[eug]

«О предварительных итогах деятельности Агентства за 2009 год» - пресс-релиз

/АФН, 27.01.10/ На сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций размещен пресс-релиз № 196 «О предварительных итогах деятельности Агентства за 2009 год».

Начало цитаты

В течение всего 2009 года финансовый сектор Казахстана был вынужден работать в сложных условиях в связи с сохранением нестабильности на мировых рынках. Результаты 2009 года доказали адекватность оценок комплекса факторов, определявших стабильность финансового сектора в 2009 году, среди которых ключевыми являлись риски замедления экономического роста и внутреннего спроса в Казахстане, а также важность сохранения доверия клиентов в условиях серьезной ограниченности традиционных источников фондирования финансовой системы.

Высокий уровень кредитного риска и снижающееся качество кредитного портфеля остаются слабыми сторонами казахстанской банковской системы. Оценки относительно снижения качества кредитного портфеля банков вполне были ожидаемы. Так, на фоне замедления деловой активности в стране и проведенной девальвации национальной валюты доля неработающих кредитов в банковской системе за 2009 год выросла в 4,5 раза и достигла 3 519,6 млрд. тенге, что составляет 36,5% от агрегированного ссудного портфеля. При этом объем провизий (резервов) по займам составил на начало текущего года 3 635,3 млрд. тенге или 37,7% от кредитного портфеля. Уровень покрытия сформированными провизиями неработающих кредитов на 01.01.2010 года составляет 1,03. Качество кредитного портфеля казахстанских банков ухудшалось практически по всем отраслям экономики. При этом преобладающая часть неработающих кредитов приходится на два банка, реструктурирующих свои обязательства, - БТА и Альянс. Без учета 2-х вышеуказанных банков доли неработающих кредитов и сформированных провизий складываются на более низком уровне, 17,9% и 19,6%, соответственно. По состоянию на 01.01.2010 года займы, выданные в иностранной валюте, составили 57,2% от совокупного ссудного портфеля или 5 516,6 млрд. тенге.

Кредитная активность казахстанских банков, как и ожидалось, оставалась объективно низкой в течение всего прошлого года. Основная причина заключалась в последствиях несбалансированного роста системы в прежние годы и кредитном консерватизме, движущими факторами которого являются текущие убытки и сохраняющиеся ожидания высоких экономических и финансовых рисков, недостаточная капитализация и ликвидность. Тем не менее, в целом реализация оперативных антикризисных мер Правительства, Национального Банка и Агентства по поддержке экономики и банковской системы обеспечили стабилизацию ситуации в банковской системе и умеренный рост кредитного портфеля за 2009г. на уровне 4,3% (4,2% - за 2008г.).

Наряду с кредитным риском особую озабоченность вызывали риски ликвидности и рефинансирования в силу наличия у банков значительной доли внешнего финансирования, привлеченного с рынков оптового заемного капитала.

В 2009 году был реализован комплекс мер по стабилизации банковского сектора. В частности, поэтапно снижались внешние обязательства банков, доля которых в их совокупных обязательствах составила на 01.01.2010 года 33,6%, снизившись с 45% на начало 2009 года.

Несмотря на негативные тенденции в экономике и банковской системе доверие населения к банковскому сектору не было потеряно. Привлеченные вклады клиентов без учета вкладов дочерних организаций специального назначения за 2009 год выросли на 30,8%, составив на 01.01.2010 года в абсолютном выражении 6 003,8 млрд. тенге, что обеспечено во многом размещением в банках АО «ФНБ «Самрук-Казына» обусловленных депозитов в рамках антикризисной программы и ростом вкладов физических лиц на 29,1%.

В целом, итоги развития банковской системы за 2009 год свидетельствуют об эффективности и своевременности мер, принятых в рамках стабилизации и нивелирования рисков казахстанских банков. В частности, благодаря совместной Программе Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства по стабилизации экономике и финансового сектора путем предоставления банкам дополнительной ликвидности и формирования адекватного уровня капитала обеспечена стабильность банковского сектора.

В рамках регуляторно-надзорной деятельности был принят комплекс мер. В частности, оптимизирована оценка достаточности собственного капитала банков, улучшены подходы к оценке кредитного и валютного риска, усилены надзор и регулирование риска ликвидности банков, проведен очередной этап повышения требований к капитализации по отношению к внешним обязательствам банков.

В условиях сохранения высокого уровня рисков в банковской системе был введен режим интенсивного надзора с целью обеспечения достоверной оценки рисков и определения достаточности собственного капитала для их покрытия посредством активизации инспекторских проверок, деятельности представителей регулятора в банках и контактов с руководством банков, усиления надзора за отчетностью банков, ежемесячного мониторинга показателей финансовой устойчивости в рамках системы мер раннего реагирования, а также проведения на регулярной основе стресс-тестирования банковской системы и отдельных банков для оценки степени негативного влияния на финансовое состояние различных сценариев и факторов риска.

В отношении накопительных пенсионных фондов в рамках антикризисной программы были приняты меры по повышению капитализации и обеспечению сохранности пенсионных накоплений. Со стороны регулятора также был существенно усилен мониторинг финансового состояния накопительных пенсионных фондов, в особенности, показателей доходности, структуры и стоимости инвестиционного портфеля, оценки достаточности собственного капитала с учетом необходимости формирования условного обязательства по возможному возмещению К2.

В настоящее время достаточность капитала сохранена на прежнем уровне, размер пенсионных накоплений и «чистого» инвестиционного дохода, стабилизировались. На 01.01.2010 года пенсионные накопления аккумулированы в объеме 1 860,5 млрд. тенге, увеличившиеся за 2009 год на 31,0%. Сумма «чистого» инвестиционного дохода увеличилась с начала года почти в 1,6 раз, что в целом обеспечено совокупными мерами Агентства, направленными на коррекцию инвестиционной политики НПФ в сторону увеличения в портфеле финансовых инструментов, наименее подверженных колебаниям. Так, доля высоколиквидных государственных ценных бумаг РК в портфеле НПФ повысилась за 2009 год с 30,8% до 40,7%.

Доля долговых ценных бумаг, находящихся в портфеле накопительных пенсионных фондов, эмитенты которых допустили дефолт по выпускам облигаций на 01.01.10 года составила 3,8% от общего объема пенсионных активов, что в абсолютном выражении составило 71,5 млрд. тенге. Доля инвестированных пенсионных активов в БВУ составила около 24,1% от общего объема пенсионных активов.

На фоне ослабления общеэкономических условий в стране снижение объемов поступлений страховых премий было определено в качестве ключевой проблемы в страховом сегменте. Так, в 2009 году, как и в 2008, в страховом секторе был отмечен спад общего объема страховых премий. Совокупный объем страховых премий, принятых по прямому страхованию за 2009 год, составил 113,3 млрд. тенге, снизившись по сравнению с показателем 2008 года на 15,1%. Анализируя динамику страховых премий, можно отметить, что падению общего объема премий способствовало снижение объемов страховых премий по добровольному имущественному страхованию на 28% по сравнению с показателем за 2008 год, в том числе объем страховых премий по страхованию от прочих финансовых убытков уменьшился на 74%, по страхованию гражданско-правовой ответственности (за исключением страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств) – на 56%. При этом положительное влияние на динамику развития страхового рынка оказало добровольное личное страхование и обязательное страхование, страховые премии по которым увеличились на 16% и 2%, соответственно.

В целях смягчения влияния кризиса на страховой сектор и поддержания стабильного роста, в течение 2009 года проводилась работа по повышению доверия населения к страхованию путем повышения финансовой устойчивости и прозрачности страховых организаций, усиления защиты прав и интересов потребителей страховых услуг. Принимаются меры по совершенствованию системы обязательного страхования, развитию добровольных продуктов страхования (в том числе накопительного страхования жизни), а также усилению страховых организаций, как инвестиционных институтов.

Капитализация акций и облигаций на фондовой бирже KASE составила на 01.01.2010 года 11 650,9 млрд. тенге, увеличившись за 2009 год в 2,2 раза. Одним из основных факторов роста капитализации фондовой биржи стало повышение стоимости финансовых инструментов, включенных в официальный список организатора торгов.

26 казахстанских эмитентов допустили дефолт по 63 выпускам негосударственных облигаций, суммарная номинальная стоимость которых составила 632,0 млрд. тенге или 12,1% от совокупного объема выпусков негосударственных облигаций находящихся в обращении. Таким образом, в прошедшем году деятельность Агентства была направлена на минимизацию негативных последствий кризиса, принятие мер, направленных на укрепление финансового состояния профессиональных участников рынка ценных бумаг, минимизацию рисков, связанных с их деятельностью, обеспечение защиты прав и интересов инвесторов и повышение их финансовой грамотности.

Промежуточные итоги реструктуризации внешних обязательств банков второго уровня

По АО «БТАБанк»

План реструктуризации Банка 26 сентября 2009 года одобрен Правлением Агентства. 16 октября 2009 года специализированный финансовый суд г. Алматы в полном объеме удовлетворил заявление Банка о реструктуризации. В настоящее время между Банком и Комитетом кредиторов подписано Соглашение о реструктуризации «Principal Commercial Terms Sheet». Постановлением Правления Агентства Банку установлен срок до 23 марта т.г. созвать собрание кредиторов в целях получения одобрения плана реструктуризации.

По АО «АльянсБанк»

18 сентября 2009 года суд удовлетворил заявление Банка о реструктуризации и обязал Банк провести соответствующий комплекс мер по реструктуризации обязательств. 5 октября 2009 года между Банком, АО «ФНБ «Самрук-Казына» и Комитетом кредиторов Банка подписано Соглашение о реструктуризации «Term Sheet», в котором детально описаны механизм реализации опций для кредиторов и стратегия Банка на ближайшие несколько лет. 15 декабря 2009 года на собрании кредиторов одобрен план реструктуризации обязательств банка, который был одобрен решением Правления Агентства 21 июля 2009 года. До 15 марта т.г. согласно решению суда Банк должен завершить процедуру реструктуризации обязательств.

В связи с наличием у Банка отрицательного размера собственного капитала, Правлением Агентства 30 декабря 2009 года было принято постановление «О принудительном выкупе акций акционерного общества «АльянсБанк» и их продаже акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

По АО «Темирбанк»

В отчетном периоде начата реструктуризация дочернего банка АО «БТАБанк» АО «Темирбанк». 18 ноября 2009 года Правлением Агентства одобрен План реструктуризации и рекапитализации. 18 декабря 2009 года Банком и Комитетом кредиторов согласованы условия реструктуризации посредством подписания письма-соглашения о согласовании условий реструктуризации. 11 января т.г. судом удовлетворено заявление Банка о реструктуризации и ее проведении в срок до 1 июля 2010 года. Постановлением Правления Агентства Банку установлен срок до 31 марта 2010 года созвать собрание кредиторов в целях получения одобрения плана реструктуризации.

Планируемые мероприятия на 2010 год

Несмотря на существенное сокращение негативных факторов, риски в финансовой системе пока сохраняются. В целом, развитие финансового сектора в 2010 году будет зависеть от скорейшего восстановления экономики и потребительского спроса, эффективности мер антикризисной программы и принятия комплекса мер по снижению долговой нагрузки заемщиков и эмитентов.

В 2010 году надзор будет максимально приближен к широко используемому в мировой практике риск-ориентированному надзору, в основе которого будет лежать ориентир на обеспечение стабильности финансового сектора в долгосрочной перспективе при поддержании умеренного его роста в краткосрочном периоде.

Банковский сектор

В отношении банков режим надзора постепенно будет ужесточаться, что в целом согласуется с контрцикличной политикой Агентства. При этом, ключевыми объектами регулирования будут являться капитал, качество активов и ликвидность. Основной акцент будет сделан на реализацию мер раннего реагирования и практическое внедрение риск-менеджмента. Данные направления будут также реализованы на консолидированной основе. Развитие надзора на консолидированной основе будет сосредоточено на структуре регулирования, в которой основное внимание уделяется не только оценке рисков отдельных участников финансового конгломерата, но и группы в целом, а также мониторингу влияния риск-профиля группы на другие сектора и участников финансового рынка. Кроме того, в рамках консолидированного надзора с учетом поручений Главы государства будут приняты дополнительные меры по ограничению сделок с аффилиированными лицами, повышению требований к финансовой устойчивости холдинговых компаний и их риск-менеджменту. Наличие Планов на случай непредвиденных обстоятельств будет служить оценкой качества и эффективности корпоративного управления всех участников конгломерата. Также планируется совершенствование требований по контролю за происхождением первоначального капитала акционеров финансовых организаций, механизмов раскрытия нерезидентами банковской, коммерческой, служебной и иной тайны перед Агентством, в том числе путем заключения соглашений с иностранными регуляторами.
Будет продолжена работа по ограничению внешнего фондирования до уровня не более 30% от совокупных банковских обязательств и сокращению рисков по внешним активам финансовых организаций, в особенности, принятых при посредничестве лиц, зарегистрированных на территории оффшорных зон.

Страховой сектор

В 2010 году будут приняты меры по совершенствованию деятельности страховых посредников, в частности, будут установлены требования к обучению страховой организацией физических лиц, намеренных осуществлять деятельность в качестве страхового агента, проведению экзамена на знание минимальной программы обучения, включению физического лица в реестр страхового агента, будут законодательно закреплены права и обязанности страховых агентов, а также будут приняты меры по ограничению комиссионных вознаграждений страховых агентов.

В целях повышения эффективности перестраховочной деятельности отечественных страховых организаций, стимулирования роста их капитализации будут введены дифференцированные лимиты собственного удержания, как по отдельному договору перестрахования, так и по классу страхования в целом, при перестраховании у нерезидентов в зависимости от размера и характера страховых рисков, показателей убыточности.

Также будут приняты меры по совершенствованию требований к формированию структуры корпоративного управления, систем управления рисками и внутреннего контроля страховых (перестраховочных) организаций.

Будут приняты меры по совершенствованию требований к формированию страховых резервов в целях обеспечения адекватности формируемых резервов принимаемым рискам по договорам страхования и перестрахования.

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг и сектор пенсионных услуг

Регулирование рынка ценных бумаг будет направлено на дальнейшее укрепление финансовой устойчивости профессиональных участников рынка ценных бумаг, снижение рисков, связанных с осуществлением деятельности на фондовом рынке, а также повышение привлекательности отечественного рынка для национальных и зарубежных эмитентов и инвесторов.

Одним из важнейших направлений работы Агентства остается разработка законопроектов в целях обеспечения защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов путем повышения ответственности крупных участников и должностных лиц акционерных обществ, совершенствования системы раскрытия информации о корпоративных событиях акционерных обществ, усиления механизмов предотвращения незаконного использования инсайдерской информации при совершении сделок с ценными бумагами.

В 2010 году Агентством планируется дальнейшее совершенствование пруденциального регулирования профессиональных участников рынка ценных бумаг в части определения пруденциальных требований с учетом степени рисков, связанных с их деятельностью. При этом будет продолжено поэтапное повышение требований к капитализации профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Кроме того, планируется совершенствование регулирования сложных финансовых инструментов, в том числе производных финансовых инструментов.

Дополнительно, в целях контроля за действиями органов накопительного пенсионного фонда в случае возникновения ситуаций, связанных с ухудшением его финансового состояния либо проблем с администрированием данного фонда, Агентством планируется введение института представителей в накопительных пенсионных фондах (по аналогии с банковским законодательством Республики Казахстан).

Кроме того, в рамках досрочного введения консервативного инвестиционного портфеля с 2011 года и введения трех инвестиционных портфелей с 2012 года в целях создания возможности для более активного участия вкладчиков в управлении своими пенсионными накоплениями в 2010 Агентством будут проводиться мероприятия, направленные на эффективное внедрение данной системы.

В целом, регуляторно-надзорная практика Агентства в 2010 году будет совершенствоваться в рамках направлений, обозначенных в Концепции развития финансового сектора в посткризисном периоде. Агентством на постоянной основе проводится мониторинг рекомендаций, вырабатываемых международным сообществом в рамках реформирования глобальной финансовой архитектуры, с целью последующей адаптации международного опыта регулирования в национальное законодательство и практику надзора финансового рынка.

Конец цитаты


[2010-01-27]