[Рудик]

В общем, я так понял, народ насчет "поделиться знаниями" - скуп... все же предлагаю к обсуждению:
кто-нибудь устанавливает лимиты на разрывы при расчете гэпов ликвидности, а также, кто-нибудь устанавливает лимиты на отношение разрыва (гэпа) к активам...
Вот мое представление: лимиты на разрывы устанавливаются в пределах пруденциальных нормативов, но из практики же понятно, что никто на каждый день столько денег резервировать не будет, то есть, к примеру, для текущей ликвидности необходим гэп, равный 30%, а для краткосрочной - неужели на всех соках до 3 меясцев необходимо держать активы для покрытия обязательтств в пределах 50%. Второе: это лимиты на отношение GAP к активам. Насколько я понимаю, это аналогично отношению капитала к активам, то есть: активы минус обязательства, по сути, - есть капитал, значит лимит на GAP к активам должен выдерживаться в пределах 12%, - правильно? а, как на каждый отрезок времени лимиты устанавливать?

[Kanat_kkb]

Рудик (14.04.08) писал:

В общем, я так понял, народ насчет "поделиться знаниями" - скуп... все же предлагаю к обсуждению:
кто-нибудь устанавливает лимиты на разрывы при расчете гэпов ликвидности, а также, кто-нибудь устанавливает лимиты на отношение разрыва (гэпа) к активам...
Вот мое представление: лимиты на разрывы устанавливаются в пределах пруденциальных нормативов, но из практики же понятно, что никто на каждый день столько денег резервировать не будет, то есть, к примеру, для текущей ликвидности необходим гэп, равный 30%, а для краткосрочной - неужели на всех соках до 3 меясцев необходимо держать активы для покрытия обязательтств в пределах 50%. Второе: это лимиты на отношение GAP к активам. Насколько я понимаю, это аналогично отношению капитала к активам, то есть: активы минус обязательства, по сути, - есть капитал, значит лимит на GAP к активам должен выдерживаться в пределах 12%, - правильно? а, как на каждый отрезок времени лимиты устанавливать?

Добрый день.
У меня к вам прозьба. могли вы немнога раскозать про ГЭП, основное назначение и методы расчета, и если можна пример, для наглядности.

[Елена_новичок]

Привет! Я в этой работе пока новичок, и мне руководство поставило задачу:провести расчет и анализ рисков (ценные бумаги и т.п.).
Ну для начала - это стресс тестирование. Мне пока пришло на ум только вот это:
- падение на 10-20% стоимости всех бумаг в течении 1 дня..
- падение бумаг на какой то процент по отраслям

хватит ли этого или может еще какие другие случаи подскажете...

[Марлен]

Доброго времени суток Уважаемые банкиры.
Прошу поделиться своим мнением, касательно одного вопроса, а именно «есть ли необходимость сегодня в создании Бюро по выявлению мошенничества», и насколько это актуально?
Ниже приведена кое-какая информация относительно данного Бюро.



Бюро по выявлению мошенничеств, позволит кредитным организациям Казахстана делится информацией о мошенничествах и иметь доступ к данной платформе для выявления фальсификаций.
Данное бюро действует как центральное хранилище информации о заявлениях на выдачу кредита, совместно с централизованной базой данных известных мошенников и/или информации (т.е. например использовавшиеся ранее в мошеннических целях номера телефонов) для всей кредитной и страховой индустрии. Эта индустрия может включать в себя как физических лиц (т.е. кредитные продукты, предоставляемые физическим лицам, такие как кредитные карты, потребительские и автомобильные кредиты, ипотеки и мобильные телефоны), так и юридических лиц (т.е. кредитные продукты, предоставляемые малому и большому бизнесу, такие как овердрафты, кредитные карты для бизнеса, лизинг и т.д.), а также страховые компании (страхование жизни, здоровья и т.п.)
Источники информации для Бюро
Банки и другие кредитные организации;
Информация из открытых источников;
Базы данных третьих сторон. Любая другая доступная информация, которая может помочь в выявлении мошеннических заявлений (как от частных лиц, так и от юридических) должна быть доступна. Примеры подобных баз данных включают в себя:
Статьи в газетах;
Другие хранилища информации о мошенничествах;
Данные от правоохранительных органов
Компании из черных списков/несуществующие компании
Источники информации для бюро могут быть разделены на кредитные данные и внешние данные.
Кредитные данные включают в себя информацию из заявлений на кредит, данных о выплатах и других финансовых обязательств.
Внешние данные представляют из себя информацию из открытых источников, такую как данные от судебных инстанций об осужденных мошенниках и газетные статьи.
Бюро по выявлению мошенничеств является централизованным хранилищем информации и помогает минимизировать риск, связанный с выдачей кредитов. Оно создает базу данных, которая обладает высокой надежностью и в то-же время является легкодоступной для зарегистрированных пользователей. Таким образом Бюро способно минимизировать ущерб наносимый аферистами кредитной и страховой индустрии Казахстана.

[Галиюша]

SABADELL (31.05.06) писал:

<font color='#000000'>задайте конкретный вопрос!
а то непонятно как делиться  
опытом... ::

в рисках

:laugh:</font>

я всю войну тебя ждала!!,..)))

люди мне в работу нужно расчеты добавить, а я - новичок. Как попроще чего-нибудь посчитать. Ну хотя бы риск невозврата кредита (нам). Заранне благодарю!!))

[Adamas81]

Расчет риска невозврата кредита.

Риск невозврата кредита кредита = вероятности дефолта контрагента.
Смотрите таблицу вероятности дефолтов составленные рейтинговыми агентствами (Fitch. Moodys, S&P).

[Галиюша]

Adamas81 (29.04.10) писал:

Расчет риска невозврата кредита.

Риск невозврата кредита кредита = вероятности дефолта контрагента.
Смотрите таблицу вероятности дефолтов составленные рейтинговыми агентствами (Fitch. Moodys, S&P).

большое спасибо, за отзывчивость. У меня таблички есть, но за эту инфу тоже благодарю. Однако эксперты требуют дать расчетов, раз публика требует "зрелищ", не могу никак определить, что ж им дать - да еще по одному предприятию. Может подскажете или научите)))

[Adamas81]

Т.е. у вас нет своей методики рейтингирования, а простая привязка рейтинга заемщика к таблице PD не пойдет? К сожалению я занимаюсь финансовыми рисками (ГЭПы, ВАры, стресс-тесты и все такое), но постараюсь помочь.

ИМХО конечно (но учитывая, что ни внутренних рейтингов, ни статистики дефолтов у вас нет): Возьмите свой судник, найдите схожие кредиты (критерии на ваше усмотрение - отрасль, размер, фин показатели и т.д), по выделенному пулу определите/найдите списания за период (по базелю 5 лет, но уж сколько есть), поделите списания на ср размер портфеля за период и получите ваш процент.

[bdosumov]

поделюсь скоро... дайте немного времени ... А пока вопрос на размышление: Можно ли использовать Матрицу вероятностей дефолтов S&P и Матрицу вероятностей переходов корпоративных рейтингов S&P для оценки кредитного и ценового риска ЦБ?

Сообщение отредактировал bdosumov: 12 March 2012 - 15:09

[bdosumov]

а еще никто не пробывал использовать "нечеткие множества для рассчета PD"? Если нет можете в Google.ru набрать "нечеткие множества Недосекин". Мне кажется подход интересный.

[zuzikmba]

Из всего что я прочел про данный метод я понял что он основывается на субъективной оценке состояния предприятий (хоть и оценивает эксперт). Далее следуя этим оценкам через определенные функции считают коэффициент подверженности банкротству предприятия и тд. (не буду описывать весь процесс). Мое мнение что данный метод очень затратный с точки зрения времени, так как будет постоянно требовать калибровки значений модели при изменении экономической ситуации. Хочу заметить что данный метод вышел примерно в начале 2000-х годов и судя по тому что никто из известных риск менеджеров им не пользуется, можно сделать определенные выводы.

Рад буду услышать иное мнение...

[bdosumov]

zuzikmba (15 March 2012 - 16:40) писал:

Из всего что я прочел про данный метод я понял что он основывается на субъективной оценке состояния предприятий (хоть и оценивает эксперт). Далее следуя этим оценкам через определенные функции считают коэффициент подверженности банкротству предприятия и тд. (не буду описывать весь процесс). Мое мнение что данный метод очень затратный с точки зрения времени, так как будет постоянно требовать калибровки значений модели при изменении экономической ситуации. Хочу заметить что данный метод вышел примерно в начале 2000-х годов и судя по тому что никто из известных риск менеджеров им не пользуется, можно сделать определенные выводы.

Рад буду услышать иное мнение...

Думаю, можно автоматизировать этот процесс. Например, заранее поставить интервалы оценки на 2-4 сценария. и в зависимости от экономической ситуаций изменить сценарии (1,2,3,4 - 4 цикла экономического развития, хотя может быть достаточно и двух). Конечно существует один минус затратность времени, но оно может стоить этого, если этот метод реально работает. Необходимо отметить, что нужно будет преминить различные коэфициенты для разных секторов (некоторые сектора можно агрегировать). Надо оценить насколько этот метод эффективен путем сравнения затрат и прибыли?!

[bdosumov]

у меня возник такой вопрос ... Какую цену использовать для расчета доходности облигаций и дюрации? Грязную или Чистую? поделитесь знаниями ...

[Zohan]

bdosumov (03 April 2012 - 11:07) писал:

у меня возник такой вопрос ... Какую цену использовать для расчета доходности облигаций и дюрации? Грязную или Чистую? поделитесь знаниями ...

смотря какую доходность считать (текущую, к погашению, номинальную и пр.). для обеих дюраций (маколея и модифицированной) используется текущая (грязная) цена (номинал+ начисленный купонный доход).

[bdosumov]

Zohan (03 April 2012 - 15:18) писал:

bdosumov (03 April 2012 - 11:07) писал:

у меня возник такой вопрос ... Какую цену использовать для расчета доходности облигаций и дюрации? Грязную или Чистую? поделитесь знаниями ...

смотря какую доходность считать (текущую, к погашению, номинальную и пр.). для обеих дюраций (маколея и модифицированной) используется текущая (грязная) цена (номинал+ начисленный купонный доход).

Текущая - грязная цена, до погашения (i) - чистая?! а вот для расчета дюрации (ДЛИТ) потом укажем i как доходность?! А потом считаете ли вы выпуклость для облигаций для точности расчета процентного риска? Если то как?

[Zohan]

bdosumov (04 April 2012 - 08:51) писал:

Текущая - грязная цена, до погашения (i) - чистая?! а вот для расчета дюрации (ДЛИТ) потом укажем i как доходность?! А потом считаете ли вы выпуклость для облигаций для точности расчета процентного риска? Если то как?

для расчета доходности до погашения используется цена погашения (цена, по которой эмитент погасит бумагу). для расчета дюрации используется доходность к погашению.

[bdosumov]

Zohan (05 April 2012 - 11:53) писал:

bdosumov (04 April 2012 - 08:51) писал:

Текущая - грязная цена, до погашения (i) - чистая?! а вот для расчета дюрации (ДЛИТ) потом укажем i как доходность?! А потом считаете ли вы выпуклость для облигаций для точности расчета процентного риска? Если то как?

для расчета доходности до погашения используется цена погашения (цена, по которой эмитент погасит бумагу). для расчета дюрации используется доходность к погашению.

Вот вам функция для расчета ВЫПУКЛОСТИ для купонных облигаций. вместо ТекЧисЦена можете грязную поставить.

Function Выпуклость(ТекЧисЦена, ДоходДоПогашения, ЧастотаКупона, КолКупонПериод, СтавкаКупон, Номинал) As Variant
Dim t As Variant
Dim s As Variant
Dim K As Variant
Dim CF As Variant
s = 0
CF = Номинал * СтавкаКупон / ЧастотаКупона
y = ДоходДоПогашения / ЧастотаКупона
For t = 1 To КолКупонПериод
K = t * (t + 1) * CF / (1 + y) ^ (t + 2)
s = s + K
Next t
K = КолКупонПериод * (КолКупонПериод + 1) * Номинал / (1 + y) ^ (КолКупонПериод + 2)
s = s + K
Выпуклость = s/(2*ТекЧисЦена)

End Function

Сообщение отредактировал bdosumov: 09 April 2012 - 09:38

[Nadyadiak]

Подскажите, отправляют ли банки ежедневно в НБ РК отчет о выполнении пруденциального норматива достаточности собственного капитала?