[eug]

Национальный банк опубликовал обследование БВУ «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка», январь 2010 года

/Национальный Банк, 08.02.10/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликована информация по состоянию кредитного рынка БВУ и кредитный рынок БВУ в таблицах.

Начало цитаты

Результаты регулярного обследования «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка», проведенного Национальным Банком Республики Казахстан в январе 2010 года показывают, что в 4-м квартале 2009 года темпы ухудшения качества кредитного портфеля снизились. Нефинансовые организации привлекают кредитные ресурсы для пополнения оборотных средств и реструктуризации ранее взятых кредитов. На рынке розничного кредитования, банки продолжают несколько больше отдавать предпочтение потребительскому кредитованию, нежели выдаче ипотечных займов.

I. Рынок кредитования корпоративного сектора

1. В обследуемом периоде наблюдался незначительный рост спроса со стороны нефинансовых организаций на кредитные ресурсы (диаграмма 1¹ ). Доля респондентов, заявивших об увеличение спроса, выросла до 30% в 4-м квартале с 18% в 3-м квартале 2009 года. О неизменности спроса, отметили 67% респондентов. Отмечается некоторое снижение доли респондентов, указавших сокращение спроса – до 3% с 12% по результатам предыдущего квартала. Банки продолжают поддерживать свих существующих заемщиков, выдавая им средства на финансирование оборотных средств, приобретение основных средств, на финансирование по существующим кредитным линиям.

2. Наблюдается сохранение прежней жесткой кредитной политики: 88% респондентов оставили кредитную политику на прежнем уровне, всего 12% незначительно ее ужесточили (диаграмма 2).

Незначительные ужесточения кредитной политики в 4-м квартале, как и в 3 квартале относились, в первую очередь, к рискованным направлениям кредитования и наиболее рискованным заемщикам. Из условий кредитования в 4-м квартале 2009 года имело место незначительное увеличение маржи по рискованным видам кредитования и ужесточение требований к залоговому обеспечению кредитов.

3. В 1-м квартале 2010 года банки ожидают незначительного роста спроса на кредитные ресурсы. Около 40% анкетируемых банков ожидают роста спроса на кредитные ресурсы, в то время как 60% предполагают, что он останется неизменным.

4. Банки ожидают, что кредитная политика в основном сохранит существующие тенденции – прежнюю кредитную политику поддержали 82% респондентов. При этом банки не предполагают существенных изменений ценовых условий выдачи кредитов: за сохранение уровня маржи по стандартным кредитам высказались около 91% респондентов и 79% банков не планируют повышать маржу по рискованным видам кредитования.

II. Рынок кредитования физических лиц

1. На розничном рынке кредитования наблюдается некоторое затишье, которое в определенной степени связано с влиянием сезонного фактора. В 4 квартале 2009 года доля респондентов, заявивших об увеличении спроса на ипотеку, составила 17%, что незначительно ниже, чем в 3 квартале (26%). Доля респондентов, свидетельствующих о сохранении спроса на прежнем уровне составила 60%. Наблюдается также снижение доли респондентов, отметивших об увеличении спроса на потребительские кредиты – с 37% в предыдущем периоде до 19% в анализируемом периоде (Диаграммы 3 и 4). По мнению банков, основное влияние на незначительное снижение спроса на ипотечное и потребительское кредитование оказал сезонный фактор: конец года, по оценкам банков, характеризуется некоторым замедлением деловой активности со стороны заемщиков.



Ожидания банков в отношении спроса на ближайшие 3 месяца отражают аналогичные тенденции 3 квартала 2009 года (диаграммы 3, 4): более оптимистичные оценки роста спроса по потребительскому кредитованию (43% респондентов ожидают незначительный рост против 22% респондентов по ипотеке).

2. В части кредитной политики в 4 квартале 2009 года более 78% банков предпочли оставить ее без изменения (диаграммы 5 и 6).
Условия кредитования останутся неизменными в следующем квартале – в среднем 85% банков высказались за сохранение основных неценовых условий кредитования (кредитных лимитов, сроков погашения кредита, залоговых требований и комиссий) и более 90% респондентов – за сохранение ценовых условий (маржи по стандартным и рискованным видам кредитования). Эти намерения вызваны сбалансированным подходом банков к уровню возможного дефолта заемщиков и возврата выданных займов. В то же время, часть респондентов из 5-ки крупных банков ожидают некоторого смягчения кредитной политики уже в 1-м квартале 2010 года.



3. Ожидания банков в отношении основных рисков существующих заемщиков на 1 квартал 2010 года – более 30% банков склонны считать, что заемщики будут испытывать дальнейшее ухудшение финансового состояния с ростом уровня просрочек и пролонгаций займов, а также дальнейшим ухудшением качества обеспечения.

4. Большинство банков (57%) считают, что цены на недвижимость стабилизировались, и на рынке недвижимости наступило некоторое затишье, 31% респондентов ожидают незначительного снижения цен на недвижимость (диаграмма 7). Также, по мнению большинства банков, есть опасения, что цены на недвижимость будут формироваться в зависимости от залоговой политики банков, то есть резкая реализация (продажа) залогов банками может привести к дальнейшему снижению цен на недвижимость.

III. Карта рисков

Незначительными темпами снижается доля респондентов с негативными ожиданиями относительно динамики качества ссудного портфеля. Так, 28% респондентов ожидают дальнейшее незначительное ухудшение качества ссудного портфеля и 63% респондентов предполагают, что качество останется без изменения, в то время как в предыдущем квартале ухудшения качества ссудного портфеля ожидали 37% респондентов.

По сегментам кредитования корпоративного сектора и физических лиц 29% и 33% соответственно ожидают ухудшения качества портфеля, 61% и 54% ожидают, что качество портфеля останется на прежнем уровне.

Что касается распределения степени рисков, то 45% респондентов указывают на рост кредитного риска. Также ощутимым риском для банков является рост операционного риска (26% респондентов). Необходимо также отметить, что риск ликвидности и валютный риск для банков постепенно снижаются, последний показатель снижен до минимума, а именно: увеличение риска ликвидности отметили 17% респондентов, а увеличение валютного риска всего 8% респондентов.

В части источников дополнительного финансирования банки продолжают полагаться преимущественно на привлечение вкладов физических и юридических лиц (66% и 70% отметили высокую приоритетность этого источника фондирования). Банки также придают высокое значение увеличению капитала за счет средств действующих акционеров (48% респондентов) и реинвестированию полученной прибыли (47% респондентов).

Погашение внешних обязательств банков происходило в 4-м квартале в среднем² за счет следующих источников:

• за счет внутренних обязательств (25%);
  
• за счет реструктуризации (26%);
  
• за счет сокращения активов и требований к резидентам (17%);
  
• за счет снижения внешних активов (13%);
  
• за счет рефинансирования обязательств перед нерезидентами на внешних рынках (19%).
  

В течение следующих 12 месяцев банки рассчитывают на замещение части внешних обязательств внутренними обязательствами (19%); также планируется покрытие внешних обязательств за счет снижения внутренних активов (порядка 10%). Согласно планам реструктуризации внешнего долга 3 банка в течение года планируют снизить совокупный объем своего внешнего долга. В результате, снизятся планируемые платежи и текущая нагрузка на банковскую систему по погашению и обслуживанию внешнего долга приблизительно более чем в 2 раза (на 62%)³ .

IV. Работа с проблемными кредитами

Банки продолжают проводить интенсивную работу по реструктуризации займов и взысканию залогового имущества, как по корпоративному сектору, так и по розничному сегменту кредитования.

Необходимо отметить, что с учетом того, что в 4 квартале 2009 года цены на недвижимость стабилизировались, снизилась острота проблемы дальнейшего обесценения залогового имущества. По оценкам банков пик обесценения залогового имущества пришелся на первое полугодие 2009 года.

Одной из значимых проблем для банков стоит реализация накапливаемых залогов, зачастую заемщики из-за ухудшения своего финансового положения отказываются от обязательств по займам, и их залоговое имущество переходит в банк, а реализовать залог который обесценился, особенно недвижимость, достаточно сложно из-за низкой ликвидности рынка недвижимости.
__________________________________________________________________

¹Здесь и далее результаты в диаграммах представлены в виде изменения чистого процентного изменения ответов респондентов, которое рассчитывается как разница % респондентов, отметивших увеличение/смягчение того или иного параметра, и % респондентов, отметивших снижение/ужесточение того или иного параметра. В данном случае в диаграмме представлены изменения фактического спроса и ожиданий спроса.

²Среднее значение указанного диапазона, которое рассчитано с использованием удельных весов, сформированных на базе графика платежей по обслуживанию внешнего долга банками. Выборка – 11 банков, являющихся наиболее крупными заемщиками на внешних рынках.

³Среднее значение указанного диапазона, которое рассчитано с использованием удельных весов, сформированных на базе графика платежей по обслуживанию внешнего долга банками без учета процентных платежей за период с января 2010 по январь 2011. Базой для вычисления среднего является оценка внешнего долга по состоянию на 30.09.2009. Выборка – 11 банков, являющихся наиболее крупными заемщиками на внешних рынках.

Конец цитаты

[2010-02-09]

Сообщение отредактировал eug: 09 February 2010 - 15:57