[freerider]

кстати ребята, кто-нибудь использует GARCH в работе?

[Tech]

freerider (10.04.08) писал:

кстати ребята, кто-нибудь использует GARCH в работе?

Я нет, буду дальше работать над собой, как грится век живи век учись

[CORNER]

freerider (10.04.08) писал:

кстати ребята, кто-нибудь использует GARCH в работе?

чес сказать не знаю что это.

[freerider]

generalized autoregressive conditional heteroskedasticity
регрессия для временных рядов с сильной кластерностью и волатильностью
короче говоря эконометрическая херь незаменимая вещь для построения торговых стратегий и прогнозов
сейчас сижу парюсь с ней

Сообщение отредактировал freerider: 10 April 2008 - 15:31

[Diablo]

CORNER (10.04.08) писал:

freerider (10.04.08) писал:

кстати ребята, кто-нибудь использует GARCH в работе?

чес сказать не знаю что это.

Идея в том, чтобы исследовать исторические данные динамики изменения цены на актив.
Затем на основании этих исторических данных сделать математически обоснованные вероятностные
предположения о дальнейших изменениях цены.
Таким образм, можно утверждать что в недалеком будущем цены на:
БТАС - 120000
КЗТК - 50000
РД - 25000

[Risky]

Diablo (10.04.08) писал:

CORNER (10.04.08) писал:

freerider (10.04.08) писал:

кстати ребята, кто-нибудь использует GARCH в работе?

чес сказать не знаю что это.

Идея в том, чтобы исследовать исторические данные динамики изменения цены на актив.
Затем на основании этих исторических данных сделать математически обоснованные вероятностные
предположения о дальнейших изменениях цены.
Таким образм, можно утверждать что в недалеком будущем цены на:
БТАС - 120000
КЗТК - 50000
РД - 25000

до сих пор веришь что цены вернуться к прошлогоднему уровню, то тебе еще долго ждать

[Diablo]

Risky (10.04.08) писал:

до сих пор веришь что цены вернуться к прошлогоднему уровню, то тебе еще долго ждать

никуда не тороплюсь. могу и подождать.

[CORNER]

Diablo (10.04.08) писал:

CORNER (10.04.08) писал:

freerider (10.04.08) писал:

кстати ребята, кто-нибудь использует GARCH в работе?

чес сказать не знаю что это.

Идея в том, чтобы исследовать исторические данные динамики изменения цены на актив.
Затем на основании этих исторических данных сделать математически обоснованные вероятностные
предположения о дальнейших изменениях цены.
Таким образм, можно утверждать что в недалеком будущем цены на:
БТАС - 120000
КЗТК - 50000
РД - 25000

мне начинает нраится эт модель! )) вижу есть смысл поизучать...

[HААVI]

Мы при помощи НЛП пытались прогнозировать, выходит красиво но неточно. При высокой исторической волатильности (>40%), в модель закрадываются шумы и тренд "не в ту сторону уходит". В условиях умеренной волатильности довольно точно можно прогнозировать.
Но оно и ежу ясно почему... Сложнейшей и главное нерешенной задачей является прогнозирование флуктуаций волатильности. Ибо
возникает она порой из ниоткуда...

[CORNER]

freerider (10.04.08) писал:

generalized autoregressive conditional heteroskedasticity
регрессия для временных рядов с сильной кластерностью и волатильностью
короче говоря эконометрическая херь незаменимая вещь для построения торговых стратегий и прогнозов
сейчас сижу парюсь с ней

а где это мона почитать?

[Tech]

Risky (10.04.08) писал:

Diablo (10.04.08) писал:

CORNER (10.04.08) писал:

freerider (10.04.08) писал:

кстати ребята, кто-нибудь использует GARCH в работе?

чес сказать не знаю что это.

Идея в том, чтобы исследовать исторические данные динамики изменения цены на актив.
Затем на основании этих исторических данных сделать математически обоснованные вероятностные
предположения о дальнейших изменениях цены.
Таким образм, можно утверждать что в недалеком будущем цены на:
БТАС - 120000
КЗТК - 50000
РД - 25000

до сих пор веришь что цены вернуться к прошлогоднему уровню, то тебе еще долго ждать

Ну РД потихоньку возвращается

[Шатун]

freerider (10.04.08) писал:

кстати ребята, кто-нибудь использует GARCH в работе?

блин так хорошо общались,
тока вроде начали чуствовать себя умными людьми......

[Tech]

Шатун (10.04.08) писал:

freerider (10.04.08) писал:

кстати ребята, кто-нибудь использует GARCH в работе?

блин так хорошо общались,
тока вроде начали чуствовать себя умными людьми......

Не говори

[Tech]

HААVI (10.04.08) писал:

Мы при помощи НЛП пытались прогнозировать, выходит красиво но неточно. При высокой исторической волатильности (>40%), в модель закрадываются шумы и тренд "не в ту сторону уходит". В условиях умеренной волатильности довольно точно можно прогнозировать.
Но оно и ежу ясно почему... Сложнейшей и главное нерешенной задачей является прогнозирование флуктуаций волатильности. Ибо
возникает она порой из ниоткуда...

А какое ПО юзали для построения нейросети?

[HААVI]

Своими силами, есть хорошие математики и кодеры.

[Diablo]

Tech (10.04.08) писал:

А какое ПО юзали для построения нейросети?

Вспомнил свою выпускную работу.
"Применение нейросетевых технологий в оценивании состояния и управления нелинейными интервально заданными объектами"
Жесть.

[BingoB]

Diablo (10.04.08) писал:

Tech (10.04.08) писал:

А какое ПО юзали для построения нейросети?

Вспомнил свою выпускную работу.
"Применение нейросетевых технологий в оценивании состояния и управления нелинейными интервально заданными объектами"
Жесть.

хорош народ грузить не понятными словами

[freerider]

Шатун (10.04.08) писал:

freerider (10.04.08) писал:

кстати ребята, кто-нибудь использует GARCH в работе?

блин так хорошо общались,
тока вроде начали чуствовать себя умными людьми......

хаха сорри парни, просто хотел совета спросить )
CORNER, я изучаю по Econometics Грубера. а вообще в любой современной книге по эконометрике должно быть про гарч

[shuchu]

Это все вещи по нашему базару, а ведь наш рынок производен от буржуев пока, хотелось бы предугадывать ихний настрой на перспективу, думаю есть смысл.

[Haavi]

Настрой такой, в ближайшие дни поднять чуток. Потом каааак зашортить, по самые помидоры. Потом потихоньку наверх, с коррекциями ессетвенно, но всеж наверх.