[eug]

KASE изменит структуру файлов с данными рыночной оценки долевых и долговых ценных бумаг

/KASE, 03.08.11/ - Как сообщалось ранее, решением Биржевого совета
Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 31 марта 2011 года утвержден
внутренний документ KASE "Методика оценки ценных бумаг" (Методика) в
новой редакции, которая предусматривает ряд существенных изменений по
отношению к действующей редакции Методики, а именно:

1) изменен порядок группировки государственных ценных бумаг (ГЦБ);

2) изменен подход к оценке корпоративных облигаций;

3) изменены критерии, по которым осуществляется разделение акций на
ликвидные и неликвидные в целях их оценки;

4) изменены размеры дисконтов рыночных цен корпоративных облигаций
и откорректированы размеры дисконтов рыночных цен ГЦБ для целей
их использования в качестве предмета операций автоматического репо.

Методика в новой редакции направлена на согласование в Комитет по
контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Национального Банка Республики Казахстан (КФН НБК) и будет введена
в действие после согласования отдельным решением Правления KASE.

В связи с изложенным выше с даты ввода в действие Методики в новой
редакции KASE намерена изменить структуру файлов с данными рыночной
оценки долевых и долговых ценных бумаг, которые публикуются
еженедельно в первый рабочий день недели на Интернет-сайте KASE по
адресу http://www.kase.kz/ru/marketvaluation

В структуру файлов с данными рыночной оценки в формате XLS будут
внесены следующие изменения:

1) добавлен лист "МФО" с данными о рыночных ценах ценных бумаг
международных финансовых организаций;

2) удален лист "Ноты НБРК";

3) название листа "Акции казах. эмитентов" изменится на "Акции";

4) название листа "Корпор.облигации казах.эмит." изменится на
"Корпоративные облигации";

5) название листа "Облигации Министерства финансов" изменится на
"ГЦБ Республики Казахстан"; на данном листе будут публиковаться
данные о рыночной оценке МЕОКАМ, МЕУКАМ, МЕККАМ, МУИКАМ, МОИКАМ,
МЕУЖКАМ, МАОКАМ и нот Национального Банка Республики Казахстан;

6) на листе "Корпоративные облигации" в поле "Рыночная цена, в %
к номинальной стоимости" будут заполнены столбцы "без дисконта,
"грязная" и "с дисконтом, "грязная" (для целей биржи)" столбцы "без
дисконта, "чистая" и "Доходность до погашения, % годовых" будут
заполняться только для тех долговых ценных бумаг, которые торгуются
на бирже в "чистых" ценах;

7) с каждого листа данного файла будет удален столбец "Номинальная
стоимость" или "Номинал";

8) на листах "Акции" и "Корпоративные облигации" будут добавлены
столбцы "ISIN", в которых будут указываться международные
идентификационные номера ценных бумаг.

В структуру файлов с данными рыночной оценки в формате TXT будут
внесены следующие изменения:

1) удалено поле "номинальная стоимость";

2) удалено поле "валюта котирования";

3) вместо "чистой" цены будет указана "грязная" цена;

4) добавлено поле "ISIN".

Таким образом, каждая строка файла в формате TXT будет содержать пять
полей:

1) национальный идентификационный номер (НИН) ценной бумаги;

2) международный идентификационный номер (ISIN) ценной бумаги;

3) "грязная" цена в процентах от номинала для долговых ценных бумаг
или цена в тенге для долевых ценных бумаг;

4) доходность ГЦБ к погашению для покупателя в процентах годовых (для
акций и корпоративных облигаций значение поля этого поля - "Null"
(пусто));

5) активный рынок: для акций, в отношении которых установлено наличие
активного рынка - "1", для остальных акций - "0" (для прочих ценных
бумаг значение этого поля - "Null" (пусто)).

Текст Методики в новой редакции опубликован на Интернет-сайте KASE по
адресу http://www.kase.kz/f...ocen_zb_new.pdf

Действующая редакция документа опубликована Интернет-сайте KASE по
адресу http://www.kase.kz/f...met_ocen_zb.pdf

Ранее по этой теме была опубликована новость KASE от 06 апреля 2011
года "Биржевой совет KASE утвердил Методику оценки ценных бумаг в
новой редакции" по адресу http://www.kase.kz/news/show/1133548

[2011-08-03]