Первый банковский!: Управление операционными рисками - Первый банковский!

Перейти к содержимому

  • 7 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Управление операционными рисками Оценка: -----

#1 Пользователь офлайн   Адильжан Нугманов 

  • CEO
  • Группа: Администрация
  • Сообщений: 443
  • Регистрация: 14 Февраль 05

Отправлено 13 Январь 2006 - 11:32

Понимаю что ещё не все Банки пришли к операционному риск-менеджменту, но тема эта нужная и полезная. Давайте поделимся своими мыслями, кто не жадный опытом.

Кто на каком этапе сейчас находится?

0

#2 Гость__*

  • Группа: Гости

Отправлено 13 Январь 2006 - 13:48

в общем у нас какое-то время назад руководство задумалось о возможности появляния административных рисков. естественно, тут же команда "найти и изничтожить!" :D но дальше дело не пошло - видимо, забылось все в текучке :P хотя была идея застраховаться от риска - умышленных либо неумышленных действий сотрудников, повлекших материальный убыток для компании.

а интересно как у других? расскажите, наверняка концепции разработаны и ответственные назначены...

0

#3 Пользователь офлайн   Luna_m 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 8
  • Регистрация: 24 Январь 06

Отправлено 24 Январь 2006 - 12:49

Memo (13 Январь 2006,13:48) писал:

в общем у нас какое-то время назад руководство задумалось о возможности появляния административных рисков. естественно, тут же команда "найти и изничтожить!" :D но дальше дело не пошло - видимо, забылось все в текучке :P хотя была идея застраховаться от риска - умышленных либо неумышленных действий сотрудников, повлекших материальный убыток для компании.

а интересно как у других? расскажите, наверняка концепции разработаны и ответственные назначены...

Огромный привет всем участникам форума!

Очень актуальный вопрос.
В настоящее время мы собираем информацию по всем фактам подпадающим под термин "операционный риск".
При этом система построена следующим образом. При возникновении факта - заинтересованное лицо в решении ситуации пишет заметку о проишествии с обязательным указанием убытка для банка в денежном эквиваленте. Известно, что необходимо вести "подобную статистику" в течение нескольких лет для прогнозирования. Затем эти прогнозы можно учесть в бюджетном планировании банка, как постоянные расходы по оперрискам.
Пока, это все что мы делаем по оперрискам, также пытаемся все действия (по мере возможности) автоматизировать. Вот.
С удовольствием "почитаю" Ваши меры по управлению оперрисками!!!

0

#4 Гость__*

  • Группа: Гости

Отправлено 24 Январь 2006 - 13:57

интересно, а если убыток нельзя измерить в денежном эквиваленте?  :D
и как вы определяете заинтересованное лицо?  ???  
эта система уже действует?

0

#5 Пользователь офлайн   Адильжан Нугманов 

  • CEO
  • Группа: Администрация
  • Сообщений: 443
  • Регистрация: 14 Февраль 05

Отправлено 24 Январь 2006 - 16:05

Да мы тоже накапливаем исторические данные по ущербам (согласно рекомендаций Базеля), однако это не единственный наш инструмент УОР.

Я удивлен, что в двух самых крупных Банках страны не уделяется достаточного внимания ОР (видимо опыт Barings и Sumitomo никого не вдохновил)

0

#6 Гость__*

  • Группа: Гости

Отправлено 25 Январь 2006 - 11:22

ту LEGEN
неохота искать в инете - можно поподробнее насчет опыта Barings и Sumitomo  ::D:

0

#7 Пользователь офлайн   Адильжан Нугманов 

  • CEO
  • Группа: Администрация
  • Сообщений: 443
  • Регистрация: 14 Февраль 05

Отправлено 26 Январь 2006 - 10:53

Первый потерпел крах, а второй понес громадные убытки... и все это вследствие реализации операционных рисков.
Советую все таки обратиться к интернету, так много про это написано.

0

#8 Гость__*

  • Группа: Гости

Отправлено 26 Январь 2006 - 18:25

вчера на форуме была выложена статья Кенжегалиева "Операционный риск в банке и финансовом сервисе"
ссылка на топик тут
0

#9 Пользователь офлайн   Luna_m 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 8
  • Регистрация: 24 Январь 06

Отправлено 03 Февраль 2006 - 10:57

Memo (24 Январь 2006,13:57) писал:

интересно, а если убыток нельзя измерить в денежном эквиваленте?  :D
и как вы определяете заинтересованное лицо?  ???  
эта система уже действует?

учет по "таким убыткам" ведется отдельно.

"заинтересованное лицо" - инициатор "проблемы" или /и лицо (в последствии) принимающее решение / "ответственное" за решение
в случае если невозможно проследить "заинтересованное лицо" то минимизация "оперриска" переходит в компетенцию УР.

система только на стадии тестирования.

Еще вопросы?

Насколько мне известно некоторые казахстанские банки уже активно используют "специальные программы" по минимизации данного вида риска, позаимствованные зарубежом.

Очень хотелось бы ознакомиться, насколько возможно....

0

#10 Пользователь офлайн   FARCRY 

  • Специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 53
  • Регистрация: 05 Февраль 06

Отправлено 05 Февраль 2006 - 16:25

Насколько понял, хотя бы примерно, линии работы руководства БВУ КЗ за свой опыт работы в банке, могу сказать одно - пока рак на горе не свистнет, у нас (у всех БВУ) опер.рисками будут заниматься в вялотекущим режиме. Да, кредитные риски, ура им, да финасовые риски, тоже ура, а вот операционные....

Исключение - ККБ, там ребята высоко сидят, далеко глядят!  :D
Т.е. за чё ККБ уважаю - старается во всех делах быть первым, это скорее всего идет от акционеров, и конечно, Совета директоров.
По опер.рискам, оптимизации бизнес-процессов, операционной эффективности далеко вперед ушел, БТА на его фоне пока только "голый предпринимательский задор", подкрепленный соответствующим уровнем капитализации.

Но в то же время, ККБ в рейтинге банков по работе с персоналом наверное занимает 3Х место (среди всех 35 или уже 34 банков). Система работает, а людей ваще за людей не считают, до определенного уровня в иерархии конечно.

0

#11 Пользователь офлайн   Адильжан Нугманов 

  • CEO
  • Группа: Администрация
  • Сообщений: 443
  • Регистрация: 14 Февраль 05

Отправлено 17 Февраль 2006 - 12:11

FARCRY (05 Февраль 2006,16:25) писал:

Исключение - ККБ, там ребята высоко сидят, далеко глядят!  :D
Т.е. за чё ККБ уважаю - старается во всех делах быть первым, это скорее всего идет от акционеров, и конечно, Совета директоров.
По опер.рискам, оптимизации бизнес-процессов, операционной эффективности далеко вперед ушел, БТА на его фоне пока только "голый предпринимательский задор", подкрепленный соответствующим уровнем капитализации.

Могли бы вы пояснить описанное по поводу "По опер. рискам далеко ушел". Я например восхищяюсь квалификацией одного риск-менджера (в ККБ опер. рисками насколько я знаю занимается только один человек) при помощи которого ККБ "далеко ушел". Банк большой и операционные риски соответственно немаленькие.

0

#12 Пользователь офлайн   FARCRY 

  • Специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 53
  • Регистрация: 05 Февраль 06

Отправлено 17 Февраль 2006 - 14:57

В плане - продвинулся по этому вопросу достаточно серьезно
или так - "что-то делает, причем осознанно",
или так - "не просто работу работает".

0

#13 Пользователь офлайн   Адильжан Нугманов 

  • CEO
  • Группа: Администрация
  • Сообщений: 443
  • Регистрация: 14 Февраль 05

Отправлено 17 Февраль 2006 - 18:05

FARCRY (17 Февраль 2006,14:57) писал:

В плане - продвинулся по этому вопросу достаточно серьезно
или так - "что-то делает, причем осознанно",
или так - "не просто работу работает".

Уважаемый FARCRY, я надеялся что вы точно знаете о чем пишите.
Не сочтите за оскорбление.  Просто в Казахстане, как вы точно заметили мало уделяется внимания операционным рискам, поэтому любая информация важна.

0

#14 Пользователь офлайн   Tutta Larson 

  • Управляющий директор Форума
  • Группа: Топ-менеджмент
  • Сообщений: 218
  • Регистрация: 13 Февраль 06

Отправлено 17 Февраль 2006 - 19:14

ого, наши модераторы радуют своей активностью не там где надо
0

#15 Пользователь офлайн   FARCRY 

  • Специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 53
  • Регистрация: 05 Февраль 06

Отправлено 19 Февраль 2006 - 18:06

LEGEN (17 Февраль 2006,18:05) писал:

FARCRY (17 Февраль 2006,14:57) писал:

В плане - продвинулся по этому вопросу достаточно серьезно
или так - "что-то делает, причем осознанно",
или так - "не просто работу работает".

Уважаемый FARCRY, я надеялся что вы точно знаете о чем пишите.
Не сочтите за оскорбление.  Просто в Казахстане, как вы точно заметили мало уделяется внимания операционным рискам, поэтому любая информация важна.

если говорить прямо, то в других банках (БТА, НСБК, АТФ, АЛБ, ЦКБ, НУР и дальше) УОР поставлен хуже, чем в ККБ - это имел в виду.
Инобанки не берем в счет, хотя и они разнятся.

за оскорбление вовсе не считаю, любая точка зрения может быть оспорена, конечно, если сам не являешься первоисточником чего-либо.
Т.е. если есть аргументы, что, допустим,  в БТА операционный риск-менеджмент лучше поставлен, давайте обсудим, можно не на форуме.

0

#16 Пользователь офлайн   Адильжан Нугманов 

  • CEO
  • Группа: Администрация
  • Сообщений: 443
  • Регистрация: 14 Февраль 05

Отправлено 20 Февраль 2006 - 09:37

FARCRY (19 Февраль 2006,18:06) писал:

LEGEN (17 Февраль 2006,18:05) писал:

FARCRY (17 Февраль 2006,14:57) писал:

В плане - продвинулся по этому вопросу достаточно серьезно
или так - "что-то делает, причем осознанно",
или так - "не просто работу работает".

Уважаемый FARCRY, я надеялся что вы точно знаете о чем пишите.
Не сочтите за оскорбление.  Просто в Казахстане, как вы точно заметили мало уделяется внимания операционным рискам, поэтому любая информация важна.

если говорить прямо, то в других банках (БТА, НСБК, АТФ, АЛБ, ЦКБ, НУР и дальше) УОР поставлен хуже, чем в ККБ - это имел в виду.
Инобанки не берем в счет, хотя и они разнятся.

за оскорбление вовсе не считаю, любая точка зрения может быть оспорена, конечно, если сам не являешься первоисточником чего-либо.
Т.е. если есть аргументы, что, допустим,  в БТА операционный риск-менеджмент лучше поставлен, давайте обсудим, можно не на форуме.

Меня удивляет ваша "точка зрения"...

Во-первых, в по крайней мере двух вами перечисленных Банках вообще не занимаются управлением операционными рисками.
Во-вторых опрометчиво приписывать ККБ лидерство во всем, только по определению.
Остальное наверное действительно лучше обсудить не на форуме.

0

#17 Пользователь офлайн   Адильжан Нугманов 

  • CEO
  • Группа: Администрация
  • Сообщений: 443
  • Регистрация: 14 Февраль 05

Отправлено 04 Апрель 2006 - 16:01

Кто-нибудь переходит к стандартизированному переходу в подсчете?
0

#18 Пользователь офлайн   Адильжан Нугманов 

  • CEO
  • Группа: Администрация
  • Сообщений: 443
  • Регистрация: 14 Февраль 05

Отправлено 30 Июнь 2006 - 09:33

Уже есть требования по резервированию против операционных рисков. Весь финансовый мир занимается управлением операционных рисков, но у нас же судя по активности этой конференции, вообще никто этим не занимается.
Вопрос к должностным лицам Банков, неужели ваш Банк не терпит убытков от реализации операционных рисков?

Я знаю неплохую команду, которая внедрит систему управления операционных рисков.

0

#19 Гость_банкир_*

  • Группа: Гости

Отправлено 30 Июнь 2006 - 11:28

Одним из способов понять свои опер риски это провести DD  для целей страхования операционных рисков.

К нам приезжали компании консультанты из Великобритании и полностью встречались со всеми службами банка проводя ДД бизнес операций. Причем дело даже доходило до деталей анализа и принципов работы инкассации а именно как заносят деньги, как открывают сейфы, как утв. маршруты. Затем они атаковали наши ИТ системы, пароли и т.д.

Такой ДД это обязательная процедура перед страхованием. В конечном итоге мы свои операции не затраховали но зато получили очень хороший обзор по своим сильным и слабым сторонам.

В конце ДД мы получили около 30-40 пунктов которые нам необходимо было исправить причем с рекомендациями и обоснованием что и как. Компания которая проводила ДД имеет большой опыт такого анализа как на развивающихся рынках так и в развитых.

Я сам курировал их приезд и сопровождал при ДД и почерпнул для себя много интересного.

Поэтому я вам советую попытаться сделать тоже самое.

Кстати так для информации среди пунктов которые они нам указывали исправить это:

1. Минимальный отпуск работника должен составлять 5 дней. По их данным и историям работники занимающиеся мошеническими операциями не склоны более чем на 2 дня уходить в отпуск чтобы их левые вещи не были раскрыты.

2.  Предлагали нам сделать матрицу конфликта интересов. ТОже очень полезная вещь.

И многое другое. Это мероприятие обойдется вам примерно в 20 - 30 тыс. фунтов. Но оно этого стоит.

0

#20 Пользователь офлайн   Адильжан Нугманов 

  • CEO
  • Группа: Администрация
  • Сообщений: 443
  • Регистрация: 14 Февраль 05

Отправлено 30 Июнь 2006 - 14:13

Да я знаю, правда более точное название этому - Survey. Мы прорабатываем этот вариант.
А почему Банк не пошел на B.B.B.?

0

Поделиться темой:


  • 7 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему