[Magellan]

Всем привет.

Я занимаюсь торговлей фьючерсами на Чикагской товарной бирже CME. В портфель входят всего 2 инструмента - это фьючерс на Западно-техасскую нефть (WTI) – CL и фьючерс на индекс S&P500 – ES. В основу торговли входит методика оценки объемов рыночного участия ведущих американских и европейских банков в эти инструменты, а также других институциональных участников, преимущественно американских. Торговля ведется в режиме интрадей и внутридневной анализ основан на методике рыночного профиля (Market Profile). Перенос позиции (овернайт) производится очень и очень редко, в виду космических маржинальных требований Чикагской биржи к позициям на перенос через клиринг.

В этой ветке планируется публикация реальных сделок по вышеуказанным инструментам, публикация торговых планов на день, а также коллективные диалоги, направленные на обсуждение ценообразования легкой нефти и индекса СИП, а также анализа текущего состояния рынка фьючерсов и планирование ближайшего движения. Также приглашаю всех заинтересованных трейдеров принять участие в развитии этой темы и публиковать ваше мнение и сделки, относительно предпочитаемых Вами фьючерсных контрактов.

Всем успеха и побольше прибыльных торговых сессий!

[Magellan]

Публикации чартов буду делать в виде 30-ти минутных баров HLC для привычного восприятия, тем более, на маркет профайле не отображаются ордер филлс, проторгованные ранее.

Основные трейдинг чарты выглядят примерно так:


Понедельник - день тяжелый и первый блин - почти комом))) Сегодня во время европейской сессии выставил лимитник в лонг на 80.78, рассчитывал что нефтянка скорректируется до 81.60 до падения, но этого не произошло. После срабатывания лимита пошли объемы по бидам и стакан был довольно тяжелым. Вытянул в небольшой плюс - 2 тика и закрыл по рынку. Нормально, главное не в убыток. День сегодня довольно волатильный, ждал открытия Америки, но цена развернулась слишком сильно, сегодня входить в рынок уже не стоит, есть опасения что будут сносить.

[Magellan]

Консолидация цены по нефти развивается, Первые 2 цели расширения диапазона: 1 цель - 77.20, 2 цель - 75.30 (отмечены линиями на чарте)


Давление сохраняется, о чем нам говорят совокупные позиции (черная линия).


По S&P500 цена готовится к расширению нового среднесрочного диапазона вверх. Первые 2 цели расширения: 1 цель - 2033.00 2 цель - 2105.00


Позиции по S&P 500 (черная линия)

Сообщение отредактировал Magellan: 28 October 2014 - 14:16

[Magellan]

В рынок сегодня снова не полез, по нефти непонятно, дошла до 81.60, но вместо падения сконсолидировалась. По S&P объемы дикие, стакан тяжелый, не вхожу, неясно, пробьют - выше полетят - удержат - коррекция.
S&P:

[Magellan]

Согласно расчетам, нефть сегодня больше смотрит вниз, нежели вверх. Выставил лимитный приказ в шорт по цене 81.99, со стопом 82.14. Сейчас цена не дошла 1 тик до приказа, но думаю что все-таки его зацепят.


По S&P вчера цена пробила 1969.00 и закрепилась в районе 1980.00, коррекции не произошло, что в принципе, неплохо. Но точек для входа пока не видно.

[Magellan]

Лимитник зацепили, ушли немного вниз. Стоп перетянул на 1 тик в плюс - смущают объемы верху. При таком рвении по аскам могут пробить.

[Magellan]

Опасения по объемам подтвердились, вынесло по стопу. Движение рынка было очень резкое, произошло проскальзывание в 2 тика, итого 1 тик в минусе сейчас.

Сильное движение говорит о том, что рынок еще не устаканился. Торговать нужно осторожно. Спекулятивные действия на вытряхивание шортов продолжаются, думаю движение вниз не за горами.

[Haavi]

ОИ упал почти в пол, это значит что медвежата игру свою большую сыграли. Но сверху и снизу стоят плиты, на 80 и 83.5 приблизительно.
Учитывая низкий ОИ, низкие объемы, работать в WTI рискованно пока. Колошматить будет внутри корридора.

Сообщение отредактировал Haavi: 29 October 2014 - 18:44

[Magellan]

 Haavi (29 October 2014 - 18:43) писал:

ОИ упал почти в пол, это значит что медвежата игру свою большую сыграли. Но сверху и снизу стоят плиты, на 80 и 83.5 приблизительно.
Учитывая низкий ОИ, низкие объемы, работать в WTI рискованно пока. Колошматить будет внутри корридора.

Я не вижу что ОИ упал, у меня свои данные по ОИ и он у меня наоборот на потолке.
ОИ (Черная линия):


Совокупные позиции:


Жалко что спойлеры здесь не работают, картинки много места занимают.

По нефти сформировался новый среднесрочный диапазон, по идее. прежде чем двигаться дальше, диапазон должен быть развит. Намечается расширение диапазона вниз, для определения границ. Думаю медведи свою игру пока не закончили.

Update: Изменил картинку по ОИ, та была не совсем верная, даты неправильные.

Сообщение отредактировал Magellan: 29 October 2014 - 20:25

[Haavi]

У вас похоже данные по ОИ для декабрьского контракта. Как не странно, это малоинформативно даже когда работаешь в одном контракте.
Да и для CLZ4 в частности, динамика в ОИ была немного другая. Какой у вас источник, если не секрет? Вот точный пруф,
что ОИ в моменте меньше по конкретному фьючу, чем у вас на картинке.
Агрегированно для всех контрактов, с середины Августа ОИ упал с 1,63 млн. контрактов по 1,48 млн. контрактов на сегодня.

Другими словами, работать в WTI от шорта яп не стал, в теории конечно могут конечно обновить минимум, но это будет не более чем прокол.

ПС ветка интересная)))

Сообщение отредактировал Haavi: 29 October 2014 - 21:10

[Magellan]

А для чего вы учитываете агрегированные данные? Это просто ежедневные данные биржи, я не вижу в них абсолютно никакой пользы, сегодня на 200 тысяч упал ОИ, завтра вырастет на полмиллиона. Сейчас актуален декабрьский контракт, остальные неликвидные. Не пойму, зачем учитывать неликвид? Вы сейчас попробуйте торгануть, например на февральском фьюче - у вас там проскальзывания будут по 5-7 тиков))) Сейчас все деньги в декабре.
Сравните объемы сегодняшнего фьюча и февральского:


Я даже не поленился показать вам стакан февральского фьюча - здесь спред почти 14 тиков:


Мой источник - биржа CME, я покупаю у них исторические тиковые данные, затем ОИ рассчитывается в экселе.

[Haavi]

ОИ шепчет о смене поколений . В WTI ОИ первого контракта составляет менее 10% от агрегированного количества. Остальное сосредоточено в основном в январском, мартовском, июньском и других "квартальных" месяцах. Вот почему февральский оказался мертвым, посмотрите другие, там по живее. Поэтому нужно смотреть на общую ситуацию по кривой. В WTI это особенно важно. Еще раз проверьте данные в икселе, возможно ошибка закралась. Я как раз дал ссылку на файл cME. 200 тысяч контрактов это больше чем дофига. если бы сейчас это произошло, мы бы ракетой вылетели из этого коридора. Можно конечно отрабатывать коридор текущий, но от поддержек в лонге как то комфортней. Хотя повторюсь, из него может вынести вниз, но не надолго. Все таки большой движок уже совершен и запаса хода вниз осталось немного. Топливо почти на исходе.

Сообщение отредактировал Haavi: 30 October 2014 - 01:27

[5'nizza]

Кажется, до такого надо еще дорасти. Поэтому просто буду с интересом читать вас.

[Magellan]

 Haavi (30 October 2014 - 01:25) писал:

ОИ шепчет о смене поколений . В WTI ОИ первого контракта составляет менее 10% от агрегированного количества. Остальное сосредоточено в основном в январском, мартовском, июньском и других "квартальных" месяцах. Вот почему февральский оказался мертвым, посмотрите другие, там по живее. Поэтому нужно смотреть на общую ситуацию по кривой. В WTI это особенно важно. Еще раз проверьте данные в икселе, возможно ошибка закралась. Я как раз дал ссылку на файл cME. 200 тысяч контрактов это больше чем дофига. если бы сейчас это произошло, мы бы ракетой вылетели из этого коридора. Можно конечно отрабатывать коридор текущий, но от поддержек в лонге как то комфортней. Хотя повторюсь, из него может вынести вниз, но не надолго. Все таки большой движок уже совершен и запаса хода вниз осталось немного. Топливо почти на исходе.

Ну я уже не знаю, как вашу десятку, своим тузом крыть! Хороши те расчеты, в результате которых трейдер не теряет деньги, если не теряет, значит зарабатывает. Если вам помогают агрегированный ОИ в расчетах, считайте агрегированный, в моем случае ОИ - это вспомогательная составляющая в общих расчетах, поэтому считаю только те фьючи, в которых наибольшая ликвидность на момент расчета. Вообще основа моего анализа - маркет профиль и теория нормального распределения (кривая Гаусса). Согласно этим и вспомогательным расчетам нефтянка еще будет расширять нижнюю границу диапазона, поэтому основной упор буду делать в шорты. Конечно и лонги будут, но лучше следовать с трендом.

[Magellan]

 5 (30 October 2014 - 14:05) писал:

Кажется, до такого надо еще дорасти. Поэтому просто буду с интересом читать вас.

Читайте, конечно)) Мы только рады)) Если захотите работать с ценными бумагами, то лучше сразу учить акции или фьючи, но на форекс не лезьте - потеряете больше. В моем случае фьючи лучше, потому что мне усидчивости никогда не хватало, в акциях надо сидеть, домашние задания делать, километр акций фильтровать - я так не могу) Не любил школу, а при слове "домашнее задание" меня трясти начинает ))) А фьюч всегда будет двигаться, недостатком волатильности фьючи не страдают, но нужно выбрать для себя 2-3 инструмента изучить динамику, взять года за 3-4 и проанализировать, и если что-нибудь начнет получаться - торговать.

[Haavi]

 Magellan (30 October 2014 - 14:31) писал:

теория нормального распределения (кривая Гаусса).

Распределение чего, можно по-подробней?

[Magellan]

 Haavi (30 October 2014 - 14:47) писал:

Распределение чего, можно по-подробней?

Распределение всего в природе, но я применяю ее к распределению толпы и цен на рынке. Здесь вся информация.

[5'nizza]

 Magellan (30 October 2014 - 14:40) писал:

 5 (30 October 2014 - 14:05) писал:

Кажется, до такого надо еще дорасти. Поэтому просто буду с интересом читать вас.

Читайте, конечно)) Мы только рады)) Если захотите работать с ценными бумагами, то лучше сразу учить акции или фьючи, но на форекс не лезьте - потеряете больше. В моем случае фьючи лучше, потому что мне усидчивости никогда не хватало, в акциях надо сидеть, домашние задания делать, километр акций фильтровать - я так не могу) Не любил школу, а при слове "домашнее задание" меня трясти начинает ))) А фьюч всегда будет двигаться, недостатком волатильности фьючи не страдают, но нужно выбрать для себя 2-3 инструмента изучить динамику, взять года за 3-4 и проанализировать, и если что-нибудь начнет получаться - торговать.

Я торговал как-то на фьюче, на индекс одной, не самой большой биржи. Объем у меня был небольшой, получилось где-то за 9 месяцев удвоить сумму, но по большей части это за счет удачи.
Это было далеко не как у вас) у меня не такой комплексный подход был, так, глянуть тренд, немного техники и скрещенные пальцы)

[Magellan]

 5 (30 October 2014 - 15:07) писал:

Я торговал как-то на фьюче, на индекс одной, не самой большой биржи. Объем у меня был небольшой, получилось где-то за 9 месяцев удвоить сумму, но по большей части это за счет удачи.
Это было далеко не как у вас) у меня не такой комплексный подход был, так, глянуть тренд, немного техники и скрещенные пальцы)

Иногда эти самые скрещенные пальцы куда действенней комплексного подхода ))) Почему говорят что новичкам везет, потому что зачастую интуиция - лучший советник. А потом, стоит раз почитать книжки по торговле и все - удача закончилась. В этом есть немало смысла, когда я выкинул из головы все модели, фигуры и паттерны, которыми забиты книжки, включил голову и занялся расчетами - дела пошли лучше. Я даже эксперимент проводил, садил полного чайника за платформу, показывал кнопки купить, продать и вперед - результаты превзошли все ожидания! Вообще я считаю, что каждый должен пройти свой путь к торговле, так сказать, самостоятельно открыть свой велосипед, потому как каждый выбирает и открывает методику под себя и зачастую, что подходит одним - не подойдет другим. Поэтому сам и только сам!

[Haavi]

 Magellan (30 October 2014 - 14:59) писал:

 Haavi (30 October 2014 - 14:47) писал:

Распределение чего, можно по-подробней?

Распределение всего в природе, но я применяю ее к распределению толпы и цен на рынке. Здесь вся информация.

Я знаю, что это. Как используете? Я делал исследование рынков, на нормальное распределение ценовых уровней.
Нормальное распределение получается только в частных случаях. Вывод исследования такой, что в общем случае,
последовательность котировок не являются случайными и независимыми величинами.

Поэтому и спрашиваю, как используете?