
Поэтому отношусь к заключениям рисков как к просто отписке. Задерживающей время рассмотрения.
Прошу прощения если задела.Просто иногда дело доходит до абсурда.Господа Рисковики,просьба быть проще и объективнее.Многие из вас бывшие кредитчики,не забывайте это.А уважающий себя кредитчик не станет пихать вам "лажу".





2страсть

Как кредитный риск-менеджер не соглашусь с таким подходом. Каждый проект нужно оценивать с разных позиций. Риски как правило рассматривают возможные сценарии по проекту с точки зрения пессимизма. По хорошему на КК должны рассматриваться оба сценария: оптимистичный и пессимистичный, в результате чего комитет принимает взвешенное решение. Но к сожалению как правило, те проекты которые имеют значительные риски являются политическими и их все равно протаскивают. И нам кредитным риск-менеджерам больно смотреть на это))

[7days]

Не секрет, что кредитные риски являются одной из главных проблем банков всего мира (об этом же говорят результаты ежегодных исследований рисков, с которыми сталкиваются банки "Banana Skins" от GARP & PricewaterhouseCoopers).
Так давайте же начнем обсуждать проблему измерения кредитного риска! Тем более, что Казахстан пытается вступить в ВТО и требования к банковскому сектору - это требования Базеля II. Банк России осуществил перевод Базеля II и поместил его русскоязычную версию на своем web-сайте ( http://www.cbr.ru/an...ystem/basel.htm )

Насколько я понимаю, многие банки до недавнего времени использовали (а некоторые и до сих пор используют) систему внутреннего рейтингования заемщиков. Между тем, продвинутым считается подход, рассчитывающий величину вероятных потерь на основе внутрибанковской модели оценки кредитного риска для портфелей ссуд. Ясно, что не у многих банков существует своя модель оценки кредитного риска и об этом они не скажут открыто. Но я надеюсь, что участники дискуссии в этой ветке помогут друг другу нащупать свои подходы к построению внутренних моделей оценки кредитных рисков.

Существует 2 подхода к оценке кредитного риска: 1)"внутренний" и 2)"рыночный". Внутренний подход используют коммерч.банки для оценки риска ссуд, рыночный - инвест.банки, компании и фонды при оценке кредитного риска вложений в корпоративные облигации. Нас интересут внутренний подход.
Но что такое кредитный риск? (как его измерить?)

[Zaza risk-manager]

7days (07.05.07) писал:

Внутренний подход используют коммерч.банки для оценки риска ссуд, рыночный - инвест.банки, компании и фонды при оценке кредитного риска вложений в корпоративные облигации. Нас интересут внутренний подход.
Но что такое кредитный риск? (как его измерить?)

Обожаю теорию, "страсть" как обожаю я теорию
Кредитный риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения клиентом первоначальных условий договора (контракта) по исполнению им взятых на себя денежных обязательств при проведении заемных, лизинговых, факторинговых, форфейтинговых, ломбардных операций, операций по выдаче банковских гарантий и других операций.
Теперь:
Риск - вероятность того, что события, ожидаемые или непредвиденные, могут иметь неблагоприятное воздействие на капитал или чистый доход Банка
А затем:
Управление рисками - процесс, включающий четыре основных элемента: оценка риска, измерение риска, контроль риска и мониторинг риска;

А теперь к "7 дням"
Оценка кредитного риска проводится по стандартной методике на основе внешних рейтинговых кредитных оценок, одного из признанных НБ РК рейтинговых агентств. согласен?
Предварительно активы классифицируются по видам контрагента и оценка кредитного риска проводится по каждому требованию с учетом особенности классификационной группы принадлежности. В рамках стандартной методики Базельское Соглашение допускает самой стране присвоение меньшей степени взвешивания потенциальным рискам банков, исходящим от страны или Национального Банка. А теперь появляется на сцене 358, где всё тебе написано-расписано. Остаётся только скоррелировать а потом ранжировать по группам. ВВП можете прикрепить, ну всякие там модели Альтманова, Монте-Карлова, Стохастическово и тд.

Ну поклон Принцессе Диане

Сообщение отредактировал Zaza risk-manager: 27 June 2007 - 00:18

[Влюбленная в жизнь]

Zaza risk-manager (27.06.07) писал:

7days (07.05.07) писал:

Внутренний подход используют коммерч.банки для оценки риска ссуд, рыночный - инвест.банки, компании и фонды при оценке кредитного риска вложений в корпоративные облигации. Нас интересут внутренний подход.
Но что такое кредитный риск? (как его измерить?)

Обожаю теорию, "страсть" как обожаю я теорию
Кредитный риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения клиентом первоначальных условий договора (контракта) по исполнению им взятых на себя денежных обязательств при проведении заемных, лизинговых, факторинговых, форфейтинговых, ломбардных операций, операций по выдаче банковских гарантий и других операций.
Теперь:
Риск - вероятность того, что события, ожидаемые или непредвиденные, могут иметь неблагоприятное воздействие на капитал или чистый доход Банка
А затем:
Управление рисками - процесс, включающий четыре основных элемента: оценка риска, измерение риска, контроль риска и мониторинг риска;

А теперь к "7 дням"
Оценка кредитного риска проводится по стандартной методике на основе внешних рейтинговых кредитных оценок, одного из признанных НБ РК рейтинговых агентств. согласен?
Предварительно активы классифицируются по видам контрагента и оценка кредитного риска проводится по каждому требованию с учетом особенности классификационной группы принадлежности. В рамках стандартной методики Базельское Соглашение допускает самой стране присвоение меньшей степени взвешивания потенциальным рискам банков, исходящим от страны или Национального Банка. А теперь появляется на сцене 358, где всё тебе написано-расписано. Остаётся только скоррелировать а потом ранжировать по группам. ВВП можете прикрепить, ну всякие там модели Альтманова, Монте-Карлова, Стохастическово и тд.

Ну поклон Принцессе Диане

Самое смешное что все это нереально гонит в наших условиях . Все эти модели Альтмана ,дюпона,просто фигеют от отчетности наших компаний (которые не знают как спрятать свои доходы и открывают кучу аффилирок,часть которых сидит в консоле ,а часть вообще никому неизвестна ) и фиг поймешь где что и как было сделано,даже если ты будешь гуру фин. анализа и рисковиком от рождения и по династии)))))))). Остается ориентироваться на свою интуицию ,репутацию компнии и реальные обороты по счетам. А рисков так много особенно если по теории,если все их брать в учет,то члены КК вообще сон потеряют )))).

[Zaza risk-manager]

Влюбленная в жизнь (30.06.07) писал:

Самое смешное что все это нереально гонит в наших условиях . Все эти модели Альтмана ,дюпона,просто фигеют от отчетности наших компаний (которые не знают как спрятать свои доходы и открывают кучу аффилирок,часть которых сидит в консоле ,а часть вообще никому неизвестна ) и фиг поймешь где что и как было сделано,даже если ты будешь гуру фин. анализа и рисковиком от рождения и по династии)))))))). Остается ориентироваться на свою интуицию ,репутацию компнии и реальные обороты по счетам. А рисков так много особенно если по теории,если все их брать в учет,то члены КК вообще сон потеряют )))).

Согласен, что многие решения принимаются иррационально. Но работу за которую платят рисковику не заключается в интуитивном расчете рисков.
«Все мы – на одном корабле, плывущем по жизни, и тебе не удастся отстраненно наблюдать, как тонет твой ближний, не потонув при этом самому». В нашем случае все в одной лодке и не надо её сильно раскачивать, ато все утонем. Говорят рисковики соглашающиеся с доводами кредитчиков.

[Carlos]

непонятная ситуация на рынке недвижимости имеет небольшой плюс: в филиалах начали больше внимания уделять фин. анализу, а не залогам.
поделитесь мыслями, какие меры по минимизации рисков по кредитованию МСБ/КБ рекомендуются, в условиях растянутого во времени снижения цен на недвижимость (затрагивается строительная отрасль, производство стройматериалов).

[Адильжан Нугманов]

А меры как мне кажется уже приняты и видны: Увеличение размера обязательного первоначального взноса по ипотеке, отказ в кредитовании строительных компаний, повышение процентных ставок, стресс-тестинг уже имеющихся кредитов (благо в большинстве банков у кредитчиков появилось значительно больше времени) и т.д.

Все ждут, что самое худшее ещё впереди, по subprime пик неплатежей уже этой осенью, срок расчетов по синдицированыым займам, многие из которых не возобновятся... осенью, единственное что радует это поступление налоговых платежей (приток долларов) и тоже осенью.

Эта осень принесет нам ещё много интересного...

[Hokum]

LEGEN (12.09.07) писал:

...........самое худшее ещё впереди, по subprime пик неплатежей уже этой осенью..............
Эта осень принесет нам ещё много интересного...

да да да .......
много просроченных кредитов..... много должников....
много работы и много денег.... МНЕ...... 8))))
http://www.banker.kz...showtopic=14331

LEGEN (12.09.07) писал:

.....стресс-тестинг уже имеющихся кредитов.....

Правильно.... Даже если "теневик" платит - напугайего и признай его "некредитоспособным"..... И пусть вернёт всё сразу и прям щас!!! ....

[Rozdalbi]

страсть (11.03.07) писал:

А меня поражают рисковики,и вообще,что такая система действует при нашей экономике и налоговой политике ))).
Оценка рисков напоминиает схему :кто что увидел ,то и написал.
Если брать голимую теорию ,то в нашей стране платежеспособны и устойчивы единицы,которые и так диктуют свои условия даже тройке лидеров.
Вообще,у меня сложилось мнение,что система рисков в наших банках сводится к тому чтобы придумать и предусмотреть побольше неважно объективно это или нет.Лишь бы отписаться и снять с себя ответственность.
Прошу прощения,если это не так.Просто,по той системе по которой они работают ,вообще нельзя никому выдавать кредиты.В учет не берутся макроэкономические показатели страны и особенности налогового учета ,влияющие на микроэкономику.А еще если учесть ,что в основном своем риски страдают тем,что не всегда читают всю экспертку полностью и опять же используют голимую теорию,применимую больше в условиях "правильной экономики" и прозрачной фин. отчетности ,то я бы предпочла им хороший скоринг.Хотя бы быстрее .
Поэтому отношусь к заключениям рисков как к просто отписке. Задерживающей время рассмотрения.
Прошу прощения если задела.Просто иногда дело доходит до абсурда.Господа Рисковики,просьба быть проще и объективнее.Многие из вас бывшие кредитчики,не забывайте это.А уважающий себя кредитчик не станет пихать вам "лажу".

знаете я на днях наблюдал разговор между кредитчиком и рисковиком спор в основном шёл по платежеспособности заёмщика и доставерности его места работы, и меня очень поразила такая фраза сказаная кредитчиком - "Да мне плевать работает он (заёмщик) там или нет, я здесь сижу для того чтобы изучить и проаналезировать его платежеспособность. а не место работы".
вообще на мой взгляд система рисков необходима для соблюдения баланса между положительной (кредитчиками) стороной кредитного процесса и его отрицательной стороной (рискавиками) и вечное их единоборство будет рождать ту "золотую" середину которая поможет банку сохранить деньги вкадчиков.

[Euro]

Rozdalbi (19.10.07) писал:

страсть (11.03.07) писал:

А меня поражают рисковики,и вообще,что такая система действует при нашей экономике и налоговой политике ))).
Оценка рисков напоминиает схему :кто что увидел ,то и написал.
Если брать голимую теорию ,то в нашей стране платежеспособны и устойчивы единицы,которые и так диктуют свои условия даже тройке лидеров.
Вообще,у меня сложилось мнение,что система рисков в наших банках сводится к тому чтобы придумать и предусмотреть побольше неважно объективно это или нет.Лишь бы отписаться и снять с себя ответственность.
Прошу прощения,если это не так.Просто,по той системе по которой они работают ,вообще нельзя никому выдавать кредиты.В учет не берутся макроэкономические показатели страны и особенности налогового учета ,влияющие на микроэкономику.А еще если учесть ,что в основном своем риски страдают тем,что не всегда читают всю экспертку полностью и опять же используют голимую теорию,применимую больше в условиях "правильной экономики" и прозрачной фин. отчетности ,то я бы предпочла им хороший скоринг.Хотя бы быстрее .
Поэтому отношусь к заключениям рисков как к просто отписке. Задерживающей время рассмотрения.
Прошу прощения если задела.Просто иногда дело доходит до абсурда.Господа Рисковики,просьба быть проще и объективнее.Многие из вас бывшие кредитчики,не забывайте это.А уважающий себя кредитчик не станет пихать вам "лажу".

знаете я на днях наблюдал разговор между кредитчиком и рисковиком спор в основном шёл по платежеспособности заёмщика и доставерности его места работы, и меня очень поразила такая фраза сказаная кредитчиком - "Да мне плевать работает он (заёмщик) там или нет, я здесь сижу для того чтобы изучить и проаналезировать его платежеспособность. а не место работы".
вообще на мой взгляд система рисков необходима для соблюдения баланса между положительной (кредитчиками) стороной кредитного процесса и его отрицательной стороной (рискавиками) и вечное их единоборство будет рождать ту "золотую" середину которая поможет банку сохранить деньги вкадчиков.

Прискорбно осознавать, но и потребность в службе КРМ, и основная их работа - следить за качеством первичных должностных обязанностей (качество проектов), и уже потом, расчет рисков. Но с другой стороны, зато имеется 2 стороны в банке по кредитованию. А раньше, было достаточно мнения Нач. кредитного отдела (которые по всей видимости сегодня являются РМ

[ACE™]

LEGEN (30.06.06) писал:

Пумба (20 Июнь 2006,18:34) писал:

<font color='#000000'>

Financial Analyst (20 Июнь 2006,18:07) писал:

вообще рейтинговать пытались
это возможно
но так как это оказалось невостребованным - бросили это дело

кто-нибудь использует скоринг для юриков?</font>

<font color='#000000'>Да конечено,
Я знаю что скоринг используют в Народном и в БТА. В чем вопрос? Вам нужна методика?</font>

да, неплохо было бы посмотеть методику. если не сложно - скиньте в личку, пожалуйста...

[Schaman]

LEGEN (30.06.06) писал:

....скоринг используют в Народном и в БТА. В чем вопрос? Вам нужна методика?</font>

Нужна....!!!
меняюсь на "Форма для расчета рентабельности розничных клиентов"...

[ortego]

Schaman (19.10.07) писал:

LEGEN (30.06.06) писал:

....скоринг используют в Народном и в БТА. В чем вопрос? Вам нужна методика?</font>

Нужна....!!!
меняюсь на "Форма для расчета рентабельности розничных клиентов"...

Shaman, Вы знаете что согласно уставу о конфидециальной информации Банка любое ноу-хау в банке не разглашается в деталях, а тем более бартер, который вы предлагаете. Я как риск-менеджер считаю что у каждого рисковика должно быть собственное чутью выработанное в процессе оценки рисков (конечно над этим нужно тоже работать), потому каждый рисковик должен знать бух.учет, основы хозяйственной деятельности, кэш флоу, нормативно-правовые документы Банка. На данный момент я изучаю различные методики по оценке рисков (Альтмана), вот сколько я сижу на кредитном комитете, я рассматриваю клиента с положительной и отрицательной стороны, в итоге взвешиваю две стороны, потом диктую свои условия, которые минимизируют риски Банка

[Euro]

Financial Analyst (20.06.06) писал:

<font color='#000000'>вообще рейтинговать пытались
это возможно
но так как это оказалось невостребованным - бросили это дело</font>

Знаю что многие скажут и года не прошло.
Все же - кто довел эпопею по рейтингованию заемщиков до конца - подскажите!!!
Осуществляется ли бэк-тестинг взвешенного по рейтингу ссудника и фактической классификацией?
Есть ли прецеденты когда рейтингование сочли вещью полезной для банка, а не прихотью внешних инвесторов и элементом перенятой методики управления КР западными банками?
Кто-нибудь понял нужна ли нам система рейтингов и если нужна то почему?
Доказать что заключения пишутся не просто так, и принимать решения надо именно то, что указано в резюме?
Бывалые поделитесь - сколько отрицательных и субстандартных заЯвок одобрено без учета мнения/рейтинга и, хотя бы, по адекватной стоимости риска цене?

[Сёма]

Я знаю что скоринг используют в Народном и в БТА. В чем вопрос? Вам нужна методика?</font>
[/quote]
если есть возможность поделиться данным опытом, буду очень вам признателен

Сообщение отредактировал Сёма: 15 July 2008 - 15:46

[IBank]

Цитата

Я знаю что скоринг используют в Народном и в БТА. В чем вопрос? Вам нужна методика?
если есть возможность поделиться данным опытом, буду очень вам признателен

а зачем вам методика БТА? методика БТА пригодится исключительно для них, т.к. скоринговые карты обучаюся на данных банка и с учетом его кредитной политики, у него свои рынки, свои регионы, свои продукты, свои требования и методики, и их в тупую применить в другом банке просто бессмысленно... у нас есть разные методики под скоринговые карты, разных банков, но ни одну из них применить закрыв глаза в другом банке не возможно... даже если банки работают в одном городе.

[Zaza risk-manager]

Euro (19.11.07) писал:

Все же - кто довел эпопею по рейтингованию заемщиков до конца - подскажите!!!
Осуществляется ли бэк-тестинг взвешенного по рейтингу ссудника и фактической классификацией?
Есть ли прецеденты когда рейтингование сочли вещью полезной для банка, а не прихотью внешних инвесторов и элементом перенятой методики управления КР западными банками?
Кто-нибудь понял нужна ли нам система рейтингов и если нужна то почему?
Доказать что заключения пишутся не просто так, и принимать решения надо именно то, что указано в резюме?
Бывалые поделитесь - сколько отрицательных и субстандартных заЯвок одобрено без учета мнения/рейтинга и, хотя бы, по адекватной стоимости риска цене?

Прям на мозоль.
Система рейтингов то нужна - это факт. Не давать кредитчикам заключку, а чисто бал и одно слово = "негативный". Классно ведь. Без ссор и ругани. Демократия тем прекрасна что есть оппозиция (риски), которая отрубает руки взяточникам.
А бэк-тестинг надо делать через 5 лет (по базелю)

[Carlos]

[/quote]
Прям на мозоль.
Система рейтингов то нужна - это факт. Не давать кредитчикам заключку, а чисто бал и одно слово = "негативный". Классно ведь. Без ссор и ругани. Демократия тем прекрасна что есть оппозиция (риски), которая отрубает руки взяточникам.
А бэк-тестинг надо делать через 5 лет (по базелю)
[/quote]
Никогда не видел, чтобы на основании не оптимального рейтинга был отказ по проекту. Опять же при внесении первичных данных в расчет рейтинга, могут быть неумышленные ошибки (опечатки), которые повлияют на конечный результат.
Есть и человеческий фактор.
ККБ внедрял систему внесения первичных данных в филиалах (по небольшим суммам), при этом решение о выдаче принималось в ГБ. Через пару месяцев "банкиры" на местах просекли в чем заморочка, какие параметры являются критичными для принятия решения, и стали продавать заемщикам "правильные" данные, по которым с высокой вероятностью можно получить положительное решение (200-500 у.е.)...
Расчет рейтинга не решает всех проблем.