[eug]

АФН опубликовало пресс-релиз «О девальвации тенге и ее влиянии на банковский сектор Казахстана»

/АФН, 04.02.09/ На сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций размещен пресс-релиз №122 «О девальвации тенге и ее влиянии на банковский сектор Казахстана» .

Начало цитаты

Пресс-релиз Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций касательно девальвации тенге и ее влияния на банковский сектор Казахстана,
сообщает следующее.

В рамках регулирования и надзора за банками Агентство регулярно проводится
мониторинг текущей деятельности банков, в том числе прогнозный анализ чувствительности
к чрезвычайным рискам, которые могут подвергнуть банки стрессовым ситуациям. С учетом
результатов мониторинга и стресс-тестирования банков, Агентством в рамках
пруденциального надзора принимаются адекватные меры, корректирующие уровень
подверженности банковского сектора рискам в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Так, в частности Агентством в период бурного развития банковской системы,
связанного с беспрецедентно высокими темпами роста активов и внешнего заимствования,
был принят комплекс мер, направленных, в первую очередь, на укрепление запаса прочности
банковского сектора. В частности, 2006-2008 годах были усилены подходы к оценке
достаточности капитала в отношении кредитного и рыночного рисков, в том числе
валютного, введены лимиты валютной ликвидности банков, а в отношении кредитов в
иностранной валюте, заемщики по которым не имеют валютной выручки, банки формируют
дополнительные резервы (провизии).

Как известно, с 4 февраля 2009 года с целью сохранения золотовалютных резервов и
поддержания конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, Национальный
Банк Казахстана прекратил поддержание тенге в прежнем неявном коридоре и установил
коридор нового обменного курса тенге около 150 тенге за доллар с колебанием +/-3% или 5
тенге.

В рамках надзорных полномочий Агентством проводится постоянный анализ
ежедневной и ежемесячной финансовой и регуляторной отчетности банков в целях оценки их
финансового состояния и соблюдения ими регуляторных требований, результаты которых
размещаются на интернет-сайте Агентства: www.afn.kz.

В целом уровень валютного риска находится на контролируемом уровне, о чем
свидетельствует соотношение валютных активов к обязательствам в иностранной валюте,
составляющее на 01.01.2009 года - 1,01.

Удельные веса валютных активов и обязательств банковского сектора в его
совокупных активах и обязательствах демонстрируют тенденцию последовательного
снижения. По состоянию на 01.01.2009 года валютные активы составили 53,0% совокупных
активов, валютные обязательства – 59,7% (на 01.01.2007 года – 55,0% и 62,2%,
соответственно), при этом доля займов в иностранной валюте в ссудном портфеле банков
второго уровня на 01.01.2009 года - 52,1% (на 01.01.2008 года - 50,4%).
Отношение совокупной валютной нетто-позиции к агрегированному собственному
капиталу банков составило 4,11 % (при нормативе 25%).

С 1 июля 2008 года вступили в силу поправки в части ликвидности, направленные на
регулирование валютной срочной ликвидности до 7, 30 и 90 дней, достаточность которой
играет важную роль в способности банков в случае непредвиденных ситуаций быть готовыми
ответить по принятым обязательствам. В настоящее время, уровень валютной ликвидности
находится на приемлемом уровне, к примеру, агрегированная недельная ликвидность
банковской системы превышает минимальное значение более чем в 5 раз, а показатели
месячной и трех месячной ликвидности - в 2 раза.

Вместе с тем, Агентством на регулярной основе проводится прогнозная оценка
банковской системы и каждого банка в отдельности с учетом влияния на финансовое
состояние банка шоковых явлений, в данном случае резкой девальвации тенге к основным
иностранным валютам. Стресс-тестирование проводится посредством оценки степени
негативного влияния на банки различных сценариев факторов риска и индикаторов, таких как
открытая валютная позиция, объем и качество кредитов в иностранной валюте, соотношение
депозитов клиентов в тенге и иностранной валюте.

Результаты стресс-тестирования банковской системы с применением различных
сценариев влияния девальвации на риск-провиль банков свидетельствуют об адекватности
ранее предпринятых Агентством мер прудециального характера и показывают способность
банков функционировать без нарушений пруденциальных нормативов и обеспечить
своевременное выполнение обязательств перед депозиторами и кредиторами, в том числе
внешними.

Агентство и далее будет придерживаться политики надзора, направленной на
упреждение банковских рисков, которая в настоящее время реализуется посредством
постоянного и комплексного мониторинга финансового состояния банков второго уровня, а
также применения к банкам согласно действующему законодательству мер раннего
реагирования, мер воздействия и санкций, в случаях чрезмерной подверженности различным
видам рисков.

Конец цитаты

[2009-02-05]