[Kinder Surprise]

Какова в Вашем банке схема взаимодействия подразделений при установлении лимитов на казначейские операции, операции по торговому финансированию...И каким макаром устанавливаются страновые лимиты?

Сообщение отредактировал Kinder Surprise: 16 April 2013 - 08:54

[bakenator]

мониторить фин. состояние контрагента и соблюдение подразделением лимита.

[Kinder Surprise]

bakenator (16 April 2013 - 11:25) писал:

мониторить фин. состояние контрагента и соблюдение подразделением лимита.

кто мониторит?

[Нормировщик]

Не совсем корректная голосовалка, так как у многих банков и финансовых организаций по разному стратегия, позиционирование на рынке, оргструктура, вертикальный и горизонтальный контроль принятия решений коллегиальными органами, конфликт интересов и многое другое ...

Выносит инициатор
Расчет лимитов и анализ рисковики
Инициатор тоже делает анализ, но его задача заключается в убеждении членов коллегиального органа заключить соглашение с банком, то есть заинтересовать насколько выгодно это будет банку
Мониторинг должен делать третье подразделение, если оно у вас есть. Мидл офис. Но результаты мониторинга должны согласовываться с рисковиками.
А устанавливает лимит, то есть соглашается или не соглашается с рассчитанным лимитом, Коллегиальный орган
Если лимит на иностранный банк, то необходимо лимит на такой банк рассчитывать с учетом рассчитанного лимита на страну или суверенный лимит, который в свою очередь должны делать либо рисковики либо должно быть подразделение в банке, но здесь зависит от размера банка и статуса (холдинг/конгломерат и т.д.)

[Kinder Surprise]

Цитата

Инициатор тоже делает анализ

я так понимаю анализ всей сделки в целом, с учетом плюсов и минусов но
расчет лимитов и анализ - это уже дело рисковиков как Вы и сказали

Цитата

Расчет лимитов и анализ рисковики

Цитата

Не совсем корректная голосовалка

так пусть и будет результат как в "большинстве банков"...

[Нормировщик]

Можно узнать банк если не секрет?

[Kinder Surprise]

Нормировщик (17 April 2013 - 18:50) писал:

Можно узнать банк если не секрет?

конечно секрет
банк небольшой, но я не представляю как RM может проводить фин.анализ. Да, они владеют основами фин. анализа как впрочем должны владеть все банковские служащие, но это не специалисты, которые специализируются на финансовых или кредитных рисках. Или, если банк небольшой то 3 человека в нем все должны делать сами? какая тогда будет отдача?

[Нормировщик]

Вы свое мнение выскажите конкретно
кто должен делать?

[Kinder Surprise]

Нормировщик (18 April 2013 - 10:10) писал:

Вы свое мнение выскажите конкретно
кто должен делать?

По моему мнению - конечно рисковики. Допускаю вынос вопроса на рассмотрение уполномоченного органа самим инициатором, на нем он "презентует" сделку или предполагаемые сделки и общую информацию о контрагенте, но никак не фин. состояние предполагаемого партнера. Коллегиальный орган, выслушав инициатора спрашивает мнение рисковиков и они во всей красе описывают его фин. результаты и прочее. Орган принимает решение. Затем кто должен мониторить контрагента? Мое мнение - однозначно рисковики, в каком они будут подразделении не суть важно, недавно видела что и в управлении фин. интститутов бывает отдел фин. рисков. Но вы же туда RM не посадите, а посадите рисковиков или фин. аналитиков?

[Нормировщик]

Согласен. Только мониторинг необходимо делать общими усилиями. Процесс мониторинга финсостояния должен быть выстроен следующим образом: Инициатор сделки предоставляет данные, которые запросят Рисковики и на основании этих данных проводится мониторинг. Если по результатам мониторинга выясняется, что финансовое состояние контрагента ухудшилось, на коллегиальный орган выносится пересмотр лимита на банк. Мониторинг фактически проведенных операций за тот или иной период осуществляется мидлофис Казначества и коллегиальный орган банка на основании мониторингов Мидлофиса и Рисковиков принимает решение о пересмотре лимитов.

[George]

Мне кажется такая трактовка как общими усилиями не совсем подходит. Инициатор, то подразделение, кому нужен этот лимит, дает заявку. А проверку состояния и анализ делают риск-менеджеры (по идее фин риски). Мониторинг в последующем тоже делают они. Казначей не будет специально сидеть и просматривать квартальные и тем более ежемесячные отчеты контрагента и мониторить как же там у него дела, он сделками занимается ))) Мидл-офис это же тоже не аналитики, они бумажной возней заняты, сопровождением сделок и прочее. Рисковики должны следить за всеми действующими лимитами (по всей базе действующих контрагентов) и при ухудшении, например, фин состояния контрагента, извещать об этом коллегиальный орган, заведомо направив уведомление инициатору (или пользователю) лимита по этому контрагенту, что бы уже на заседании комитета порешали что да как. А иначе как рисковики могут контролировать риски в совокупности, если мониторинг по каким-то контрагентам делает кто-то другой... Если вдруг кто-то (может член комитета, может инициатор, а может вообще техничка), кроме рисковиков, видит объективные причины для пересмотра лимита, то они естественно не должны сидеть и молчать, а совместно с рисками (в рабочем или служебном) порядке решить что делать... Как-то так думаю...

[Нормировщик]

вы не поняли
я имел ввиду что мидл-офис должен мониторить не финансовое состояние, а операции

то есть
Банк установил совокупный (общий) лимит на контрагента в размере 1 млн. долларов США
из них (УСЛОВНО):
Финансовый инструмент 1 - 0,75 от совокупного лимита
Финансовый инструмент 2 - 0,50 от совокупного лимита
Финансовый инструмент 3 - 0,25 от совокупного лимита
Внутри каждого инструмента сублимиты по валюте, срокам и т.д. ... кому как удобно

1. Так вот, задача мидл-офиса мониторить следующее:
а) соблюдение установленных лимитов, путем формирования на периодической основе (ежемесячно, ежеквартально или как установит уполномоченный орган банка) отчета по проведенным операциям Банка с контрагентом. Были ли нарушения (перелимиты) и чем они обусловлены?
б) раскрытие доходов и расходов по проведенным операциям Банка с контрагентом (отклонение фактической доходности от плановой)
Кстати если в банке этот процесс и процедура формирования отчетности автоматизированы, то клерку Мидл-офиса не составит труда все это делать

2. Параллельно рисковики мониторят финансовое состояние контрагента.

3. Уполномоченный орган на очередном заседании ознакамливается с результатами мониторинга Мидл-офиса и Риск-менеджмента и принимает решение.

[George]

Теперь согласен. Все что я написал относится к пункту 2 Вашего поста, т.е. касательно мониторинга состояния конрагента.

[Kinder Surprise]

Цитата

1. Так вот, задача мидл-офиса мониторить следующее:
а) соблюдение установленных лимитов, путем формирования на периодической основе (ежемесячно, ежеквартально или как установит уполномоченный орган банка) отчета по проведенным операциям Банка с контрагентом. Были ли нарушения (перелимиты) и чем они обусловлены?

мидл, я так полагаю, тоже к рисковикам относится?

[Нормировщик]

Kinder Surprise (19 April 2013 - 11:10) писал:

Цитата

1. Так вот, задача мидл-офиса мониторить следующее:
а) соблюдение установленных лимитов, путем формирования на периодической основе (ежемесячно, ежеквартально или как установит уполномоченный орган банка) отчета по проведенным операциям Банка с контрагентом. Были ли нарушения (перелимиты) и чем они обусловлены?

мидл, я так полагаю, тоже к рисковикам относится?

нет

[Нормировщик]

Одно подразделение не должно мониторить и финансовое состояние контрагента и операции, проведенные Банком с этим контрагентом
По подробнее обратитесь в комплаенс службу Банка (конфликт интересов)

[Kinder Surprise]

Нормировщик (19 April 2013 - 12:57) писал:

Одно подразделение не должно мониторить и финансовое состояние контрагента и операции, проведенные Банком с этим контрагентом
По подробнее обратитесь в комплаенс службу Банка (конфликт интересов)

согласно инструкции (постановл. № 359) "Подразделение управления рисками не менее чем раз в квартал проводит мониторинг банковских заемных операций, проведенных в течение отчетного периода, в целях выяснения концентрации кредитных рисков банка и на консолидированной основе, в том числе в разрезе заемщиков, отраслей экономики, стран/регионов"

[Нормировщик]

В этой Инструкции нельзя все воспринимать буквально
Там есть такие вещи как "Правление делает то то и то то" или "Комитет делает то то и то то", но ведь это не значит что Члены Правления или Комитета будут физически делать то, что предусмотрено Инструкцией. Инструкция определяет ответственность того или иного структурного подразделения и/или уполномоченного коллегиального органа.
Это, прежде всего, в интересах департамента казначейства, вернее мидл-офис казначейства.
Хотя все зависит от того каким образом у вас организована структура банка, бизнес-процессы и схемы взаимодействия сп, делигирование полномочий и прочее.


p/s
Неужели подразделению инициатору самим не интересно проанализировать объем операций за квартал и похвастаться какие они доходы принесли Банку?

[Нормировщик]

to Kinder Surprise
Скорее всего у вас очень маленький банк и относительно (1 год или полтора года) недавно увеличился объем операций, так как в крупных банках это уже давным давно устаканено
Удачи Вам и Вашему Банку!

Сообщение отредактировал Нормировщик: 19 April 2013 - 20:35

[Kinder Surprise]

Нормировщик (19 April 2013 - 19:16) писал:

В этой Инструкции нельзя все воспринимать буквально
Там есть такие вещи как "Правление делает то то и то то" или "Комитет делает то то и то то", но ведь это не значит что Члены Правления или Комитета будут физически делать то, что предусмотрено Инструкцией. Инструкция определяет ответственность того или иного структурного подразделения и/или уполномоченного коллегиального органа.
Это, прежде всего, в интересах департамента казначейства, вернее мидл-офис казначейства.
Хотя все зависит от того каким образом у вас организована структура банка, бизнес-процессы и схемы взаимодействия сп, делигирование полномочий и прочее.


p/s
Неужели подразделению инициатору самим не интересно проанализировать объем операций за квартал и похвастаться какие они доходы принесли Банку?

инициаторы конечно регулярно показывают всю красу своей работы и они проводят мониторинг своих операций. Меня интересует мониторинг именно фин. состояния контрагента.