1-2 октября 2013 года
Цель Программы
В процессе взыскания задолженности банк часто сталкивается с такими проблемами как превышение расходов на взыскание над суммой возвращенных средств, выстраивание очередей и приоритетов при работе с клиентами, эффективное распределение инструментов воздействия на должников, оценка реальной стоимости продажи проблемного портфеля коллекторской компании и т.д.
Применение методов статистического анализа, специально адаптированных под конкретные бизнес-задачи, дает возможность повысить качество процесса управления кредитным портфелем, в том числе и на этапе взыскания – коллекшн.
Целью данного семинара является:
а) получение участниками новых знаний и навыков по разработке систем коллекшн скоринга на базе практических заданий;
б) анализ и построение стратегий коллекшн с применением скоринговых систем.
Кому рекомендуется
Руководителям и специалистам подразделений:
- Розничного кредитования и кредитного риск менеджмента
- Взыскания проблемной задолженности (Коллекшн)
- Моделирования скоринговых систем
- Автоматизации процессов кредитования.
Методология преподавания
• Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий на компьютерах с использованием MS Excel.
Необходимый уровень подготовки
• От участников ожидается
o Знание основ математической статистики на уровне описательных статистик, типов распределений, регрессионного анализа, теории статистического оценивания и проверки гипотез.
o опыт разработки систем кредитных рейтингов и их применения
• Рекомендуем предварительно прослушать наш тренинг
«Количественный анализ и статистика в банках»
Тестирование и сертификация
• Участники семинара по его окончании получат Сертификат Регионального отделения GARP в Украине об участии в семинаре.
Программа Семинара
ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
Часть 1. Введение в коллекшн скоринг: задачи и исходные данные
1.1. Постановка задачи коллекшн скоринга: техническая и бизнес-логика. Скоринг перехода в следующую стадию просрочки (Roll Rate Scoring). Скоринг уровня возмещения (Recovery Scoring). Скоринг вероятности отклика на воздействие (Action scoring). Системы предупреждения просрочки – раннего оповещения (EWS). Коллекшн и поведенческий скоринг: терминология и отличия.
1.2. Поведенческие и аппликационные данные клиента. Данные из систем управления процессом коллекшн. Показатели колекшн: PTP, BPT, Hit Rate. Производные показатели и коэффициенты. Определение целевых переменных. Пример для Roll Rate scoring. Пример для Recovery scoring.
1.3. Алгоритмы расчета поведенческих показателей и коэффициентов. Бизнес-логика с точки зрения задач коллекшн.
Практическое задание: создание алгоритмов расчета поведенческих характеристик и их сравнительный анализ для последующего включения в модель Roll-Rate scoring
Часть 2. Анализ характеристик и моделирование для Roll-rate scoring
2.1. Предикативная сила характеристик. Weight of Evidence и Information Value – вес характеристики и ее информативная ценность. Влияние сегментации. Fine Classing и Coarse Classing –этапы сегментации характеристик. Бизнес-логика с точки зрения поставленных задач. Сравнительный анализ, анализ корреляции и предикативной силы.
Практическое занятие: Найди набор самых «сильных» характеристик (на примере Roll-rate scoring) с соблюдением требований к бизнес-логике
2.2. Модель прогнозирования - логистическая регрессия. Почему именно она? Как это работает? Аппроксимация зависимости между предикторами и откликом. Виды алгоритмов логистической регрессии. Анализ корреляции между характеристиками и влияние на результаты регрессии. Анализ коэффициентов.
Практическое занятие: Запускаем логистическую регрессию. Анализ результатов.
Часть 3. Прогнозная сила, стабильность, валидация и калибрация модели
3.1. Насколько хороша наша модель? Оценка предикативной силы скоринговой модели. Показатели KS и Gini. Риск «переоценки» и «подгонки» модели. Высокая предикативность – необходимое, но не достаточное качество скоринга. Стабильность модели и отдельных характеристик. Процесс валидации модели.
Практическое занятие: Рассчитать KS и Gini полученной модели.
3.2. Цель – прогноз вероятности. Шкалирование и получение скоринговой карты. Стандартизация и масштабирование скоринговых моделей. Стандарты калибрации FICO. «Подводные камни» адекватности прогноза при применении модели.
СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
Часть 4. Построение модели Recovery scoring (или LGD account level)
4.1. Прогнозирование уровня возмещения. От вероятности к процентному уровню. Распределение целевой характеристики. Бета-трансформация. Применение бета-регрессии. Метод бинарной трансформации выборки. Применение метода взвешенной логистической регрессии. Какой метод лучше.
Практическое задание: построение скоринговой модели прогнозирования уровня возмещения (Recovery Rate) на основе метода бинаризации взвешенной логистической регрессии для просроченного кредита.
4.2. Расчет показателей эффективности KS, Gini для модели бинарной трансформации: отличия от стандартного подхода. Валидация и калибрация трансформированной модели.
4.3. Условные вероятности и дерево решений. Расчет Recovery Rate на всех этапах жизненного цикла: выдача, сопровождение, взыскание. Варианты экстраполяции подхода на прочие задачи.
Часть 5. Стратегии коллекшн
5.1.Обзор стратегий коллекшн. Ранняя и поздняя стадии сбора. Классификация задач и проблем. В чем может помочь скоринг? В чем может помешать? Очереди, приоритеты, сегменты клиентов, инструменты воздействия, оценка цены портфеля на продажу. «Ленивые плательщики». Оптимизация затрат – оптимизация сбора.
5.2. Стратегии на раннем и позднем этапе просрочки. Roll Rate scoring: выстраивание очередей и приоритетов. Принципы работы с клиентом. Матрицы сегментации клиентов, разрезы и размерности. Контактность клиента. Стратегии по уровню показателя количества дней просрочки.
Оптимизация эффективности взыскания и расходов.
Варианты сегментации моделей и стратегий по DPD. Техническая просрочки. Проблема выбора сегментации: DPD 5, DPD 12, DPD 15, DPD 30, DPD 45. Магические числа – есть ли они?
Практическое занятие: Разработка стратегии коллекшн на раннем этапе. Создание матрицы стратегий:
1) «уровень риска-величина потерь»
2) «риск-контактность» и расчет эффекта на уровне портфеля.
5.3. Стратегии на этапе взыскания: поздняя просрочка и дефолт. Recovery Scoring: прогноз возмещения на уровне клиента. Ожидаемые потери на уровне клиента. Управление портфелем EL.
А как с прогнозом возмещения для нового клиента? Управление портфелем на основе показателя доли возмещения после дефолта для недефолтного кредита.
Практическое занятие: Разработка стратегии коллекшн на этапе взыскания. Создание матрицы стратегии «уровень возмещения - риск» и расчет эффекта на уровне портфеля.
5.4. Скоринг действия (action scoring). Инструменты воздействия на клиента: как определить эффективность воздействия. Эксперименты, стратегии «чемпион-претендент», контрольные выборки. Как обеспечить чистоту эксперимента. Проблема рекурсии в стратегиях коллекшн: «и последние станут первыми». Как с ней бороться.
5.5. EWS (Early Warning System): назначение и применение. Особенности и характеристики, используемы для прогнозирования. Системы флагов. Мониторинг информации о клиенте. Баланс между превентивными мерами и удовлетворенностью клиента.
Справка: Темы со значком будут сопровождаться практикой на компьютерах.
Инструктор:
Осипенко Денис - Консультант компании Экстра Консалтинг. Докторант Центра исследования кредита при Бизнес школе Эдинбургского Университета (Великобритания). Работает в сфере инновационных исследований в области кредитных рисков, в частности, над применением скоринга для оптимальных стратегий кредитования и разработкой инновационных подходов прогнозирования под руководством профессора Дж.Крука (J.Crook), являющегося одним из основателей современной теории скоринга. Имеет восемь лет банковского опыта в области риск-менеджмента. Работал заместителем начальника Управления рисков физических лиц и моделирования розничных рисков Райффайзен Банк Аваль, где руководил внедрением проекта Базель 2 в части оценки параметров риска, отвечал за разработку и внедрение как аппликационных и поведенческих рисковых скоринговых моделей для всей линейки розничных продуктов, так и систем нерискового скоринга. В КБ «Дельта» разрабатывал системы кредитного скоринга и поддержки принятия решений, стратегии кредитования, такие как оптимальное управление процессом кредитования, рисковое ценообразование, лимитный менеджмент. Работал экспертом в области бизнес-рисков в компании Эрнст энд Янг (Ernst & Young).
Со-организаторы:
GARP - Глобальная Ассоциация Профессионалов Риск Менеджмента (www.garp.org), объединяя более 150,000 членов, является международной организацией, которая предлагает полную сертификацию в области риск менеджмента, а также программы обучения и повышения квалификации от начального до высшего уровня менеджмента, что позволяет банку или компании создать культуру понимания риск менеджмента для всей организации. GARP два раза в год по всему миру проводит экзамены на получение сертификации FRM (Financial Risk Manager) – всемирно признанного свидетельства о квалификации в области риск менеджмента.
Экстра Консалтинг (www.extra-consulting.net) - ведущий провайдер банковских семинаров, конференций и консалтинга в Украине. Миссия компании состоит в распространении среди банков наилучшей мировой практики менеджмента и современных информационных технологий для улучшения эффективности их работы. Компания реализует эту миссию благодаря комбинации опыта украинских и международных консультантов, проведя уже около 500 семинаров, в которых приняло участие более 6000 слушателей, основная часть которых – представители высшего и среднего менеджмента. Консультанты компании с успехом выполнили ряд консалтинговых проектов для банков Украины и России.
ТОО «FB Consulting» (www.fbconsult.kz) - оказывает полный комплекс консалтинговых услуг для юридических и физических лиц по ряду направлений: оптимизация затрат компании, оптимизация бизнес-процессов, оптимизация налогообложения, управленческий и банковский консалтинг. Миссия компании состоит в оперативном реагировании на комплексные финансовые задачи Клиента и их оптимальное решение.
Место и время проведения
Время проведения семинара – 1-2 октября 2013 года с 09:30 до 17:30 ч. (два дня)
Место и дата проведения будут сообщены дополнительно (г.Алматы),.
Условия участия
Стоимость курса на 1 (одного) участника составляет 120 000 тенге
В стоимость включены: обучение, методические материалы, бизнес-ланч, кофе-брейки.
Внимание! При оплате участия до 6 сентября, действует скидка 5%!
При участии от одной компании 3-х и более человек действует скидка 10 %.
По завершении курса выдаются сертификаты Регионального отделения GARP.
В приложении Вы найдете форму заявки. Регистрация на курсы уже началась.
Окончание срока регистрации заявок – 25 сентября 2013 года.
По вопросам участия и регистрации просим обращаться:
г.Алматы Жанна Мендыхан
моб.: +7 (701) 8800200
тел.: +7 (727) 3163630
fbcalmaty@gmail.com
г.Астана Гульмира Жусупова
моб.: +7 (701) 3171372
моб.: +7 (707) 2680180
gulmira.rak@gmail.com
Прикрепленные файлы
-
Seminar GARP - Collection Scoring Development&Strategy 1-2 October.pdf (277.85К)
Количество загрузок:: 3 -
Заявка на участие.pdf (93.62К)
Количество загрузок:: 2
Сообщение отредактировал FBC: 21 August 2013 - 02:56
