[NERON_]

Не думаю, что наши рисковики, как сказано выше, могли предсказать кризис ликвидности.
Который косвенно затронул и РК. Это означает что они должны были в начале примерно 2005 предсказать дефолт в США, падение азиатских промышленных групп и ту лихорадку, которая перепугала инвесторов в августе-сентябре, обвал недвижимости и и.д. всем уже известные последствия. Хотя и возможно было такое предположить, учитывая обеспокоенность аналитиков, но то что это произойдет не верил никто. В первую очередь в США.
Тогда какова их роль в кризисе, если он все же произошел ? Строительный сектор в попе ... за ним зачахли и остальные сектора, связанные с ним, да и вся экономика похожа на локомотив с заклинившими тормозами.
И кто такой рисковик ... если от него все равно ничего не зависело ... если он не имеет полномочий менять что-либо ? Это профи ? Спорная позиция.

[Rozdalbi]

NERON_ (08.01.08) писал:

Не думаю, что наши рисковики, как сказано выше, могли предсказать кризис ликвидности.
Который косвенно затронул и РК. Это означает что они должны были в начале примерно 2005 предсказать дефолт в США, падение азиатских промышленных групп и ту лихорадку, которая перепугала инвесторов в августе-сентябре, обвал недвижимости и и.д. всем уже известные последствия. Хотя и возможно было такое предположить, учитывая обеспокоенность аналитиков, но то что это произойдет не верил никто. В первую очередь в США.
Тогда какова их роль в кризисе, если он все же произошел ? Строительный сектор в попе ... за ним зачахли и остальные сектора, связанные с ним, да и вся экономика похожа на локомотив с заклинившими тормозами.
И кто такой рисковик ... если от него все равно ничего не зависело ... если он не имеет полномочий менять что-либо ? Это профи ? Спорная позиция.

Нуууу....риск-менеджмент не должен заниматься предсказаниями (пргнозированием да, но не предсказанием, да это и не главная его функция).
Основная функция рисков, на мой взгляд, это минимизация кредитных рисков по портфелям и продуктам банка, ведь почему наступил Американский ипотечный кризис, потомучто в Америке стали выдавать ипотечные кредиты "не надёжным" заёмщикам, при этом ипотечные продукты не делали акцент на рассмотрение платежеспособности клиента, а надеялись на залоговое покрытие (видетели цены на недвижимость в Америке в то время стабильно повышались), и тамошние "рисковики" пошли на поводу у "продавцов" и допустили кредитование неблагонадёжных клиентов и излишнюю либирализацию условий кредитования. Вот и получается что роль риск-менеджмента именно в "удержании" того баланса между "допустимыми" и "недопустимыми" рисками (допустимые риски не приносят колосальных прибылей во времена благополучия, а недопустимые риски по портфелю их приносят, НО в случае наступления кризисных факторов они приносят колосальные убытки).
извеняюсь за стилистику написания.

[Old_Ranger]

NERON_ (08.01.08) писал:

Не думаю, что наши рисковики, как сказано выше, могли предсказать кризис ликвидности.
Который косвенно затронул и РК. Это означает что они должны были в начале примерно 2005 предсказать дефолт в США, падение азиатских промышленных групп и ту лихорадку, которая перепугала инвесторов в августе-сентябре, обвал недвижимости и и.д. всем уже известные последствия. Хотя и возможно было такое предположить, учитывая обеспокоенность аналитиков, но то что это произойдет не верил никто. В первую очередь в США.
Тогда какова их роль в кризисе, если он все же произошел ? Строительный сектор в попе ... за ним зачахли и остальные сектора, связанные с ним, да и вся экономика похожа на локомотив с заклинившими тормозами.
И кто такой рисковик ... если от него все равно ничего не зависело ... если он не имеет полномочий менять что-либо ? Это профи ? Спорная позиция.

Уважаемый Нерон!
Позвольте внести ясность в Ваши весьма туманные представления о сути риск-менеджмента. Риск-менеджер - это не тот, кто предсказывает будущее(это стезя аналитиков), а специалист финансового учреждения (банка, инвест.компании, хеджовых, пенсионных и венчурных фондов, страховых компаний) который рассчитывает возможные финансовые потери при наступлении наиболее вероятных, неблагоприятных ситуаций как на внешнем и внутреннем рынках. Исходя из данных расчетов заранее выставляется коридор для деятельности фронт-подразделений. Как говориться - выше головы не прыгнешь. Если провизии превышают размер капитала, то придет конец деятельности банка.
Уважаемый Нерон даже не разобрался в сути кризиса. Вы даже не поняли откуда что растет. Вследствии закрытия рынков капитала высохли источники рефинансирования (т.е. сами инвесторы понесли убытки и перестали занимать) и объемы кредитования у нас резко упали, что привело к так называемомму "кризису". Почему то всем кажется, что существуют только кредитные риск-менеджеры. Существуют также финансовые риск-менеджеры, которые рассчитывают риски самого банка, связанные с деятельностью валюты, привлечением и размещением под проценты и делают анализы сроков погашений. Думаю в последние 6 месяцев данные специалисты сделали многое, чтобы их банки выехали из ситуации без большого ущерба. Так как без их работы руководства банков просто не имели бы предсталвения о том что делать и что резервировать. От работы всех риск-менеджеров зависит оценка выставляемая рейтинговыми огенствами, что соответственно влияет на инвест. привлекательность.

[MG_]

Carlos (19.11.07) писал:

Памятка по работе с филиальным риск-менеджером

11. Банк не должна платить риск-менеджеру много. Любой кредитчик должен получать больше риск-менеджера - ведь кредитчик зарабатывает для Банка деньги, а риск-менеджер только мешает это делать, да и выполнить его работу может любой.

самое распространенное заблуждение, что RM мешает банку зарабатывать деньги.....
на самом деле цель риск менеджера: просчитать риск в деталях.
и сказать банку какие убытки он может понести.

я думаю, что в каждом банке отношение к RM разное. тут от мнения руководства больше зависит, чем от данной конкретной должности.

[Carlos]

MG_ (01.07.08) писал:

Carlos (19.11.07) писал:

Памятка по работе с филиальным риск-менеджером

11. Банк не должна платить риск-менеджеру много. Любой кредитчик должен получать больше риск-менеджера - ведь кредитчик зарабатывает для Банка деньги, а риск-менеджер только мешает это делать, да и выполнить его работу может любой.

самое распространенное заблуждение, что RM мешает банку зарабатывать деньги.....
на самом деле цель риск менеджера: просчитать риск в деталях.
и сказать банку какие убытки он может понести.

я думаю, что в каждом банке отношение к RM разное. тут от мнения руководства больше зависит, чем от данной конкретной должности.

Ранее изложенная инструкция написана в стиле "вредных советов" Г.Остера, т.е. все что там написано это шутка и инструкцию надо исполнять "наоборот". Инструкция написана после продолжительного времени работы рисковиком, в одном из южных филиалов, одного из БВУ...

[Нормировщик]

Rozdalbi (08.11.07) писал:

GecToR_NMs (07.11.07) писал:

Ну а что? Так и есть. Единственные проффесионалы в наших банках - бухгалтера. Все остальные - так, фон для топ-менеджмента, вершащего судьбу всего этого офисного планктона. Не так?

ндасссссс...... интересно, давайте порассуждаем, что если из всего этого "планктона":
убрать БУХГАЛТЕРОВ, то банк сможет функционировать? - НЕТ,
если убрать МЕНЕДЖЕРОВ СЧЁТА, то банк сможет функционировать? - НЕТ, кто тогда депозиты принимать будет? денежки считать? клиентов обслуживать и улыбаться им?
если убрать УБОРЩИЦ, то банк сможет функционировать? - НЕТ, убираются, моют всё в чистоте держат чтобы "планктон" и клиенты в гов..е не сидели
если убрать КРЕДИТЧИКОВ, то банк сможет функционировать? - НЕТ, вроде деньги выдают прибыль приносят, думают, а иногда не думают вернётся выданный кредит с прибылью или нет, но все же работают, без них ни как
если убрать ВОДИТЕЛЕЙ, то банк сможет функционировать? - ДА, кто же будет ТОПов возить, "макулатуру" всякую, кто будет ТОПам двери открывать?, пусть ТОПы на своих "двух" ходят и двери им ОХРАННИКИ открывают, а "макулатуру" можно и по почте передать, ну или на худой конец ввести электронный документооборот в банке, так значит ВОДИТЕЛЕЙ убираем
если убрать ОХРАННИКОВ, то банк сможет функционировать? - НЕТ, криминал он нынче не спит, криминал нынче держит "ухи на мокухе" если уберём охрану, то у нас отнимут все денежки злые дяди, а может быть и тёти, без охраны ни как, да и кто тогда ТОПам двери будет открывать? водил то мы сократили
если убрать ЮРИСТОВ, то банк сможет функционировать? - НЕТ, без юристов ни как в наше "правовое" время
а если убрать РИСКОВИКОВ? этот "прыщ" на "лице" банка, тех кто постоянно вставляет палки в колесо кредитования, что будет тогда? А? - а НИЧЕГО НЕ БУДЕТ. бизнес процесс по кредитованию не остановиться из-за этого. Вот и получается что рисковики нам НЕ НУЖНЫ..........................
но тут наступает август 2007 года, ликвидность всех банков падает, что сразу же отражается на условиях кредитования и на ипотеке в частности, резкое сокращение кредитования ипотеки "круто" вмазало по "перегретому" рынку недвижимости, который не выдержал и сел на "задницу", обесценивание недвижимости сказалось на настроении наших клиентов и они сделали "правильный" выбор - на фига нам платить по кредитам если можно не платить и отдать свою ни чего не стоящую квартиру...........
Господа простите меня за такую "сказку" я не хотел обижать или оскорбить представителей выше упомянутых профессий, но мне кажется что роль Риск-менеджмента в жизни банка, банки поймут только тогда когда у нас в Казахстане пройдёт два-три финансовых кризиса. И долгожителем будет тот банк, который будут правильно оценивать свои риски при ведении своего бизнеса.

РИСКОВИКОВ УБРАТЬ - ЭТО ЗНАЧИТ УБРАТЬ СИСТЕМУ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА. НО ТОГДА НУЖНО ЗАГЛЯНУТЬ В БАЗЕЛЕВСКОЙ СОГЛАШЕНИЕ И В РЕГУЛЯТОРНЫЕ ОРГАНЫ. ДАЛЬШЕ ЕСЛИ ВЫ НЕ ГЛУПЫЙ ЧЕЛОВЕК - ДУМАЙТЕ.
ЭТО ФОРМАЛИЗМ.
ТЕПЕРЬ КОНКРЕТНО. РИСКИ СУЩЕСТВУЮТ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВЗЯТЬ ОПРЕДЕЛЕННУЮ МЕРУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА СЕБЯ. УБИРАЕМ РИСКИ. ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ? НИ ОДИН КРЕДИТЧИК НЕ БУДЕТ ДЕЛАТЬ ОТЧЕТЫ И Т. Д. (ТО ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ РИСКОВИК) ЕМУ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ В ТРИ ИЛИ ДАЖЕ В ЧЕТЫРЕ РАЗА БОЛЬШЕ
Я НЕ ГОВОРЮ ПРО ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ, ФИНАНСОВЫЕ И ПРОЧИЕ
ВАМ НУЖНО ПРОСТО ОЗНАКОМИТСЯ ДЛЯ НАЧАЛА С ХОТЯБЫ ОДНИМ ИЗ ВИДОВ И/ИЛИ ТИПОВ РИСКОВ, А ПОТОМ УЖЕ ПИСАТЬ. СУТЬ И СМЫСЛ ПОЗНАЕТСЯ НА ПРАКТИКЕ, А ВЫ КАК ВИЖУ НИЧЕРТА НЕ ЗНАЕТЕ
ПРОСТИТЕ ЕСЛИ ОБИДЕЛ ВАС

[Старатель]

Dr.Marcus (13.12.07) писал:

не халям балям,

где то я это слышал...
в нормативах НБ? нет
а где?

[Королёк-птичка певчая]

Позвольте внести и свою лепту...я рядовой риск-менеджер рядового банка. Не буду касаться глобальных проблем в экономике а порассуждаю на примитивном уровне. Да не секрет что в последнее время банки активно практиковали ломбардное кредитование, не обращая большого внимания на кредитоспоспособность, а полагаясь на залоги. На то было прямое указание акционеров. В то же время анализируя реальную ликивдность зачастую взвешивая все За и Против, приходилось, переступая интересы Банка, ставить визу Против, хотя в конечной инстанции кредит выдавался. Сейчас такие кредиты все висят на просрочке. И это громко сказано, что мы свой хлеб не отрабатываем.

[kzt]

Вообще рисковики не зарабатывают, они спасают банк от убытков, ведь если бы их не было банки растаскали бы по кусочкам, и разорили, как это было в 90-х годах.
Ну у нас кризис, на мой взгляд, из-за того что привлекали короткие деньги и давали их на ипотеку (погоня за сверхприбылью).
Привлекать надо было но не меньше чем на 120 месяцев по ипотеке.
Просто роль рисковика в банках, до сих пор недооценена. Директора Департамента Рисков надо ставить как независимого, чтоб уволить его не могли и при этом если по проекту дир ДР против, а КК ГБ полностью "за" проект не должен пройти

[Bill3]

Риск -менеджмент надо упразднить, а на вырученные средства поднять зп членам кредитного комитета. От рисковиков никакой прибыли, одни убытки. При всем желании ничего не могу поставить в заслугу рискам, все эти риски могут и должны контролировать топ-менеджеры филиалов. А так у них позиция обратная, как бы обмануть рисковиков, тем самым самих себя. От упразднения риск-менеджеров будут одни ++++. Почему сейчас кредитные менеджеры слабее, потому что все стремятся попасть в риск менеджеры, там платят больше. Хотя пользы от кредитного менеджера гораздо больше, чем от риск-менеджера.

[Vira_K]

kzt (22.08.08) писал:

Вообще рисковики не зарабатывают, они спасают банк от убытков, ведь если бы их не было банки растаскали бы по кусочкам, и разорили, как это было в 90-х годах.
Ну у нас кризис, на мой взгляд, из-за того что привлекали короткие деньги и давали их на ипотеку (погоня за сверхприбылью).
Привлекать надо было но не меньше чем на 120 месяцев по ипотеке.
Просто роль рисковика в банках, до сих пор недооценена. Директора Департамента Рисков надо ставить как независимого, чтоб уволить его не могли и при этом если по проекту дир ДР против, а КК ГБ полностью "за" проект не должен пройти

Извините за банальность, но если бы не было такого подразделения как риск-менеджмент, то заемные средства выдавались бы налево и направо, вплоть до лиц без определенного места жительства, иногда смотришь проект и думаешь куда смотрит руководство, неужели никто не знает о том, что кредит выдается на условиях срочности, платности и возратности, то есть мало впихнуть кредит клиенту, нужно еще и быть уверенным в том, что он вернется!!!!! продать такой продукт как кредит не сложное дело!!!!! а вот вернуть его... за это и борятся рисковики!!!!!

[Rozdalbi]

kzt (22.08.08) писал:

Вообще рисковики не зарабатывают, они спасают банк от убытков, ведь если бы их не было банки растаскали бы по кусочкам, и разорили, как это было в 90-х годах.
Ну у нас кризис, на мой взгляд, из-за того что привлекали короткие деньги и давали их на ипотеку (погоня за сверхприбылью).
Привлекать надо было но не меньше чем на 120 месяцев по ипотеке.
Просто роль рисковика в банках, до сих пор недооценена. Директора Департамента Рисков надо ставить как независимого, чтоб уволить его не могли и при этом если по проекту дир ДР против, а КК ГБ полностью "за" проект не должен пройти

что то вы "загнули" батенька, есть такое понятие как "система сдержек и противовесов", а вы тут полностью всё влияние в кредитовании на сторону риск-менеджмента перетянули, если рисковикам дать такие полномочия, то можно ставить крест на кредитовании, потомучто многие из них работают по принцепу "самый низко-рискованый кредит, это не выданый кредит".

[Rozdalbi]

Bill3 (22.08.08) писал:

Риск -менеджмент надо упразднить, а на вырученные средства поднять зп членам кредитного комитета. От рисковиков никакой прибыли, одни убытки. При всем желании ничего не могу поставить в заслугу рискам, все эти риски могут и должны контролировать топ-менеджеры филиалов. А так у них позиция обратная, как бы обмануть рисковиков, тем самым самих себя. От упразднения риск-менеджеров будут одни ++++. Почему сейчас кредитные менеджеры слабее, потому что все стремятся попасть в риск менеджеры, там платят больше. Хотя пользы от кредитного менеджера гораздо больше, чем от риск-менеджера.

ну и вы вместе с kzt подались в крайность, "здоровый" риск-менеджмен банку необходим, он сдерживает те "улётные/криативные" идеи по разработке современых программ кредитования, за примером далеко ходить не надо, тут один банк в 2007г. решил на остановках кредиты продавать, вот сейчас и пожинает плоды вхождения в тройку лидеров, как говориться "всему своё место, всему своё время".

[Gilts]

Могу на этот счет сказать только одно, что многие не понимают суть работы риск-менеджера, все больше их работа заключается в выискивании как можно больше недостатков, при этом неважно, какие недостатки, и за счет этого снять с себя ответственность, мол мы предупреждали. А по моему мнению каждый бизнес несет в себе риск, просто есть разумный риск и необоснованный риск. Считаю что задача рисковиков не только в выискивании слабых мест, но и давать дельные советы по контролю и ограничению рисков, так должно быть , а на деле немного по другому. Вот поэтому и относятся к ним скептически. Они же в каждой сделке видят кидалово. Сейчас конкуренция на рынке довольно жесткая, в этих условиях все службы банка в том числе риск должны быть одной командой и стремится с разумным риском зарабатывать деньги, а иначе с таким подхдом категоричным можно и вообще все время быть на задворках, а то и вовсе разорится . Вот когда риски и другие поймут это тогда и можно говорить о нормальной работе. А так типичный сценарий : продажник правдами, неправдами тащит клиента, кредитчик готовит проект, риски ищут как бы отказать, юристы не всегда, но бывает, и в итоге, все указывали недостатки, а сказать что-то дельное никто не хочет, в итоге кредитчик плохой , а продажник и того хуже. Кстати, про кредиты на остановке вы зря, какая разница на остановке или в другом офисе, там были хорошите комиссии и тогда ответсвенность страховалась страховой компанией. Рынок убивает спекуляции крупные на рынке недвижимости, а экспрессы это капля в море, да и маржа реальная, в отличии от ипотеки.

[Rozdalbi]

Gilts я конечно немного утрировал про остановки, каюсь, но вы не совсем уловили мысль, я имел ввиду не место деслокатции "продажников", а те условия которые реально предлагались на остановках, назову один случай когда один человек получил кредит по удостоверению личности совершенно другого лица, была только схожесть с фотографией....и таких примеров много.
Доходность по экспрессам конечно же высокая, оборачиваемость кредитных средств очень выгодна для банка, НО при условии что у вас налажена очень хорошая система по возрату и мониторингу экспресс-кредитов.
вот сейчас все говорят что нужно кредитные карты "разрабатывать", но кто нибудь предлагает как он проблемные долги по данному виду кредитования возвращать будет.
Раздать деньги много ума не нужно, гораздо труднее их вернуть с прибылью.

[Bill3]

Rozdalbi (22.08.08) писал:

Bill3 (22.08.08) писал:

Риск -менеджмент надо упразднить, а на вырученные средства поднять зп членам кредитного комитета. От рисковиков никакой прибыли, одни убытки. При всем желании ничего не могу поставить в заслугу рискам, все эти риски могут и должны контролировать топ-менеджеры филиалов. А так у них позиция обратная, как бы обмануть рисковиков, тем самым самих себя. От упразднения риск-менеджеров будут одни ++++. Почему сейчас кредитные менеджеры слабее, потому что все стремятся попасть в риск менеджеры, там платят больше. Хотя пользы от кредитного менеджера гораздо больше, чем от риск-менеджера.

ну и вы вместе с kzt подались в крайность, "здоровый" риск-менеджмен банку необходим, он сдерживает те "улётные/криативные" идеи по разработке современых программ кредитования, за примером далеко ходить не надо, тут один банк в 2007г. решил на остановках кредиты продавать, вот сейчас и пожинает плоды вхождения в тройку лидеров, как говориться "всему своё место, всему своё время".

Вот именно что, сдерживает идеи. Хотя должен стимулировать, воплощение идеи(продукта) с умеренным риском. Рисковик имеет достаточно рычагов, чтобы не допустить продажи рискованного кредита, вот где должно проявляться такое хорошее качество как решительность. Бизнес надо делать быстро.

[Gilts]

О чем вы господа? Это только сейчас вспомнили о рисках)))), и то не везде. А так ведь все гонятся за прибылью невзирая на лица.

[Carlos]

Риск-менеджеры в БВУ РК напоминают мне рефлексирующих рафинированных интеллигентов на вечеринке в сельском клубе. "Местные" уже "скидываться етiп арак iштiк", а несколько трезвых "городских" ителлигентов по прежнему пытаются возвать "местных" к здравому смыслу. Грустно...

[Rozdalbi]

Bill3 (26.08.08) писал:

Rozdalbi (22.08.08) писал:

Bill3 (22.08.08) писал:

Риск -менеджмент надо упразднить, а на вырученные средства поднять зп членам кредитного комитета. От рисковиков никакой прибыли, одни убытки. При всем желании ничего не могу поставить в заслугу рискам, все эти риски могут и должны контролировать топ-менеджеры филиалов. А так у них позиция обратная, как бы обмануть рисковиков, тем самым самих себя. От упразднения риск-менеджеров будут одни ++++. Почему сейчас кредитные менеджеры слабее, потому что все стремятся попасть в риск менеджеры, там платят больше. Хотя пользы от кредитного менеджера гораздо больше, чем от риск-менеджера.

ну и вы вместе с kzt подались в крайность, "здоровый" риск-менеджмен банку необходим, он сдерживает те "улётные/криативные" идеи по разработке современых программ кредитования, за примером далеко ходить не надо, тут один банк в 2007г. решил на остановках кредиты продавать, вот сейчас и пожинает плоды вхождения в тройку лидеров, как говориться "всему своё место, всему своё время".

Вот именно что, сдерживает идеи. Хотя должен стимулировать, воплощение идеи(продукта) с умеренным риском. Рисковик имеет достаточно рычагов, чтобы не допустить продажи рискованного кредита, вот где должно проявляться такое хорошее качество как решительность. Бизнес надо делать быстро.

Хотелось бы отметить что ваши фантазии остануться только - фантазиями, идеи которые приходят к вам в голову не основываются на чётком расчёте и знании рынка и уж точно не на анализе проблемной части ссудного портфеля, они подвержены вашим желаниям и эмоциям, что ни как не связано с ведением бизнеса, я ещё раз повторюсь, что банковский бизнес должен быть в меру креативням, с большей частью консерватизма, так как банк по своей природе консервативная организация и должен вкладывать деньги вкладчиков в провереные "инструменты", а не гоняться за сиюминутной прибылью. Так что как показывает реальность, риск-менеджмен в банках будет (хочется вам этого или нет), причём его функции со временем будут только усиливаться.

[Rozdalbi]

Carlos (26.08.08) писал:

Риск-менеджеры в БВУ РК напоминают мне рефлексирующих рафинированных интеллигентов на вечеринке в сельском клубе. "Местные" уже "скидываться етiп арак iштiк", а несколько трезвых "городских" ителлигентов по прежнему пытаются возвать "местных" к здравому смыслу. Грустно...

Carlos похоже что вы также с "местными" уже пару бутылочек оприходывали