[Нормировщик]

уверен, что ни один банк РК не пройдет стресс-тестирование, которое прошли банки Европы

[Gruffi]

Нормировщик (03.08.10) писал:

уверен, что ни один банк РК не пройдет стресс-тестирование, которое прошли банки Европы

ну почему же! пройдет! только результат будет аховый, и вывод последует о неадекватном подходе к вопросу формирования провизий

[snow]

Make Petrovich (02.08.10) писал:

snow (02.08.10) писал:

стресс тестинг нужно ссылать на какие-то конкретные факты. В данном случае это будет история темпов роста цен на финансовые инстументы или курсы валют (иначе говоря волатильность). По долговым ценным бумагам используется иная схема вычисления рисков.
для начала нужно расчитывать VaR, а говорить что-то типа: " падение на 10-20% стоимости всех бумаг в течении 1 дня.. " нельзя, так как Вы не сможете это обосновать из-за недостаточности фактов. Как пример для стресс-тестирования можете взять приложение 2 из 209-инструкции постановления АФН. Для хорошего стресс-тестирования желательно брать не только 1 день, а 30, 90, 180, и 360 дней. Если есть вопросы, не стесняйтесь.

коллега, наверное, перепутал стресс-тестинг и бэк-тестинг

коллега, вы хотите сказать что стресс-тестинги разрабатываются только на "аналитике" и Ваших предположениях?

[Make Petrovich]

snow (03.08.10) писал:

Make Petrovich (02.08.10) писал:

snow (02.08.10) писал:

стресс тестинг нужно ссылать на какие-то конкретные факты. В данном случае это будет история темпов роста цен на финансовые инстументы или курсы валют (иначе говоря волатильность). По долговым ценным бумагам используется иная схема вычисления рисков.
для начала нужно расчитывать VaR, а говорить что-то типа: " падение на 10-20% стоимости всех бумаг в течении 1 дня.. " нельзя, так как Вы не сможете это обосновать из-за недостаточности фактов. Как пример для стресс-тестирования можете взять приложение 2 из 209-инструкции постановления АФН. Для хорошего стресс-тестирования желательно брать не только 1 день, а 30, 90, 180, и 360 дней. Если есть вопросы, не стесняйтесь.

коллега, наверное, перепутал стресс-тестинг и бэк-тестинг

коллега, вы хотите сказать что стресс-тестинги разрабатываются только на "аналитике" и Ваших предположениях?

может я ошибатюсь, но стресс-тестирование в моем понимании, это анализ чрезвычайных событий, имеющих low probability and high impact, т.е. как Вы изволили выразиться на моих "предположения" и строятся различные сценарии, а бэк-тестинг- это как раз, что указано

Цитата

В данном случае это будет история темпов роста цен на финансовые инстументы или курсы валют (иначе говоря волатильность).

[Нормировщик]

Мне кажется одна из проблем это выбор стресс-сценария наиболее вероятного из наихудших предполагаемых
И второе - это все-таки раскрытие и достоверность финансовой информации по банку

[snow]

2 Make Petrovich

"может я ошибатюсь, но стресс-тестирование в моем понимании, это анализ чрезвычайных событий, имеющих low probability and high impact" - согласен, события которые имеют место лишь в 5 случах из 100 (на пример, 95% уровень доверия)

"а бэк-тестинг- это как раз, что указано" - думаю правильно сказать что бэк-тестинг это лишь проверка эффиктивности ваших процедур измерения (по поводу измерения - это VaR, который используется для построения сценария).

[Klimasja]

правильно ли совместить прогноз по продажам какого то продукта со стресс тестом на этот же продукт, т.е. мысль такова, что допустим портфеля нет, но мы полагаем что он появится реально ли на него примерить будующие сценарии

[Make Petrovich]

Klimasja (31.08.10) писал:

правильно ли совместить прогноз по продажам какого то продукта со стресс тестом на этот же продукт, т.е. мысль такова, что допустим портфеля нет, но мы полагаем что он появится реально ли на него примерить будующие сценарии

а можно конкретней, продавать или покупать будете?

[-Karat-]

Думаю эта статья может помочь, пример достаточно подробный.

Прикрепленные файлы

•  Stress_testing_example_oil_prices_drop.doc (118К)
  Количество загрузок:: 69

[Нормировщик]

Klimasja (31.08.10) писал:

правильно ли совместить прогноз по продажам какого то продукта со стресс тестом на этот же продукт, т.е. мысль такова, что допустим портфеля нет, но мы полагаем что он появится реально ли на него примерить будующие сценарии

тяжко будет, но попытайтесь
необходимо несколько сценариев с разными комбинациями и событиями, по вашему мнению наиболее вероятные в определенной для Вас перспективе
а лучше сделайте это на действующем портфеле схожего с вами по направленности и позиции банка с учетом Ваших корректировок

[Accountant]

Народ, всем привет! Нужна практическая помощь по разработке стресс-тестинга ссудника банка за вознаграждение!!Все нужные цифры имеются!Заранее благодарю!

[Gruffi]

Accountant (21 January 2012 - 18:38) писал:

Народ, всем привет! Нужна практическая помощь по разработке стресс-тестинга ссудника банка за вознаграждение!!Все нужные цифры имеются!Заранее благодарю!

привет привет!
на что именно тестировать?
прежде чем тестировать, нужно понять, какой результат хотите получить.
итак, какую цель преследуем?

[Accountant]

1 сценарий: ухудшение качества портфеля на 30% (рост доли неработающих кредитов)
2 сценарий:зависимость доходности по кредитованию от изменения качества портфеля
и еще можно придумать несколько сценариев на свой выбор!!Это нужно для диссертации!

[Gruffi]

Accountant (22 January 2012 - 19:30) писал:

1 сценарий: ухудшение качества портфеля на 30% (рост доли неработающих кредитов)
2 сценарий:зависимость доходности по кредитованию от изменения качества портфеля
и еще можно придумать несколько сценариев на свой выбор!!Это нужно для диссертации!

тюююю а я то думал что для работы нужно!
ладно, посмотрю чем могу помочь.
поскребу посусекам, это самый простой вариант стресса