[5'nizza]

Странно, что знаю явный тренд по нефти, вы пытаетесь отсидеться в стороне. Не лучше ли прокатиться?

[Haavi]

5 (14 November 2014 - 14:28) писал:

Странно, что знаю явный тренд по нефти, вы пытаетесь отсидеться в стороне. Не лучше ли прокатиться?

1. Есть предпосылки к тому, что "тренд" на издыхании.
Монетарные, экономические и прочие.
2. Как таковой Тренд, закончился еще в районе $80.
На данный момент градус хаотичности повышается.
3. Последние движения в WTI на мой взгляд хаос полный.
Не смогли зацепиться за какой либо уровень.
4. Торговля на срочке, подразумевает расчет максимально точного входа.
Цена ошибки очень велика. Если не можешь прочитать рынок, - наблюдай,
анализируй, делай выводы, записывай. Но на кнопки давить нельзя.

[Magellan]

5 (14 November 2014 - 14:28) писал:

Странно, что знаю явный тренд по нефти, вы пытаетесь отсидеться в стороне. Не лучше ли прокатиться?

Все зависит от сумм. Цена 1 тика на нефти - 10 долл/контракт. Допустим вчера цена прошла 3 пункта (300 тиков), в денежном выражении на 1 контракт это составит 3000 долл. Я публикую сделки по своему счету, где торгую 1 контракт, 2 очень редко, но на этот счет привязаны клиентские счета, на которых дублируются мои сделки, а там объемы от 2 до 5 контрактов. Чтобы "прокатиться" по тренду нужно принять не только на себя, но и на клиентов высокие риски по стопам. Вот и представьте, допустим вчера бы я открыл позу в лонг на своем счету, далее цена уходит на 3 пункта. А на следующий день, после получения отчета, мне звонит клиент, по счету которого дублируется 5 контрактов и спрашивает - где мои 15000 долл.? Что-то объяснять будет тяжело, людей интересуют суммы. В общем он особо слушать не станет и просто-напросто даст поручение вывести свой капитал и вряд ли захочет дальше сотрудничать. А это нежелательно как для общей капитализации, так и для репутации. Думаю вцелом объяснил, почему такие "покатушки" невозможны. Деньги любят тишину и люди заинтересованы чтобы их капитал рос понемногу, но более-менее стабильно, чем их будет мотать из сторону в сторону.

Haavi (14 November 2014 - 15:36) писал:

3. Последние движения в WTI на мой взгляд хаос полный.
Не смогли зацепиться за какой либо уровень.
4. Торговля на срочке, подразумевает расчет максимально точного входа.
Цена ошибки очень велика. Если не можешь прочитать рынок, - наблюдай,
анализируй, делай выводы, записывай. Но на кнопки давить нельзя.

Золотые слова!

[Magellan]

Выставил лимит в шорт по СиП`у на 2040.00 со стопом 2043.75. Цена в балансе, больше настроя вниз. При подходе к лимиту буду следить за объемами, возможна корректировка +/- 1 поинт.


По нефти полеты продолжаются, буду ждать спокойной обстановки...

[5'nizza]

Magellan (14 November 2014 - 19:48) писал:

5 (14 November 2014 - 14:28) писал:

Странно, что знаю явный тренд по нефти, вы пытаетесь отсидеться в стороне. Не лучше ли прокатиться?

Все зависит от сумм. Цена 1 тика на нефти - 10 долл/контракт. Допустим вчера цена прошла 3 пункта (300 тиков), в денежном выражении на 1 контракт это составит 3000 долл. Я публикую сделки по своему счету, где торгую 1 контракт, 2 очень редко, но на этот счет привязаны клиентские счета, на которых дублируются мои сделки, а там объемы от 2 до 5 контрактов. Чтобы "прокатиться" по тренду нужно принять не только на себя, но и на клиентов высокие риски по стопам. Вот и представьте, допустим вчера бы я открыл позу в лонг на своем счету, далее цена уходит на 3 пункта. А на следующий день, после получения отчета, мне звонит клиент, по счету которого дублируется 5 контрактов и спрашивает - где мои 15000 долл.? Что-то объяснять будет тяжело, людей интересуют суммы. В общем он особо слушать не станет и просто-напросто даст поручение вывести свой капитал и вряд ли захочет дальше сотрудничать. А это нежелательно как для общей капитализации, так и для репутации. Думаю вцелом объяснил, почему такие "покатушки" невозможны. Деньги любят тишину и люди заинтересованы чтобы их капитал рос понемногу, но более-менее стабильно, чем их будет мотать из сторону в сторону.

Haavi (14 November 2014 - 15:36) писал:

3. Последние движения в WTI на мой взгляд хаос полный.
Не смогли зацепиться за какой либо уровень.
4. Торговля на срочке, подразумевает расчет максимально точного входа.
Цена ошибки очень велика. Если не можешь прочитать рынок, - наблюдай,
анализируй, делай выводы, записывай. Но на кнопки давить нельзя.

Золотые слова!

Да, это все понятно и так. Но просто я думал, что этот тренд был очень понятен. Значит, только я так думал.

Скажите, а через что вы торгуете?

[Magellan]

5 (17 November 2014 - 21:21) писал:

Скажите, а через что вы торгуете?

Брокер штатовский. Я не знаю как тут с рекламой, правила не читал, если подробности интересны, то через ЛС, не хотелось бы ничего рекламировать и тем самым вызввать негатив администрации.

Сообщение отредактировал Magellan: 18 November 2014 - 03:17

[Magellan]

Сегодня день прошел в ноль, цена ранее не дошла 1 тик до лимита и закрыл позицию.


Думаю что закрыл вовремя - цена сейчас ходит около 2040, хай 2040.50 чуть менее часа до закрытия сессии уже. Ниже картинка с текущей ценой:

[5'nizza]

Я вас наверное замучаю вопросами, но хоть тему разовью)
А как высчитываете стоп-лоссы? Высчитываете как часть от таргет-профита? Или ставите по пробою уровней?

[Magellan]

5 (18 November 2014 - 19:51) писал:

Я вас наверное замучаю вопросами, но хоть тему разовью)
А как высчитываете стоп-лоссы? Высчитываете как часть от таргет-профита? Или ставите по пробою уровней?

Вопросами не мучаете, наоборот я рад что у нас также интересуются фьючерсной торговлей. Спрашивайте, интересуйтесь, ведь форумы для этого и создаются я думаю. По стопам: стопы где то 150 - 200 долл. по нефти и 150 - 250 по СиП. Главное правильно рассчитать точку входа в рынок, как правило когда хотят снять стопы, то редко 250 долларов пробивают. Это просто наблюдения, не знаю как по другим фьючерсам. Прежде чем торговать я предварительно изучал динамику по этим инструментам.

[Magellan]

Сегодня ставил лимит в шорт по нефти на 76.40, далее цена ушла вниз порядка 20 тиков, переставил стоп в 1 тик в плюс. Далее цена вернулась на объемах и произошло проскальзывание в 1 тик, в итоге закрылся в ноль по 76.40. Далее цена ушла вниз. Заработать не удалось, зато радует, что рассчитал вход верно.


По СиП пока во флете.

[Magellan]

Сейчас перешел на январьский фьючерс - денюжки потихоньку перетекают на январь:


Зашел в лонг на новом фьюче по 74.47 закрылся почти сразу - 8 тиков в плюсе. С паршивой овцы - хоть шерсти клок...

[5'nizza]

И как только не страшно в лонг заходить при таком тренде)

[Magellan]

5 (19 November 2014 - 01:50) писал:

И как только не страшно в лонг заходить при таком тренде)

Вчера в ленте видно было что откат будет небольшой, вошел чтобы хоть в небольшом плюсе быть. Да и основа торговли - контртрендовые входы, когда лимитники заранее выставляю.

[Magellan]

Сегодня по нефти во флете - дурдом продолжается. По СиП также невнятно сегодня. По нефти заметил 2 айсберга по аскам сегодня на европейке 1 айс был на 74.50, 2 айс на 74.75. Но на америке их размазали. Если честно так и не понял, зачем их там сделали. Если набор шортовой позиции - то зачем так открыто? Может подкинет кто-нибудь идейку? Скрин с айсами ниже:

[5'nizza]

А сможете пояснить саму картинку?

[Magellan]

А что здесь пояснять? Я стрелочки нарисовал даже))) Айсы стояли на асках, держали их плотно, но на америке их размазали в ноль, вот и не понял, зачем такие открытые действия.

[5'nizza]

Не, просто я не пойму что это такое вообще. Если это стакан, то в моем понимании он немного другой)

[Magellan]

Это профиль рынка - буквы. Синие линии - объемы по ценам (профиль объема). Стакан справа - горизонтальные линии зеленые и красные, и цифры правее. Представление графика не важно по сути, здесь айсов не видно как таковых, я их в процессе увидел, смотря на ленту уже. Важны цены, где эти айсы возникли и дальнейшая динамика и то что затем их размыли.

[5'nizza]

А цифры в синих линиях?

[Magellan]

5 (20 November 2014 - 16:36) писал:

А цифры в синих линиях?

Это дельта (доминирующая сторона в контрактах).