[Адильжан Нугманов]

Нетвыбору.
В целом я согласен с вашей позицией, однако есть несколько замечаний.
Во-первых, обычно наиболее значиымыми по масштабу (имеются ввиду ОР), являются операционные риски кредитной деятельности. Сами подумайте так или иначе почти все дефолты по кредитам можно отнести к событиям операционных рисков. Поэтому в данном случае самым необходимым все-таки является понимание ОРМ со стороны СД и Председателя Правления.
Во-вторых, по поводу истории бухгалтерских проводок я согласен, но в данном случае надо понимать, что качественный анализ на основе Назначения платежа в большинстве случаев просто невозможен. Поэтому надо искать другой путь.
В-третьих, не понятно о какой информации идет речь, источником которой будут данные о индикаторах рисков. Как я понял информация - это исторические данные о произошедших потерях, но как в данном случае использовать информацию о превышении ключевых индикаторов рисков???
И самая главная на мой взгляд ошибка - это стремление контролировать только основные операционные риски Банка. Печальные примеры прошлого говорят нам о необходимости контроля и предотвращения максимально возможного объема операционных рисков.

Кстати кажется мне удалось внедрить стандартизированный подход в расчете капитала, будут вопросы пишите.

[zenit]

***Adik*** (24.10.06) писал:

Не подскажете где можно пройти семинары и тренинги нахаляву или скачать инфу по теме финанализ, расчет коэффициентов?

есть пособие доя банковских аналитиков автор Шолпан Смагуловна Бертисбаева в ней приведена система показателей и начальная информация по анализу капиталу и управлению рисками эта книга включена в список литературы MBA Эконм универа в предмет УР и имеется в библиотеке Вузов

[Vladkz1]

Коллеги оперрисковики здравствуйте
А какие виды у вас на автоматизацию управления ОР и в частности с помощью методологии
Aris? Есть там такая компонента Process Risk Scout
Жду информации и не только по Aris...

[Адильжан Нугманов]

Что вы имеете ввиду под автоматизацией управления операционными рисками? Автоматизация использования инструментов?

[Aliya_82]

Vladkz1 (12.01.07) писал:

Коллеги оперрисковики здравствуйте
А какие виды у вас на автоматизацию управления ОР и в частности с помощью методологии
Aris? Есть там такая компонента Process Risk Scout
Жду информации и не только по Aris...

IRIS Integrated Risk Management AG (www.iris.ch) работает очень успешно в области Управления Рисками уже более 14 лет.
На сегодняшний день у них более 220 клиентов в 20 странах мира, в том числе в Восточной Европе и на Среднем Востоке.

Они предлагают вполне интегрированную систему для Управления Рисками, которая включает в себя следующие модули:

- Анализ Рыночного Риска
- Анализ Кредитного Риска
- Динамическое Моделирование / SEM (Стратегическое Управление Предприятиями)
- Управление Активами и Пассивами (Asset & Liability Management)
- Базель ІІ / Регулятивный Капиталing
- Трансферное Ценообразование, Перформанс / FTP (Funds Transfer Pricing)
- Экономический Капитал / Аллокация Капитала
- Платёжеспособность ІІ (Solvency II) / SSТ
- Анализ Риска Ликвидности
- МСБУ (IAS) 32 & 39 и МСФО (IFRS) 7
- Управление Лимитами
- Управление Расчетным Риском (Settlement Risk)
- Рейтинг / Скоринг
- Управление Операционным Риском
Платформа riskpro™ состоится из более 70 модулей, которые могут быть комбинированы любым способом. Таким образом, клиент способен выбирать только то, что его интересует и одновременно иметь возможность установки дополнительных модулей в любое время.
Благодаря гибкости системы способны учитывать законодательства и особенности любой страны, о чем и свидетельствуют многочисленные установки системы не только в странах Центральной Европы, но и в многих других странах, которые находятся на пути роста и развития финансовой индустрии.

[Vladkz1]

Спасибо
А по управлению рисками в банках с помощью Aris, кто-то может что-то сообщить?

[Адильжан Нугманов]

Предположу, что это методология (ARIS) направлена на идентификацию рисков процессов.

Нами создано программное обеспечение по ведению базы данных об ущербах Банков наступивших вследствие реализации операционных рисков. Могу проконсультировать.

[AndreyKhay]

Умышленное приченение материального вреда своей компании не возможно искоренить, т.к. данный риск принимает разнообразные формы и трансформируется в другие по мере выявление их и попытки минимизации. Корысть есть не подвластная никому особенность человека, измеряющаяся лишь ценой вопроса и риском быть пойманным за руку. А что касается не умышленного причинения вреда, то это минимизируется по средствам обучения персонала и стругой реструктуризацией обязанностей.

[Ares]

если честно я сам хочу понять суть и значение всех рисков, а особенно операционных так как нахожусь на уровне оценки и анализа рисков

[Oper RM]

[quote name='Vassago' date='13.02.07' post='21138']
[quote name='Ares' date='07.02.07' post='20735']
если честно я сам хочу понять суть и значение всех рисков, а особенно операционных так как нахожусь на уровне оценки и анализа рисков
[/quote
А Вы бы, милый друг, у Садвакасовой проконсультировались. И преподаёт уже сколько лет в этой сфере. Мощный специалист!!!
[/quote]

Добрый вечер. А вы не подскажите, где можно найти Садвакасову и немного охарактеризовать ее?

[Адильжан Нугманов]

Давно занимаюсь управлением операционными рисками, но это имя слышу впервые?

[MG_]

мне операционные риски кажутся самыми интересными (так как они самые забытые у топ менеджмента)

и тут очень важен человеческий фактор.

кредитные и рыночные риски можно контролировать хорошими программами.
а в операционных рисках - важен менеджмент. и общение с людьми.....
создание культуры понимания рисков.

а насчет количества рисковиков..

я знаю крупный нефтебанк на Ближнем Востоке, там всего 1 операционный риск менеджер.

[KOVer]

А Вы бы, милый друг, у Садвакасовой проконсультировались. И преподаёт уже сколько лет в этой сфере. Мощный специалист!!!
[/quote]

Добрый вечер. А вы не подскажите, где можно найти Садвакасову и немного охарактеризовать ее?
[/quote]

Садвакасова (если не ошибаюсь) в данный момент возглавляет програму PHD в Нархозе. Специалист действительно очень квалифицированный, (учился у нее). Она же в свою очередь свое образование получила в США. А их Риск менеджмент понятно на сколько выше нашего с Вами.... )))

Сообщение отредактировал KOVer: 20 May 2009 - 12:32

[Make Petrovich]

LEGEN (12.01.07) писал:

Предположу, что это методология (ARIS) направлена на идентификацию рисков процессов.

Нами создано программное обеспечение по ведению базы данных об ущербах Банков наступивших вследствие реализации операционных рисков. Могу проконсультировать.

база данных по всем казахстанским БВУ? или как?

[Адильжан Нугманов]

АФК представило вниманию банков второго уровня письмо АФН по поводу совершенствования системы управления операционными рисками. Если вкратце то предлагается стандартизировать методы управления операционными рисками в банках второго уровня. В том числе путем создания Единой Базы Данных Событий Операционных Рисков РК. У кого какое мнение по этому поводу коллеги?

[glokkk]

LEGEN (28.05.10) писал:

АФК представило вниманию банков второго уровня письмо АФН по поводу совершенствования системы управления операционными рисками. Если вкратце то предлагается стандартизировать методы управления операционными рисками в банках второго уровня. В том числе путем создания Единой Базы Данных Событий Операционных Рисков РК. У кого какое мнение по этому поводу коллеги?

Добрый день!

А можно с текстом письма ознакомиться?

[bdosumov]

Здравствуйте! На счет рекомендации по расчету ОР по Базеь2 несогласен (особенно по базовому и стандартному методу). Мне кажется риск персонала и резерв под ОР оратно пропорционален. О чем это говорит? Тем больше у нас дохода тем больше резерва под ОР, но не говорит ли это нам о том, что наш персонал начал работать лучше, эффективнее, допускает меньше ошибок, т.е. риск меньше. Тогда почему я должен создовать больше резерва под ОР??? Это конечно противоречит принципу "Риск-доходность" или я чего то незнаю или где*то ошибаюсь.

[Адильжан Нугманов]

bdosumov (13.11.10) писал:

Здравствуйте! На счет рекомендации по расчету ОР по Базеь2 несогласен (особенно по базовому и стандартному методу). Мне кажется риск персонала и резерв под ОР оратно пропорционален. О чем это говорит? Тем больше у нас дохода тем больше резерва под ОР, но не говорит ли это нам о том, что наш персонал начал работать лучше, эффективнее, допускает меньше ошибок, т.е. риск меньше. Тогда почему я должен создовать больше резерва под ОР??? Это конечно противоречит принципу "Риск-доходность" или я чего то незнаю или где*то ошибаюсь.

Вы не ошибаетесь. Дело в том что Метод базовых показателей это первый метод расчетов резервов под операционные риски. Он самый простой и основывается на предположении что чем больше валовый доход (за вычетом ассигнований на обеспечение, чрезвычайных доходов и расходов и т.д.), тем больше операционный риск. Чем быстрее Банки накопят внутреннюю и внешнюю статистику по событиям операционных рисков, тем быстрее мы перейдем в Усовершенствованному методу измерений, который как раз основывается на фактическом размере потерь (и прогнозе будущих потерь). Поэтому я с вами согласен, но все таки в большинстве случаев увеличение доходов означает увеличение количества операций, а следовательно растут и операционные риски.

[bdosumov]

LEGEN (06.12.10) писал:

bdosumov (13.11.10) писал:

Здравствуйте! На счет рекомендации по расчету ОР по Базеь2 несогласен (особенно по базовому и стандартному методу). Мне кажется риск персонала и резерв под ОР оратно пропорционален. О чем это говорит? Тем больше у нас дохода тем больше резерва под ОР, но не говорит ли это нам о том, что наш персонал начал работать лучше, эффективнее, допускает меньше ошибок, т.е. риск меньше. Тогда почему я должен создовать больше резерва под ОР??? Это конечно противоречит принципу "Риск-доходность" или я чего то незнаю или где*то ошибаюсь.

Вы не ошибаетесь. Дело в том что Метод базовых показателей это первый метод расчетов резервов под операционные риски. Он самый простой и основывается на предположении что чем больше валовый доход (за вычетом ассигнований на обеспечение, чрезвычайных доходов и расходов и т.д.), тем больше операционный риск. Чем быстрее Банки накопят внутреннюю и внешнюю статистику по событиям операционных рисков, тем быстрее мы перейдем в Усовершенствованному методу измерений, который как раз основывается на фактическом размере потерь (и прогнозе будущих потерь). Поэтому я с вами согласен, но все таки в большинстве случаев увеличение доходов означает увеличение количества операций, а следовательно растут и операционные риски.

Я не могу спорить с вами, так как еще не имею опыта работы. Но я думаю можно минимизировать риск увеличения кол-ва ошибки, если посадить 2-специалистов для совершения одной и той же операций. Риск того, что они оба наберут неправильные данные в одном и том же месте гораздо меньше. А операция должна осуществлятся лишь в том случае когда совпадут все данные. Конечно вы заплатите 2 раза больше(+1 ЗП 2-специалисту), но потеряете гораздо меньше при реализации ОР.

Оценкаэффективностириск-менеджмента
Положительный эффект от мероприятий поуправлению рисками будет достигнут лишь в случае соблюдения следующего неравенства:
n
(Sum Ci*Ai)<=f(P,E)
i=1
f(P,E)-функция ожидаемой величины ущерба вследствие наступления риска. Аргументами функции выступают: P-вероятность наступления риска, E-денежная оценка убытков. На этапе выбора методов управления рисками значения аргументов P,E рекомендуется принимать равными максимально возможным.
•Ci-денежная оценка стоимости реализации i-того мероприятия по управлению рисками.
•Ai-альтернативная стоимость размещения i-того ресурса на срок до момента наступления риска.
•n-количество планируемых мероприятий по управлению рисками

Сi = ЗП = 100 000

Сообщение отредактировал bdosumov: 06 December 2010 - 23:13

[bdosumov]

bdosumov (06.12.10) писал:

LEGEN (06.12.10) писал:

bdosumov (13.11.10) писал:

Здравствуйте! На счет рекомендации по расчету ОР по Базеь2 несогласен (особенно по базовому и стандартному методу). Мне кажется риск персонала и резерв под ОР оратно пропорционален. О чем это говорит? Тем больше у нас дохода тем больше резерва под ОР, но не говорит ли это нам о том, что наш персонал начал работать лучше, эффективнее, допускает меньше ошибок, т.е. риск меньше. Тогда почему я должен создовать больше резерва под ОР??? Это конечно противоречит принципу "Риск-доходность" или я чего то незнаю или где*то ошибаюсь.

Вы не ошибаетесь. Дело в том что Метод базовых показателей это первый метод расчетов резервов под операционные риски. Он самый простой и основывается на предположении что чем больше валовый доход (за вычетом ассигнований на обеспечение, чрезвычайных доходов и расходов и т.д.), тем больше операционный риск. Чем быстрее Банки накопят внутреннюю и внешнюю статистику по событиям операционных рисков, тем быстрее мы перейдем в Усовершенствованному методу измерений, который как раз основывается на фактическом размере потерь (и прогнозе будущих потерь). Поэтому я с вами согласен, но все таки в большинстве случаев увеличение доходов означает увеличение количества операций, а следовательно растут и операционные риски.

Я не могу спорить с вами, так как еще не имею опыта работы. Но я думаю можно минимизировать риск увеличения кол-ва ошибки, если посадить 2-специалистов для совершения одной и той же операций. Риск того, что они оба наберут неправильные данные в одном и том же месте гораздо меньше. А операция должна осуществлятся лишь в том случае когда совпадут все данные. Конечно вы заплатите 2 раза больше(+1 ЗП 2-специалисту), но потеряете гораздо меньше при реализации ОР.

Оценкаэффективностириск-менеджмента
Положительный эффект от мероприятий поуправлению рисками будет достигнут лишь в случае соблюдения следующего неравенства:
n
(Sum Ci*Ai)<=f(P,E)
i=1
f(P,E)-функция ожидаемой величины ущерба вследствие наступления риска. Аргументами функции выступают: P-вероятность наступления риска, E-денежная оценка убытков. На этапе выбора методов управления рисками значения аргументов P,E рекомендуется принимать равными максимально возможным.
•Ci-денежная оценка стоимости реализации i-того мероприятия по управлению рисками.
•Ai-альтернативная стоимость размещения i-того ресурса на срок до момента наступления риска.
•n-количество планируемых мероприятий по управлению рисками

Сi = ЗП = 100 000

Я, кажется, поторопился с ответом. 2 специалиста это совсем не эффективно. У банков же не только инвестиционные операций...