[Isikra]

<div align="right"><i>Студия Аналитические Ресурсы</i>

<a rel="nofollow" href="http://www.studio-a-r.com" target="_blank"><img src="http://www.banker.kz/images/logo_studioar.jpg" border="0" class="linked-image" /></a></div>

"Студия Аналитические Ресурсы" и ИА REGNUM представляют совместный "Рейтинг эффективности активов казахстанских банков"


Методика исследования:
Определяющим фактором рейтингования является показатель доходности активов банка.
Он рассчитывается по формуле: эффективность актива = (совокупные доходы - совокупные расходы (довыплат налогов)) /средние суммарные активы. Как сопутствующие показатели в рейтинге учитываются: независимость от внешних источников финансирования (ссудный портфель банка/привлеченные банком вклады); качество ссудного портфеля банка (доля кредитов с просроченной задолженностью от общего объема выданных кредитов).
Источник информации: Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН)

Комментарии и выводы к гистограммам и графикам составлены аналитиками «Студии аналитические ресурсы».
Банки разделены на три эшелона соразмерно активам.

Официальный курс валют в среднем за март 2011
USD / KZT – 145,76
EUR / KZT – 203,41
RUB / KZT - 5,12

Источник: Национальный Банк РК


Тренды банковского сектора Казахстана:


В марте банковский сектор республики впервые сначала года зафиксировал прибыль – 15,4 миллиарда тенге.

Крупнейшие банки Казахстана вынуждены решать тактические вопросы по риск-менеджменту: сокращать финансовую зависимость от внешних источников и улучшать качество ссудного портфеля, а крупные иностранные банки, работающие в Казахстане, ориентированы на стратегические задачи по укреплению своих позиций. Дочерние банки занимают лидирующие позиции по динамике роста на рынках кредитования и привлечения вкладов.

Маленькие банки попали в зону высокого дискомфорта, 10 из 19 банков третьего эшелона имеют отрицательные показатели по доходности активов.


Первый эшелон - 10 крупнейших банков Казахстана, в марте на их долю пришлось 85,9% активов банковского сектора.
Причем первая пятерка контролирует 70,7% активов.

увеличить

По сравнению с февралем доходность активов казахстанских банков значительно выросла.

Лидер рейтинга «БТА Банк». Каждый миллион тенге средних активов принес ему 2700 тенге. В марте «БТА Банк» зафиксировал прибыль в размере 5,3 миллиардов тенге, что позволило впервые сначала годы выйти из убыточной зоны. Для сравнения, за январь-февраль он накопил убытков на 4,4 миллиарда тенге. В то же время следует отметить, что более 50% займов банка - с просроченной задолженностью. Всего за месяц доля плохих кредитов «БТА Банка» увеличилась более чем на два процента. Также внушает опасение финансовая зависимость банка от внешнего фондирования, ссудный портфель банка в два раза превышает объем вкладов. По величине - это третий банк в Казахстане – он занимает 16,1% активов от сектора.

Поднялся в рейтинге «Ситибанк-Казахстан». Доходность его активов в марте увеличилась в 10 раз и составила 2300 тенге на 1 миллион. Банк получил на 51% больше прибыли, чем в феврале, и удержал сухой позицию по просроченным кредитам. Этот фининститут абсолютно независим от внешних финансов. По объемам - «Ситибанк Казахстан» замыкает список 10 крупнейших банков Казахстана, с долей активов 2,2% от всех БВУ.

Третье место в рейтинге - у «АТФ-банка». Каждый миллион тенге средних активов принес ему доход в размере 2200 тенге. Для сравнения, месяцем ранее он замыкал рейтинг 10 крупнейших банков Казахстана по доходности активов с показателем минус 10670 тенге. Банк в марте получил прибыль 2,2 миллиарда тенге. Этого хватило на то, чтобы сократить убытки, накопленные за квартал, до 15 миллиардов. «АТФ-банку» удалось сократить долю просроченных кредитов в ссудном портфеле на два процента, но объем плохих кредитов все еще значителен – более трети. Также сохраняется высокая зависимость института от внешних финансов. Несмотря на то, что банк в марте сократил свои активы на 13 миллиардов тенге, он остается в числе самых больших банков и по величине крепко удерживает пятое место.

«Евразийский банк» доходность средних активов за март увеличил в два раза – до 1700 тенге. Банк улучшил качество ссудного портфеля, но повысил уровень зависимости от внешнего финансирования. Во многом это связано с тем, что в ходе рассматриваемого периода произошел отток депозитов в размере 11,7 миллиардов тенге. «Евразийский банк» за месяц сократил свои активы более чем на 10%, что привело к сокращению доли по активам с3,3% до 2,9%.

«Народный банк» замыкает пятерку лидеров банков первого эшелона с доходностью средних активов в 1400 тенге на миллион. Институт ведет консервативную политику на рынке кредитования – объем привлеченных вкладов почти на треть превосходит объем выданных кредитов. Бросается в глаза резкое снижение качества ссудного портфеля: за март доля просроченных кредитов увеличилась на 4,5% и достигла отметки 28,6%. «Народный» – второй по величине банк Казахстана – он занимает 17,5% рынка.

«Альянс банк» вывел активы из отрицательной зоны: если в феврале каждый миллион активов съедал тысячу тенге, в марте уже они генерируют 1300 тенге, что позволило банку получить прибыль в марте в размере 669 миллионов тенге. Впрочем, этот результат всего лишь сократил накопленные убытки банка до 1,6 миллиардов тенге. По показателю финансовой независимости у «Альянс банка» самое неустойчивое положение среди банков первого и второго эшелонов – ссудный портфель в 2,5 раза превышает депозитную базу, при этом две трети выданных кредитов имеют просрочку. Институт находится в положительной траектории по работе над качеством ссудного портфеля. Доля плохих займов за месяц сократилась почти на 1%, а за год почти на 12%. «Альянс-банк» по величине активов занимает 6 место с долей в 4,1%.


Kaspi bank седьмой в рейтинге по доходности активов. За месяц этот показатель банк увеличил более чем в два раза с 400 в феврале до 900 тенге в марте на миллион активов. Банк сократил зависимость от внешнего финансирования на три пункта – объем кредитов превышает депозитный портфель на 16%. Но снизилось качество ссудного портфеля – доля просроченных кредитов выросла с 21,6% до 23,7%. На Kaspi bank приходится 2,8% активов от сектора.

«Сбербанк» – единственный банк в первом эшелоне, снизивший доходность своих активов - с 1200 тенге до 300 тенге. Это, по-видимому, объясняется тем, что фининститут формирует внушительный задел на будущее. В течение месяца он увеличил свои активы сразу на 17%, кредитный портфель на 4,5%, а депозитный на 22,2%.
На высоком уровне риск-менеджмент банка: комфортный показатель по независимости от внешних источников - привлеченных вкладов на четверть больше выданных кредитов; плохие кредиты в ссудном портфеля составляют всего 4,3%. По величине активов «Сбербанк» занимает 9 место в банковском секторе Казахстана с долей в 2,8%, и имеет неплохие шансы потеснить по этому показателю Kaspi bank: у последнего сумма активов в марте была выше всего на 8,8 миллиардов тенге.

Аутсайдеры первого эшелона по доходности активов - «БанкЦентрКредит» и «Казкоммерцбанк». В марте БЦК достиг доходности 200 тенге, что по сравнению с прошлым месяцем является хорошим достижением – доходность была практически нулевая - и это на фоне общего снижения доли плохих кредитов в портфеле.

«Казкоммерцбанк» уже второй месяц подряд не может получить приемлемый доход от своих активов. Кроме этого крупнейший Банк Казахстана испытывает серьезную зависимость от внешних источников финансирования: выданных кредитов на 60% больше привлеченных депозитов, а доля просроченных кредитов превышает 28%. «БанкЦентр Кредит» и «Казкоммерцбанк» по величине активов занимают первое и четвертое место, соответственно, с долями 9,5 и 19,5 %.


Второй эшелон. Банки с 11 по 20 место по объему активов. Совокупные активы банков второго эшелона - 12,1% от всех активов БВУ.

увеличить

«Темирбанк» возглавляет рейтинг по доходности активов банков второго эшелона. На каждый миллион активов он получил доход в размере 8,6 тысяч тенге. По накопленной прибыли за текущий год фининститут занял второе место среди 38 банков Казахстана: 1,8 миллиардов тенге. Впрочем, такая доходность больше напоминает яркую вспышку в деятельности финансовой организации – месяцем ранее банк замыкал рейтинг второй десятки с показателем минус 3,3 тысячи тенге. Финансовая независимость и качество ссудного портфеля оставляют желать лучшего – выданных кредитов на две трети больше депозитов, половина ссудного портфеля с просроченными займами. «Темирбанк» 14 по величине с долей активов в 1,6%.

Второе и третье место в рейтинге занимают дочерние банки иностранных финансовых институтов. HSBC и RBS – доходность активов 2100 и 700 тенге на миллион активов, соответственно. Оба банка независимы от внешних источников финансирования, но RBS имеет высокую долю плохих кредитов в своем ссудном портфеле – 36,2%. HSBC и RBS занимают доли 1,9 и 1,2% в активах БВУ Казахстана.

«Жилстройсбербанк» по сравнению с прошлым месяцем опустился в рейтинге с первого на 4 место, доходность его активов сократилась почти в 8 раз и составила в марте 600 тенге. Банк 17 по величине с долей активов - 0,9%

Delta Bank, "Цеснабанк", "ЭКСИМБАНК Казахстан", "Нурбанк" - эти банки находятся в зоне доходности активов. Стоит отметить, что крупнейший банк второго эшелона «Цеснабанк», имея хорошие показатели по независимости от внешних источников финансирования и ссудному портфелю, включился в укрепление своих позиций – активы за месяц выросли на 10,7%, кредитный и депозитный портфель на 6,3 и 12,3%, соответственно.

Замыкают рейтинг второго эшелона «Казинвестбанк» и «Альфа-банк»: их активы в марте оказались в минусовой зоне «Казинвестбанк» на каждый миллион получил расход в 600 тенге, «Альфа-банк» - в 3300 тенге. Впрочем последний банк не испытывает проблем по риск-менеджменту и сейчас ведет активное продвижение на кредитном рынке, за месяц ссудный портфель банка увеличился на 27%, при этом доля кредитов с просрочкой платежей составляет всего 13,8%.


На 19 банков третьего эшелона приходится всего 2% от совокупных активов казахстанских банков.

увеличить

«Хоум Кредит Банк» второй месяц показывает феноменальную доходность своих активов – 19,5 тысяч на миллион. Занимая 24 строчку по объему активов с долей в менее 0,1%, банк по абсолютному показателю прибыли среди 38 БВУ имеет третью строчку – за квартал 1,8 миллиард тенге.

Также высокая доходность и у банка «НБ Пакистана в Казахстане» - 9 тысяч тенге на миллион активов.

Впрочем, среди маленьких банков высокая доля институтов с минусовой доходностью активов 10 из 19.
Самые нерентабельные активы в марте у «Заман-Банка». На каждый миллион активов банк зафиксировал расход в размере 16,3 тысяч тенге.


Источник информации:
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Сообщение отредактировал eug: 05 May 2011 - 21:41