[telefunkin]

кто-нибудь составлял? есть примеры?

[jocker]

Карту рисков сделали в БЦК, поспрашивайте у них. Хотя реально нужно просто понять какие риски банк несет по каждому конкретному случаю, вплоть от скорости обработки платежного поручения клиента до скорости принятия решения Банком о финансировании клиента. Карта рисков на первом этапе включает в себя только те риски, которые можно посчитать количественно, в дальнейшем, она должна включать в себя все риски операционные, правовые и проч.

[telefunkin]

jocker (19.03.07) писал:

Карту рисков сделали в БЦК, поспрашивайте у них.

спасибо, как их найти?

[leader]

А какая карта рисков вас интерисует, составлял такие.
Т.е. по операционной части? Или с точки зрения акционеров банка?

[zenit]

"Универсальная карта рисков" есть у нас.

Сообщение отредактировал zenit: 27 May 2008 - 11:14

[jaleman]

Если у кого есть карта риска для банка поделитесь пожалуйста информацией о ней. Как ее составить?

[Адильжан Нугманов]

Какой вид риска вы собираетесь мапировать?

[dsparil]

LEGEN (02.06.08) писал:

Какой вид риска вы собираетесь мапировать?

у нас например в Банке для каждого вида риска отдельная карта, плюс карта рисков по заемщикам (отдельная)

[Ria]

Да, очень хотелось бы получить более подробную инфу о том, как составить карту рисков для банка, желательно общую, но для начала, по кредитным и операционным рискам. Кто-нибудь располагает подобной информацией?

[Stax]

Тогда так:
есть ли украинская литература по оценке рисков заемщиков малого бизнеса?

[LordVaders]

Вот так как тема специфичная хотел бы начать разговор об оценке рисков по ценным бумгам, инвестициям в них в портфельном инвестировании, проектном финансировании и прочих заумных вещах

Какие риски существуют? как их оценивать? по какой методике? какие меры можно принять их снижению....

Надеюсьразговор получится не как всегда

[alpine hunter]

бедные рисковики, опять началась варка в собственном соку, а топам пофиг, чем выше руководство, тем оно (хотел сказать тупее) не в теме, случайно прочитают где-нибудь например фразу "карта рисков", всё, подавай им карту рисков

[chpokerface]

заинтриговал...

[goblin]

Карту рисков кажется составили в Халык Банке.
Кто-нить есть с Халыка? Поделитесь опытом.

[Елена_новичок]

Привет! Я в этой работе пока новичок, и мне руководство поставило задачу:провести расчет и анализ рисков (ценные бумаги и т.п.).
Ну для начала - это стресс тестирование. Мне пока пришло на ум только вот это:
- падение на 10-20% стоимости всех бумаг в течении 1 дня..
- падение бумаг на какой то процент по отраслям

хватит ли этого или может еще какие другие случаи подскажете...

[BAIKENDY]

Елена_новичок (02.02.10) писал:

Привет! Я в этой работе пока новичок, и мне руководство поставило задачу:провести расчет и анализ рисков (ценные бумаги и т.п.).
Ну для начала - это стресс тестирование. Мне пока пришло на ум только вот это:
- падение на 10-20% стоимости всех бумаг в течении 1 дня..
- падение бумаг на какой то процент по отраслям

хватит ли этого или может еще какие другие случаи подскажете...

Есть стандартные условия, по моему в прудиках.
Пока используйте их. Если нет в прудиках, то возмите Базель или Энциклопедию... точно не помню где было.
А что все риски уже рассчитали, что делаете стресс-тестирование?

[BAIKENDY]

goblin (01.01.10) писал:

Карту рисков кажется составили в Халык Банке.
Кто-нить есть с Халыка? Поделитесь опытом.

Карту делают не только в Халыке. Это очень старая метода.
Вообще целесообразно вести речь об опер рисках.
Самое главное ответьте на ворпос "зачем?"

[Make Petrovich]

во-первых, определитесь, как будете составлять карты: по бизнес- процессам или по подразделениям.
во-вторых, посоветовала бы начать с проведения таких небольших групп с подразделениями, где в результате такого обсуждения можно выяснить практически все risky points, особенно те, с которыми уже в практике сталкивались
во-третьих, можно добавить в требования ко внутренней документации наличие описания шагов бизнес-процессов с указанием имеющихся рисков, а также наличия/отсутствия контролей для снижения данных рисков
без самих подразделений, для которых будете писать карты, Вам не обойтись

[Елена_новичок]

BAIKENDY (04.02.10) писал:

Елена_новичок (02.02.10) писал:

Привет! Я в этой работе пока новичок, и мне руководство поставило задачу:провести расчет и анализ рисков (ценные бумаги и т.п.).
Ну для начала - это стресс тестирование. Мне пока пришло на ум только вот это:
- падение на 10-20% стоимости всех бумаг в течении 1 дня..
- падение бумаг на какой то процент по отраслям

хватит ли этого или может еще какие другие случаи подскажете...

Есть стандартные условия, по моему в прудиках.
Пока используйте их. Если нет в прудиках, то возмите Базель или Энциклопедию... точно не помню где было.
А что все риски уже рассчитали, что делаете стресс-тестирование?

Мы стресс тестирование планируем проводить на основании Лимитов (в кач-ве критериев ограничений использовать лимиты (АФН и согласно ивестполитике)). До рисков мы пока еще не дошли. Кстати вот только сегодня еще одну задачу повесили на меня - рассчитать Var тремя методами для одного вида ФИ.
В энциклопедии метод вроде расписан но в общих чертах... Училась я уже давно, почти ничего не помню (работала раньше не по этой специальности)... Кто чего посоветует (почитать, формулы посмотреть). Буду оч благодарна.... Ну или примерчики....

[BAIKENDY]

Елена_новичок (06.02.10) писал:

BAIKENDY (04.02.10) писал:

Елена_новичок (02.02.10) писал:

Привет! Я в этой работе пока новичок, и мне руководство поставило задачу:провести расчет и анализ рисков (ценные бумаги и т.п.).
Ну для начала - это стресс тестирование. Мне пока пришло на ум только вот это:
- падение на 10-20% стоимости всех бумаг в течении 1 дня..
- падение бумаг на какой то процент по отраслям

хватит ли этого или может еще какие другие случаи подскажете...

Есть стандартные условия, по моему в прудиках.
Пока используйте их. Если нет в прудиках, то возмите Базель или Энциклопедию... точно не помню где было.
А что все риски уже рассчитали, что делаете стресс-тестирование?

Мы стресс тестирование планируем проводить на основании Лимитов (в кач-ве критериев ограничений использовать лимиты (АФН и согласно ивестполитике)). До рисков мы пока еще не дошли. Кстати вот только сегодня еще одну задачу повесили на меня - рассчитать Var тремя методами для одного вида ФИ.
В энциклопедии метод вроде расписан но в общих чертах... Училась я уже давно, почти ничего не помню (работала раньше не по этой специальности)... Кто чего посоветует (почитать, формулы посмотреть). Буду оч благодарна.... Ну или примерчики....

Боюсь здесь Вам никто подробно разжевывать не будет.
Почитайте все-таки энциклопедию, переписку здесь. В частности по валютному вар.
Дельта-нормальный и исторический методы очень несложные. Едиственно может Монте-Карло.
В качестве подсказки: в экселе есть функция нормального распределения.
Начальству больше делать нечего? ))
Казахстанские ЦБ для статанализа только за уши можно притянуть.