[DimaKostiychenko]

бахнется всё =)))

но копии нужных стране данных есть в бункерах в степях где сидят 15 очкастых серых айтишников и работают под надзором серых шинелей =)))

[rez78]

Доброго дня, коллеги!

Задался вопросом автоматизации процессов управления операционными рисками.
Коллеги, если не стесняетесь подскажите используются ли в ваших Банках программы для управления оперрисками (EXCEL, ACCES не в счет).
Знаю в БТА на SAS работают. По моему мнению, другие банки вообще вопросу автоматизации оперрисков внимания не уделяют.

[Botilyon]

Добрый день всем!

Подскажите, как разработать лимиты по операционным рискам? Вообще с чего начать?
Может кто поможет, заранее спасибо.

[Адильжан Нугманов]

Botilyon (04 July 2011 - 18:04) писал:

Добрый день всем!

Подскажите, как разработать лимиты по операционным рискам? Вообще с чего начать?
Может кто поможет, заранее спасибо.

Какие именно лимиты вас интересуют? Ключевые индикаторы рисков?

[Gruffi]

Botilyon (04 July 2011 - 18:04) писал:

Добрый день всем!

Подскажите, как разработать лимиты по операционным рискам? Вообще с чего начать?
Может кто поможет, заранее спасибо.

ну во первых, нужно определить, что вы хотите проанализировать и оценить из опер.рисков
операционные риски вещь достаточно обширная, расставьте приоритеты по направлениям деятельности банка, например 1. Текучка кадров, 2. потери при переводных операциях, 3. ошибки операционистов при совершении каких либо операций и пр.пр.пр. ...
после того как определите направления которые будут наиболее приоритетными, начинайте собирать статистику по потерям, текучести, ошибкам, расходам и пр.пр.пр.
после этого имея массивы данных, определяете возможные лимиты с применением мат.методов

[Botilyon]

Gruffi (05 July 2011 - 17:14) писал:

Botilyon (04 July 2011 - 18:04) писал:

Добрый день всем!

Подскажите, как разработать лимиты по операционным рискам? Вообще с чего начать?
Может кто поможет, заранее спасибо.

ну во первых, нужно определить, что вы хотите проанализировать и оценить из опер.рисков
операционные риски вещь достаточно обширная, расставьте приоритеты по направлениям деятельности банка, например 1. Текучка кадров, 2. потери при переводных операциях, 3. ошибки операционистов при совершении каких либо операций и пр.пр.пр. ...
после того как определите направления которые будут наиболее приоритетными, начинайте собирать статистику по потерям, текучести, ошибкам, расходам и пр.пр.пр.
после этого имея массивы данных, определяете возможные лимиты с применением мат.методов

Спасибо 2 Gruffi.
Думаю, чтобы не собирать стат. данные, просто возьму инфу по событиям опер. риска из отчета по нему же, и по этим же направлениям деятельности расставлю приоритеты. А вот как быть дальше, не особо понимаю. Ладно, совместно с финансистами разберемся.

2 LEGEN - по поводу индикаторов - тоже нужно будет, но позже. Здесь вопрос - не одно ли это и то же что и лимиты?

В любом случае, большое спасибо за ответы. Буду благодарна всем за любую дополнительную инфу по данному вопросу.

[Make Petrovich]

Botilyon (07 July 2011 - 15:52) писал:

Добрый день всем!

Подскажите, как разработать лимиты по операционным рискам? Вообще с чего начать?

есть вариант установить лимиты по подразделениям - владельцам оприсков. тут как исторические данные (база данных оприсков), так и субъективные оценки возможных потерь самими владельцами Вам в помощь

[Gruffi]

Botilyon (07 July 2011 - 15:52) писал:

по поводу индикаторов - тоже нужно будет, но позже. Здесь вопрос - не одно ли это и то же что и лимиты?

это не совсем одном и тоже
KRI нужно вести постоянно, и выстраивать так называемый "светофор".
лимит, это по сути предельная величина, а опер.рисками надо постоянно управлять, нужно отслеживать как меняется ситуация, и если светофор переключается, то нужно уже сразу думать о последствиях и возможных причинах

[ACTIVA]

Gruffi (07 July 2011 - 17:08) писал:

Botilyon (07 July 2011 - 15:52) писал:

по поводу индикаторов - тоже нужно будет, но позже. Здесь вопрос - не одно ли это и то же что и лимиты?

это не совсем одном и тоже
KRI нужно вести постоянно, и выстраивать так называемый "светофор".
лимит, это по сути предельная величина, а опер.рисками надо постоянно управлять, нужно отслеживать как меняется ситуация, и если светофор переключается, то нужно уже сразу думать о последствиях и возможных причинах

Читаю, и удивлябсь, как все плохо! Нужно прежде всего пройти качественное обучение и раскрыть свой горизонт, благо семинары есть. Вообще на заметку яркий пример - BP в Мексиканском заливе. Простой операционный риск в 500 млрд. долларов и полная потеря американского рынка бензоправок. Новый случай из практики - News Co. Руперта Мердока, прогнозирую сценарий 100 летней давности в отношении Statoil Рокфеллера. Так что операционные риски теперь могут быть везде и отовсюду.

[Адильжан Нугманов]

ACTIVA (25 July 2011 - 14:24) писал:

Gruffi (07 July 2011 - 17:08) писал:

Botilyon (07 July 2011 - 15:52) писал:

по поводу индикаторов - тоже нужно будет, но позже. Здесь вопрос - не одно ли это и то же что и лимиты?

это не совсем одном и тоже
KRI нужно вести постоянно, и выстраивать так называемый "светофор".
лимит, это по сути предельная величина, а опер.рисками надо постоянно управлять, нужно отслеживать как меняется ситуация, и если светофор переключается, то нужно уже сразу думать о последствиях и возможных причинах

Читаю, и удивлябсь, как все плохо! Нужно прежде всего пройти качественное обучение и раскрыть свой горизонт, благо семинары есть. Вообще на заметку яркий пример - BP в Мексиканском заливе. Простой операционный риск в 500 млрд. долларов и полная потеря американского рынка бензоправок. Новый случай из практики - News Co. Руперта Мердока, прогнозирую сценарий 100 летней давности в отношении Statoil Рокфеллера. Так что операционные риски теперь могут быть везде и отовсюду.

ACTIVA, прошу пояснить что вы считаете плохим? Вопрос или разъяснения?

[Адильжан Нугманов]

Botilyon (07 July 2011 - 15:52) писал:

Gruffi (05 July 2011 - 17:14) писал:

Botilyon (04 July 2011 - 18:04) писал:

Добрый день всем!

Подскажите, как разработать лимиты по операционным рискам? Вообще с чего начать?
Может кто поможет, заранее спасибо.

ну во первых, нужно определить, что вы хотите проанализировать и оценить из опер.рисков
операционные риски вещь достаточно обширная, расставьте приоритеты по направлениям деятельности банка, например 1. Текучка кадров, 2. потери при переводных операциях, 3. ошибки операционистов при совершении каких либо операций и пр.пр.пр. ...
после того как определите направления которые будут наиболее приоритетными, начинайте собирать статистику по потерям, текучести, ошибкам, расходам и пр.пр.пр.
после этого имея массивы данных, определяете возможные лимиты с применением мат.методов

Спасибо 2 Gruffi.
Думаю, чтобы не собирать стат. данные, просто возьму инфу по событиям опер. риска из отчета по нему же, и по этим же направлениям деятельности расставлю приоритеты. А вот как быть дальше, не особо понимаю. Ладно, совместно с финансистами разберемся.

2 LEGEN - по поводу индикаторов - тоже нужно будет, но позже. Здесь вопрос - не одно ли это и то же что и лимиты?

В любом случае, большое спасибо за ответы. Буду благодарна всем за любую дополнительную инфу по данному вопросу.

Botilyon, если не KRI, то скорее всего речь идет о лимитах требуемых 359 Инструкцией, я прав?

[Botilyon]

Да-да, та самая 359-ая

[Botilyon]

А вот еще одна темка для размышления.

Если несколько бву создадут между собой общую базу или т.н. портал по счетам клиентов для дальнейшего выставления платежных требований при взыскании проблемных займов? Т.е. при взыскании будет делаться запрос в бву и, при наличии у клиента счета с денежками, они будут безакцептно сниматься в пользу погашения долга.
Какие риски, а также какие плюсы и минусы видятся Вам, рисковики?

Спасибо за варианты.

Сообщение отредактировал Botilyon: 05 September 2011 - 12:33

[Botilyon]

[/quote]

Читаю, и удивлябсь, как все плохо! Нужно прежде всего пройти качественное обучение и раскрыть свой горизонт, благо семинары есть. Вообще на заметку яркий пример - BP в Мексиканском заливе. Простой операционный риск в 500 млрд. долларов и полная потеря американского рынка бензоправок. Новый случай из практики - News Co. Руперта Мердока, прогнозирую сценарий 100 летней давности в отношении Statoil Рокфеллера. Так что операционные риски теперь могут быть везде и отовсюду.

[/quote]



ACTIVA, прошу пояснить что вы считаете плохим? Вопрос или разъяснения?
[/quote]

Полагаю, что и то, и другое - все плохо, и все от отсутствия практики и хороших учителей. Поэтому встречный вопрос, а не подскажете, где у нас в КЗ проводятся качественные семинары именно по опер. рискам (реально надо, есть потребность)? Была бы благодарна за любую инфу.

[Адильжан Нугманов]

Botilyon (05 September 2011 - 12:19) писал:

Да-да, та самая 359-ая

Я так понимаю вы уже как то решили данный вопрос?

[Botilyon]

LEGEN (06 September 2011 - 15:53) писал:

Botilyon (05 September 2011 - 12:19) писал:

Да-да, та самая 359-ая

Я так понимаю вы уже как то решили данный вопрос?

Спасибо за сопереживаие и помощь
Мы в итоге разработали индикаторыв разрезе подразделений, теперь надо их внедрить уже в практику. Типы лимитов тоже уже готовы, осталось определить сами суммы и количества. В принципе полдела сделано, уф!

[Адильжан Нугманов]

Добрый день, коллеги.

Напишите, интересует ли какой-либо Банк, перспектива перехода к Advanced Measurement Approach, в среднесрочной перспективе (1-3 года)?
Вот вам характерная ситуация, заинтересованность ТОП-менеджмента в управлении операционными рисками, зависит от уровня пруденциальных нормативов по кредитным, рыночным рискам и усредненной (за 3 года) чистой валовой прибыли. Т.е. чем больше прудик по кредитным рискам и чем меньше чистая валовая прибыль, тем меньше операционный риск (по прудикам). И наоборот. Отражает ли такой подход реальность...

Вот как то так. Извините за сумбур.

[rez78]

LEGEN (24 February 2012 - 16:48) писал:

Добрый день, коллеги.

Напишите, интересует ли какой-либо Банк, перспектива перехода к Advanced Measurement Approach, в среднесрочной перспективе (1-3 года)?
Вот вам характерная ситуация, заинтересованность ТОП-менеджмента в управлении операционными рисками, зависит от уровня пруденциальных нормативов по кредитным, рыночным рискам и усредненной (за 3 года) чистой валовой прибыли. Т.е. чем больше прудик по кредитным рискам и чем меньше чистая валовая прибыль, тем меньше операционный риск (по прудикам). И наоборот. Отражает ли такой подход реальность...

Вот как то так. Извините за сумбур.

Основная деятельность банков - кредитование.
Потому и предполагается, что центральным риском будет кредитный риск. Все остальное ИМХО по остаточному принципу.

[Zohan]

LEGEN (24 February 2012 - 16:48) писал:

заинтересованность ТОП-менеджмента в управлении операционными рисками, зависит от уровня пруденциальных нормативов по кредитным, рыночным рискам и усредненной (за 3 года) чистой валовой прибыли. Т.е. чем больше прудик по кредитным рискам и чем меньше чистая валовая прибыль, тем меньше операционный риск (по прудикам). И наоборот. Отражает ли такой подход реальность...
Вот как то так. Извините за сумбур.

Не могли бы Вы перефразировать, т.к. непонятно в чем же заключается зависимость.

По сабжу:
С одной стороны, перспектива перехода к АМА должна интересовать всех, тем более учитывая настроения регулятора (как все знают, КФН в недавнем прошлом внес дополнения в постановление № 359, в которых особое внимание уделяется управлению опер.рисками, что по сути является подготовкой для возможности перехода к использованию АМА).
Текущий же подход КФН в отношении прудрегулирования по оперрискам соответствует базовому индикативному подходу (BIA) Базель 2, и соответственно, при расчете величины опер.риска используются данные о валовых доходах за последние три года.
С другой стороны, как все знают, для перехода к АМА помимо прочего необходимо знать данные об убытках не только своего банка, но также и использовать внешние данные по отрасли. В этом то и будут трудности для перехода казахстанских банков к АМА, т.к. таких внешних данных у нас нет.
ИМХО, учитывая неразвитость казахстанского опер.риск-менеджмента, в ближайшей перспективе КФН вряд ли позволит кому-либо использовать АМА.
В данном случае, скорее какой-либо банк самостоятельно (по своему желанию) будет использовать АМА для внутренних целей, а для КФН использовать установленные пруд.нормативы (BIA).

А вообще, в целом хотелось бы узнать мнение регулятора по поводу перспектив использования АМА.

[rez78]

ИМХО мнение регулятора можно узнать отправив официальный запрос в НБРК.