bdosumov (06.12.10) писал:
LEGEN (06.12.10) писал:
bdosumov (13.11.10) писал:
Здравствуйте! На счет рекомендации по расчету ОР по Базеь2 несогласен (особенно по базовому и стандартному методу). Мне кажется риск персонала и резерв под ОР оратно пропорционален. О чем это говорит? Тем больше у нас дохода тем больше резерва под ОР, но не говорит ли это нам о том, что наш персонал начал работать лучше, эффективнее, допускает меньше ошибок, т.е. риск меньше. Тогда почему я должен создовать больше резерва под ОР??? Это конечно противоречит принципу "Риск-доходность" или я чего то незнаю или где*то ошибаюсь.
Вы не ошибаетесь. Дело в том что Метод базовых показателей это первый метод расчетов резервов под операционные риски. Он самый простой и основывается на предположении что чем больше валовый доход (за вычетом ассигнований на обеспечение, чрезвычайных доходов и расходов и т.д.), тем больше операционный риск. Чем быстрее Банки накопят внутреннюю и внешнюю статистику по событиям операционных рисков, тем быстрее мы перейдем в Усовершенствованному методу измерений, который как раз основывается на фактическом размере потерь (и прогнозе будущих потерь). Поэтому я с вами согласен, но все таки в большинстве случаев увеличение доходов означает увеличение количества операций, а следовательно растут и операционные риски.
Я не могу спорить с вами, так как еще не имею опыта работы. Но я думаю можно минимизировать риск увеличения кол-ва ошибки, если посадить 2-специалистов для совершения одной и той же операций. Риск того, что они оба наберут неправильные данные в одном и том же месте гораздо меньше. А операция должна осуществлятся лишь в том случае когда совпадут все данные. Конечно вы заплатите 2 раза больше(+1 ЗП 2-специалисту), но потеряете гораздо меньше при реализации ОР.
Оценкаэффективностириск-менеджмента
Положительный эффект от мероприятий поуправлению рисками будет достигнут лишь в случае соблюдения следующего неравенства:
n
(Sum Ci*Ai)<=f(P,E)
i=1
f(P,E)-функция ожидаемой величины ущерба вследствие наступления риска. Аргументами функции выступают: P-вероятность наступления риска, E-денежная оценка убытков. На этапе выбора методов управления рисками значения аргументов P,E рекомендуется принимать равными максимально возможным.
•Ci-денежная оценка стоимости реализации i-того мероприятия по управлению рисками.
•Ai-альтернативная стоимость размещения i-того ресурса на срок до момента наступления риска.
•n-количество планируемых мероприятий по управлению рисками
Сi = ЗП = 100 000
Я, кажется, поторопился с ответом.
2 специалиста это совсем не эффективно. У банков же не только инвестиционные операций...
