Описание тренинга Базель 3
В результате курса Вы будете:
- Понимать Базель III и другие ключевые международные банковские реформы;
- Определять последствия воздействий регуляторного окружения;
- Быть в курсе ключевых проблем и вопросов в банках;
- Оценивать слабые места в внутри ваших организаций.
Содержание мероприятия:
Финансовый кризис – Что пошло не так? Какие уроки надо усвоить?
- Причины финансового кризиса – обзор
- Выводы для регуляторов
- Перспективы
- Основные цели финансовых институтов
- Требования ключевых акционеров
- Ключевые показатели результативности банков
- Пример “Дойче банк”
Ключевые элементы новых банковских реформ:
- Базель III
- Директива о требованиях к капиталу банков Евросоюза (CRD IV)
- Закон Додда-Франка в США
- Банковская реформа в Великобритании
- График внедрения
- Дискуссия о мегарегуляторе в РФ
Базельское соглашение – Базель I и Базель II:
- История и организация Базельского соглашения
- Базель I – Кредитный риск/ Веса риска
- Базель I.5: Внутренняя модель для рыночного риска
- Концепция 3-х Пиларов
- Кредитный риск
- Внутренние рейтинги как альтернатива внешним рейтингам
- Стандартизированный подход/ Веса риска в Базель II
- Базовый подход на основе внутренних рейтингов
- Продвинутый подход на основе внутренних рейтингов
- Ключевые параметры кредитного риска: Позиция, подверженная риску (EAD)/ Вероятность дефолта (PD)/ Уровень потерь в случае дефолта (LGD)
- Определение дефолта
- Операционный риск
- Определение
- Основные элементы
- Подходы к оценке операционного риска
- Подход на основе базового индикатора
- Стандартизированный подход
- Продвинутые подходы к оценке
Требования к дополнительным капитальным буферам Базель III
- Определение капитала
- Концепция продолжающейся деятельности и ликвидации деятельности (“going” and “gone”) в отношении капитала
- Компоненты капитала
- Базовый капитал Капитала I-го уровня (CET 1 капитал)
- Добавочный капитал Капитала I-го уровня
- Капитал 2-го уровня
- Надзорные фильтры и вычеты
- Интересы миноритарных акционеров
- Минимальные капитальные стандарты/ Базель II против Базель III
- Требования к раскрытию
- Переходный период
Новые капитальные буферы в Базель III
- Буфер консервации капитала
- Определение и цель формирования
- Основное содержание
- Влияние
- Соглашения переходного периода
- Контрциклический буфер
- Определение и цель формирования
- Национальные требования к контрциклическому буферу
- Влияние
- Связь с монетарной политикой Центрального Банка
- Соглашения переходного периода
Системный риск в Базель III
- Отказ от принципа “слишком большой, чтобы упасть”
- Системно-значимые финансовые институты (SIFIs)
- Системно-значимые банки (SIBs)
- Характеристики SIFIs / SIBs
- Межсекторальная деятельность
- Размер
- Взаимосвязанность
- Замещаемость
- Комплексность
- Оценки, основанные на индикаторах
- Требования к капиталу для SIFIs
- Влияние
Дискуссия о новом нормативе достаточности капитала и системном риске
Сфера действия риска/ Взвешенные по риску активы в Базель III
- Кредитный риск контрагента (CCR)
- Effective Expected Positive Exposure (EEPE)
- Корректировки стоимости кредитов (CVA)
- Wrong Way Risk
- Корреляции стоимости активов
- Центральные контрагенты (CCP)
- Постепенное наращение риска
- Стресс-VaR
Коэффициент левереджа в Базель III
- Необходимость и цели внедрения
- Определение и вычисление коэффициента левереджа
- Измерение капитала
- Измерение подверженности
- Соглашения переходного периода
Стандарты ликвидности в Базель III
- Фундаментальные принципы для управления и надзора за риском ликвидности
- Корпоративное управление
- Допустимый уровень риска ликвидности
- Ответственность высшего руководства
- Затраты на фондирование для поддержания ликвидности
- Оценки и управление
- Процесс управления риском ликвидности
- Перспектива группы в целом
- Стратегия фондирования
- Внутридневные позиции ликвидности
- Позиции обеспечения
- Стресс-тестирование
- План обеспечения ликвидности в непредвиденных обстоятельствах:
Высоколиквидные активы
Публичное раскрытие
Тематическое исследование «Риск ликвидности»: Банкротство банка Northern Rock – Крупнейший случай несостоятельности британского банка:
- История и стратегия банка
- Смешанное фондирование
- Кризис sub-prime
- Деятельность Northern Rock
- Последствия деятельности
- Урок, который Правление банка должно вынести из рассмотренного примера
Стандарты ликвидности Базель III / Часть 2: Показатель краткосрочной ликвидности (LCR)
-Цель и определение
-Числитель – Запас высоколиквидных активов в условиях стресса
- Характеристики высоколиквидных активов
- Операционные требования
- Концепция активов 1-го и 2-го уровня
- Знаменатель – совокупный чистый отток денежных средств
- Исходящие денежные потоки
- Бегство ритейловых депозитов
- Отток несекьюритизированного оптового фондирования
- Входящие денежные потоки
- Вычисление совокупного чистого оттока денежных средств
- Стресс-сценарии, определенные Базель III
- Факторы, влияющие на активы
- Факторы, влияющие на входящие и исходящие денежные потоки
Стандарты ликвидности Базель III (Показатель чистого стабильного фондирования (NSFR))
- Цель и определение
- Числитель – Доступное стабильное фондирование (ASF)
- Определение ASF
- Компоненты чистого стабильного фондирования и влияющие на ASF Факторы
- Влияние лояльности групп клиентов – Групповое упражнение
- Знаменатель – Необходимое стабильное фондирование (RSF)
- Определение RSF
- Структура категорий активов and влияющие на RSF Факторы
Стандарты ликвидности Базель III (Связанные с рынком инструменты мониторинга)
- Цели и определения
- Несоответствие контрактных сроков погашения
- Концентрация фондирования
- Доступные необремененные залогом активы
- Связанные с рынком инструменты мониторинга
Другие важные положения, связанные с ликвидностью
- Риск ликвидности в системе УАП (ALM)
- Прогнозирование денежных потоков
- Смешанное фондирование
- Коэффициенты
Корпоративное управление и риск-менеджмент – Построение внутренних процедур оценки достаточности капитала ICAAP
- Ответственность Совета Директоров
- Правление / Комитеты
- Риск-менеджмент и внутренний контроль
- Внутренний аудит
- Культура риска
- Стратегия риска
- Вознаграждения
- Сложность или непрозрачность корпоративных структур
Совокупное влияние Базеля III на модель банковского бизнеса
- Влияние на финансовые институты
- Вероятные изменения в комплексе банковских продуктов / Влияние на основные подразделения
Базель III – Преимущества / Дискуссионные вопросы / Недостатки
Закон Дода-Франка в США – Содержание и влияние на финансовые институты и связь с Базель III
- Правило для Правительств/ Регуляторов
- DFA цели
- Усовершенствованные пруденциальные стандарты в США
- Правило Волкера – Запрет частных торговых операций
- Требования к OTC деривативам / Взвешенные по риску активы
- Вытесняющие СВОПы
- Секьюритизация
- Кредитные рейтинговые агентства
- Хедж-фонды / Частный капитал
- Требования к корпоративному управлению
- Orderly Liquidation Authority / Прижизненные завещания
Построение управления рисками и капиталом – Достижение совершенства
- Адекватность капитала
- Регуляторный капитал
- Экономический капитал
- Интеграция отдельных видов рисков в совокупную банковскую позицию
- Value-at-Risk и экономический капитал
- Урегулированные на риск оценки деятельности
- Способность к принятию риска и Риск аппетит
- Стратегия риска
- Аллокация капитала
Стресс-тестирование
- Стресс-тесты надзорных органов
- Стресс-тест закона Дода Франка 2013
- Стресс-тест бегства компаний
- Различия между стресс-тестированием и сценарным анализом
- Отношение между Value-at-Risk / Экономическим капиталом и Стресс-тестированием
- Принципы надлежащего стресс-тестирования / Банк Международных расчетов (BIS)
- Институциональная специфика сценариев против рыночной специфики
- Анализ чувствительности
- Сценарный анализ
- Стресс-тестирование капитала
- Стресс-тестирование ликвидности
- Сколько стрессов применять / Индикаторы кризисов
- Лучшая практика в отрасли
- Соображения по поводу оценки моделей и процессов
- Обзор ошибок стресс-тестирования
- Другие результаты
- Управление стресс-тестом
- Как часто его проводить?
- Как обсуждать результаты?
- Раскрытие
- Пример HSBC
Сообщение отредактировал iGlobe: 17 April 2014 - 12:02
