/АФН, 16.04.10/ На сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций размещена презентация заместителя Председателя Агентства А. Алдамберген на VI Международной конференции по риск-менеджменту "Оценка рисков финансового рынка" .
Начало цитаты
Основные риски/ угрозы финансового сектора
Высокий уровень кредитного риска и снижающееся качество кредитного портфеля
В течение 2009 года продолжается тенденция сокращения банковского кредитования. По состоянию на 01.01.2010 года совокупный ссудный портфель банковского сектора составил 9638,9 млрд.тенге, увеличившись сначала года на 4,3% или на 394,4 млрд.тенге.
Рост ссудного портфеля связан в основном с выделением БВУ денежных средств из Национального фонда РК для кредитования экономики и в целях стабилизации финансовой системы
Уровень провизирования в банковском секторе продолжает повышаться по мере снижения качества кредитов для поглощения ожидаемых потерь по кредитному портфелю.
Основную долю в структуре кредитования отраслей экономики занимали займы, выданные на строительство – 26,8% и торговлю–26,8%.
Качество кредитного портфеля ухудшилось повсем секторам экономики. Значительно увеличилась доля безнадежных займов по отраслям строительство, торговля, сельскоехозяйство и промышленность.
Рост проблемных займов по системе был вызван в основном ростом безнадежных займов по 3-м БВУ, находящимся на реструктуризации обязательств.
Риски ликвидности
В условиях снижения внешнего финансирования и отсутствия альтернативных источников финансирования, а так же невозможности внутреннего фондирования покрыть потребности, риск ликвидности БВУ в 2009 году сохранился на достаточно высоком уровне.
Кредитование экономики в ближайшей перспективе будет ограничено недостатком ликвидных активов, которые необходимы для погашения обязательств.
Доверие населения к финансовому сектору
Привлеченные вклады клиентов без учета вкладов дочерних организаций специального назначения за 2009 год выросли на 30,8%, составив на 01.01.2010 года в абсолютном выражении 6 003,8 млрд. тенге, что обеспечено во многом размещением в банках АО «ФНБ «Самрук-Казына» обусловленных депозитов в рамках антикризисной программы и ростом вкладов физических лиц на 29,1%.
Обеспечение сохранности пенсионных накоплений
В целом, 2009 год сложился относительно стабильным для НПФ на фоне восстановления фондовых рынков и переориентации на более консервативное инвестирование
Меры, принятые в рамках антикризисной программы Казахстана по стабилизации экономики и финансовой системы
• Прямая поддержка системообразующим банкам через прямое вхождение в капитал, и косвенная –посредством размещения средств для целей кредитования экономики
• Заключение Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам предоставления банковских займов Национальным Банком Республики Казахстан
• Меры по обеспечению банков дополнительной ликвидностью путем последовательного снижения нормативов минимальных резервных требований
• Использование механизмов рефинансирования кредитов, выдача новых кредитов по фиксированным ставкам субъектам малого и среднего предпринимательства
• Применение механизмов рефинансирования задолженности по ипотечным кредитам по фиксированным ставкам в отношении заемщиков-физическихлиц
• Ограничение притока рискового внешнего фондирования
• Обеспечение роста внутренних сбережений населения и предприятий
• Дестимулирование трансграничных операций банков, в первую очередь, с резидентами оффшорных зон
• Ограничение заемных операций банков в иностранной валюте
• Повышение капитализации НПФ и обеспечение сохранности пенсионных накоплений
Приоритетные направления развития финансового сектора в 2010 году
• Внедрение контрцикличного регулирования финансового сектора с учетом анализа наилучшей международной практики
• Ограничение внешнего фондирования до уровня не более 30% от совокупных банковских обязательств и сокращению рисков по внешним активам финансовых организаций
• Стимулирование кредитования со стороны банков заемщиков с прозрачной структурой собственности и финансовых потоков, а также ясными перспективами бизнеса
• Введение макропруденциального регулирования для обеспечения согласованности действий и мер, принимаемых монетарным органом и финансовым регулятором
• Обеспечение комплексного и унифицированного надзора за системными рисками финансовых организаций
• Выработка стратегии по выходу государства из капитала БВУ
• Использование риск-ориентированного надзора
Приоритетные направления развития финансового сектора в 2010 году
• Совершенствование процедур консолидированного надзора путем:
-установления запрета на вмешательство банков в деятельность аффилиированных финансовых организаций;
-введения соответствующих запретов на кредитование банками связанных лиц, а также лиц, имеющих не прозрачные структуры собственности;
-введения запретов на кредитование крупных заемщиков, имеющих непрозрачную структуру собственности
• Совершенствование законодательства в части ужесточения требований к эмитентам повыходу на РЦБ и ответственности их органов управления
• Повышение финансовой устойчивости холдинговых компаний
• Совершенствование системы выплат из накопительных пенсионных фондов с учетом возможностей пенсионных аннуитетов
• Принятие мер по установлению дифференцированных лимитов собственного удержания...
Конец цитаты
[2010-04-19]
